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[期刊] 南方经济
[作者]
何兴强
实证检验沪深A、B股市场日收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果关系。由于序列存在非线性结构可能使检验发现的仅是一种伪Granger因果,我们着重考察运用APGARCH模型过滤后股市收益和交易量之间的线性和非线性Granger因果。研究表明,上证A、B和深证A股市场收益和交易量之间互为线性Granger因果,深证B股仅存在从收益到交易量的线性Granger因果;上证A股市场交易量是收益的非线性Granger引导,深证B股市场收益和交易量之间互为非线性Granger引导。研究发现沪深A、B股市场收益和交易量之间具有相互的动态引导关系。
[期刊] 经济科学
[作者]
赵留彦 王一鸣
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”,负的冲击比正的冲击会造成股价更大的波动
关键词：
量价关系 股市波动性 EGARCH模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
华仁海 丁秀玲
本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及绝对收益与交易量之间存在双向Granger因果关系(线性或非线性);深圳成指收益的波动方差对收益具有正向作用,而上证指数收益的波动方差对收益没有直接的影响;上证指数和深圳成指的成交量对股指收益的波动方差不具有解释作用。
关键词：
股票市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
利用技术分析制定股票投资策略是投资者主要采用的方法之一,而对交易量与收益率两者之间关系的研究又是技术分析的基础。我们认为,大交易量能更好地预测未来股票的收益。本文通过对中国A股市场代表不同规模股票的指数实证研究发现,不同指数在大交易量形成后的检验期里反应是不同的。代表大盘股的指数存在明显的"大交易量溢价效应";而代表小盘股的指数几乎不存在这种效应。我们还进一步的发现,这种"大交易量溢价效应"只发生在指数上涨了10%-20%的情况下。最后,我们给出了相关的投资策略。
[期刊] 金融研究
[作者]
王燕辉 王凯涛
本文利用20只深圳成分指数的成分股1998年1月5日至2002年9月27日交易数据组成分析样本,研究了交易量和股票收益率波动性之间的关系。在EGARCH模型条件方差方程中加入当前交易量可以显著降低条件方差波动的持续性,表明当前交易量可以代表引起收益率ARCH效应的新信息。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 蒋超 刘利枚
依据中国行业股市收益和交易量时间序列数据,引入政策效应变量,运用分位数回归理论时间序列模型,考量股市收益与交易量相依性关系。结果显示,中国行业股市收益与交易量之间相关关系存在差异,且在高分位点呈现正相关,在低分位点呈现负相关。结果表明,中国股市投资者存在显著的羊群效应,政策效应对不同行业收益和交易量相依性的影响存在异质性。鉴此,投资者宜减少部分行业股票配置,政府应建立高效的风险管理机制,尽量减缓股市波动。
关键词：
相依性 股市收益 交易量 极端分位数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 蒋超 刘利枚
依据中国行业股市收益和交易量时间序列数据,引入政策效应变量,运用分位数回归理论时间序列模型,考量股市收益与交易量相依性关系。结果显示,中国行业股市收益与交易量之间相关关系存在差异,且在高分位点呈现正相关,在低分位点呈现负相关。结果表明,中国股市投资者存在显著的羊群效应,政策效应对不同行业收益和交易量相依性的影响存在异质性。鉴此,投资者宜减少部分行业股票配置,政府应建立高效的风险管理机制,尽量减缓股市波动。
关键词：
相依性 股市收益 交易量 极端分位数
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 蒋超 刘利枚
依据中国行业股市收益和交易量时间序列数据,引入政策效应变量,运用分位数回归理论时间序列模型,考量股市收益与交易量相依性关系。结果显示,中国行业股市收益与交易量之间相关关系存在差异,且在高分位点呈现正相关,在低分位点呈现负相关。结果表明,中国股市投资者存在显著的羊群效应,政策效应对不同行业收益和交易量相依性的影响存在异质性。鉴此,投资者宜减少部分行业股票配置,政府应建立高效的风险管理机制,尽量减缓股市波动。
关键词：
相依性 股市收益 交易量 极端分位数
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
袁程炜 张勇 吴绍雄
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率,市值规模越小,这种负收益率现象越明显,而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
关键词：
中国A股市场 大交易量 收益率
[期刊] 中国软科学
[作者]
罗琦 韩晓虹 汪守松
近年来国外学者分别从公司持有现金的预防性动机和市场时机理论的角度出发,认为公司现金持有量与股票收益率之间存在正的、或者负的关联。本文基于中国股市数据实证检验结果表明,中国公司现金持有量并不影响股票横截面收益率。我们认为导致这个结果的原因在于中国股市的不成熟,股市长期的同涨同跌使得公司面临的总量风险较大,公司出于预防性动机普遍持有大量现金,现金持有量因此不能反映出单个公司面临的风险大小差别。
关键词：
公司现金持有量 股票预期收益率 因素模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 世界经济
[作者]
赵振全 薛丰慧
文通过分析上海、香港、纽约股票市场的日交易数据,检验了股票市场交易量和收益率之间的动态影响关系,包括影响方向及作用强度,并比较各市场运行机制及信息效率的差异。同时对纽约和香港、上海和香港股票市场之间的信息传递效应进行了计量分析,结果表明纽约和香港两个市场之间存在信息的“溢出效应”和“反馈效应”,而上海和香港市场之间没有显著的信息传递,上海股票市场处于一种相对的信息封闭状态。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张苏林
利用我国沪深300股指期货的高频数据对沪深300股指期货合约交易量和波动率的动态因果关系进行研究。经验证据表明,我国沪深300股指期货市场具有显著的"杠杆效应",同时股指期货合约的非预期交易量是信息量的有效代理变量,可以很好地解释波动率,二者没有显著的Granger因果关系,因此我国股指期货市场支持了分布混合假说(MDH)。其政策含义在于,我国股指期货市场是有一定"市场效率"的,同时该结论对于市场的投资者和套利者都有一定的现实意义。
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