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[期刊] 统计与决策
[作者]
王维国 佘宏俊
文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈石清 帅富成
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 投资研究
[作者]
潘炳红 高彦如 涂俊
本文综合分析了影响中国股市的宏、微观因素,提出包含五大内生性因素的"五力"模型。在此基础上构建向量误差修正模型,考量关键要素及其作用效果。结果表明,短期内我国股市收益受微观结构与资金流向的影响较大,而实体经济的作用要在长期内才能显现出来。其次,市场活跃度与股票价格指数密切相关,这体现了投资者预期的重要性。最后,我国股市与宏观经济之间存在显著的双向影响,但没有呈现出明确的领先滞后关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘水洋 王一鸣
文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易数据的趋势持续期,采用最大似然估计法,估计趋势持续期的Gamma分布参数,同时通过Kolmogorov-Smirnov检验验证了模型的有效性;最后对不同采样间隔下的趋势持续期进行标准化处理,趋势持续期模型具有很好的稳健性。
[期刊] 金融研究
[作者]
魏宇 余怒涛
本文以上证综指的高频数据样本为例,全面探讨了各类历史波动率模型以及实现波动率模型的构建方法,同时采用滚动时间窗的样本外预测法,实证计算了不同模型假定下的指数波动率预测值,并运用基于自举法的SPA检验,评估了各种波动率模型对上证综指波动的预测精度。结果显示,基于ARFIMA的实现波动率模型以及随机波动模型(SV)具有最高的波动率预测精度,但在加入实现波动率作为附加解释变量以后,并未显著提升标准SV和GARCH模型的预测能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张兵 陈晓莹
本文在Fama & French三因子模型框架下检验低价股效应。研究发现,低价股票组合的收益率明显高于高价股票组合,低价股效应的确存在,但该效应会随股价上升而减弱。此外,价格因子的加入使定价模型的预测能力明显提高,利用名义股价代替账面价值比因子后模型解释力达到最优,表明价格因子具有更高的定价能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张兵 陈晓莹
本文在Fama & French三因子模型框架下检验低价股效应。研究发现,低价股票组合的收益率明显高于高价股票组合,低价股效应的确存在,但该效应会随股价上升而减弱。此外,价格因子的加入使定价模型的预测能力明显提高,利用名义股价代替账面价值比因子后模型解释力达到最优,表明价格因子具有更高的定价能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李想 刘小二
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时段存在泡沫的概率超过了50%。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨光艺
本文利用2006年3月到2017年9月的数据,使用IVX-WALD方法研究了中国股市的可预测性,研究发现:(1)股息率、通货膨胀率、M2未预期增长率和资金成本相关的到期收益率变量对未来股票超额收益率具有预测能力;(2)样本外的检验发现股息率、股票方差和第一主成分相比历史均值模型具有更强的预测效果;(3)熊市中,包含预测变量的预测模型能够提高经济意义上的表现,而牛市中预测模型具有更好的统计检验效果;(4)包含情绪信息的指标在牛市中具有更好的预测能力。
关键词：
股市可预测性 稳健性 股息率 情绪指标
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 经济科学
[作者]
刘志阳
本文通过引入理论模型和计量分析方法 ,进行了资本市场对货币政策有效性影响的实证检验。文章结论是 :随着资本市场的不断完善 ,二者的相关关系在逐步增强 ;通过财富效应和替代效应的作用 ,资本市场对货币政策有效性的影响程度在不断加强 ;这对现有的货币政策框架提出了新的挑战 ,当局必须适应变化及时做出调整。
关键词：
货币政策 资本市场 实证研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马中东 任海平
股市泡沫和金融风险密切相关。为了防范金融风险，促进金融业高质量发展，本文运用generalized sup ADF(GSADF)方法对道琼斯工业指数、富时100指数、DAX指数、CAC40指数与恒生指数等全球主要股市股指价格进行泡沫检验，测算股市泡沫存在的具体时期。研究发现：（1）美国股市、英国股市、德国股市、法国股市和中国香港股市五大股市在不同程度上都出现过泡沫，最近一次泡沫发生在2021年美股市场上；（2）欧美股市泡沫存续周期基本一致，存在显著的联动效应，都与恒生指数的关联性不强；（3）欧美股市泡沫演化过程具有相似性，美股市场变动对其他股指变动具有重要贡献。最后，提出为实现中国股市的高质量发展，需要增强股票市场防范化解风险的能力，提升应对国际风险外溢的能力，完善治理体系。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
郭文伟
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突变点,结果表明:各股票风格资产间存在明显、持续的时变联动性;随着资产规模的下降,四种股票风格资产间的时变联动性在提高,但波动性却在下降;各风格资产间的时变联动性均存在多个结构突变点,这些结构突变点的位置往往伴随着影响股市的重大政策的出台或意味着股市走势拐点的出现。
关键词：
股市风格资产 时变联动性 结构突变点
[期刊] 统计与决策
[作者]
勾东宁 郑嘉诚
非理性繁荣会在泡沫破碎之时给本国经济甚至世界经济造成沉重打击。对中国股市进行非理性繁荣的实证检验并提出相应的政策建议具有重要的理论和现实意义。文章基于剩余收益价值模型对中国股市2007~2014年的非理性泡沫进行度量,并根据历史实际情况对泡沫进行容忍度定性划分,旨在预测中国股市2015年非理性繁荣区间,对中国股市的牛市进行泡沫预警提示。
关键词：
非理性繁荣 中国股市 剩余收益价值模型
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