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[期刊] 金融研究
[作者]
马洪潮
在中国的股票市场中 ,特殊的股权结构和收益率使得投资者只能着眼于股票的价差收益。同时许多投资者进入股票市场的目的不在于红利收入 ,而是预期股价在未来必定要上涨 ,以此来投机。对上海和深圳市场股价指数及其月度超额收益率的分析表明 ,我国股票市场的波动性较大 ;深圳市场股价指数本身的波动幅度要大于上海市场 ,而股价指数月度超额收益率的波动情况则相反 ;只有一部分投机者的投机收益为正 ;股票超额收益在较高频率上存在正的自相关性 ,在较低频率上存在负的自相关性 ;具有向其均值回归的趋势。普通股民得到的信息中有相当大的噪声信号 ,由于他们的从众倾向 ,在理性的庄家发动的投机冲击中 ,二者共同作用形成的正...
关键词：
投机 自相关 噪声 正反馈
[期刊] 经济研究
[作者]
苏冬蔚 毛建辉
本文将生产性和非生产性资产泡沫同时纳入Tirole(1985)和Olivier(2000)的连续时间世代交叠模型,发现两类泡沫的相对比重影响实体经济增长。在此基础上收集了历年来全国31个省区和直辖市所有证券营业部的股票交易额,构建出省际股市过度投机指标,然后考察资金进入股市是否支持实体经济发展,发现在股市投机性高的省区,当地非上市企业的融资约束加大、生产要素投入减少且产出和生产率均下降。另外,股市投机活动对中小企业的负面影响显著高于大型企业,对内资企业的负面影响也显著高于外资企业。结果表明,股市过度投机造成非上市企业,特别是中小企业的融资机会和生产能力下降,进而威胁实体经济的健康发展。本文据此提出了相应的政策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
李念斋
中国股市过度投机的原因与对策研究李念斋中国股市（指二级市场）从１９８６年的柜台交易开始至今已经１０年了，如果从上海和深圳交易所成立至今也５年多了。在这段时期，中国股市从试点到发展，从不规范到逐步规范。在看到中国股市对中国市场经济的发展和改革开放政策所...
[期刊] 南方经济
[作者]
冯锐 周翔
传统的学术观点认为完善的法律制度是抑制股市过度投机的主要手段。然而,法律制度不断完善的中国股票市场为什么仍然存在普遍的过度投机行为呢?本文利用2012年3月29日"两高"颁布的《内幕交易司法解释》这一事件,采用事件分析法实证考察司法干预是引发股市过度投机行为的重要原因。研究发现在《解释》颁布日前后几个交易日内,存在内幕交易或者内幕交易嫌疑的全样本公司的股票收益率反应均显著为负,而且全样本中国有控股公司组比非国有控股公司组在《解释》颁布日前后的股票收益率变化程度更弱。这说明尽管投资者预期《解释》能够有助于处罚内幕交易相关诉讼法律的实施,但是实施程度受到司法干预的限制,表现在国有企业享受的地方政府...
关键词：
司法干预 超额收益率 司法解释
[期刊] 统计与决策
[作者]
李素芳 谢赤 朱喜安
文章针对面板协整检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,构建贝叶斯分位面板协整模型,结合非对称Laplace分布的似然函数推断参数的后验条件分布,设计Gibbs抽样方案,提出基于面板数据模型的贝叶斯分位协整检验方法,并利用国际原油价格与中国各行业股票价格数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面有效的协整检验判断。
[期刊] 会计研究
[作者]
陈小悦 陈晓 顾斌
证券市场效率一般指的是当证券市场上产生与某证券有关的新信息后,投资者发现该信息、并在此基础上进行买卖决策,从而导致证券价格随之作出变动调整这一整个过程的效率。在有效市场中,所有相关信息均充分及时地反映在价格上。由于我国的股票市场
[期刊] 财经科学
[作者]
肖峻 王宇熹 陈伟忠
本文实证检验了中国股市风格动量。结果表明,以规模、益本比率及净市值比率进行风格划分,国内股市存在显著的中期风格动量,风格动量策略对于大型机构投资者具备实际可操作性。传统风险因子对风格动量缺乏解释力,风格动量反映了股价的可预测性。结果与Barberis和Shleifer(2003)风格水平正反馈交易模型预测基本一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹向飞 张曦
文章对2003~2008年6月中国股市数据进行风格投资实证研究。研究结果表明:就CD策略而言,我国股市表现为反转效应,基本上不存在惯性效应,并且传统风险因子对风格反转收益缺乏解释力,这说明股价的可测性;就LM策略而言,我国股市主要表现为反转效应,但是有时也表现为惯性效应;我国股市的系统风险很高,因此根据市场指数变化来进行投资更加可取;仅就反转策略和惯性策略而言,反转策略更加可取。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘立立 陈才泉
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在行业的特质波动,个股的特质风险对其本身收益率的波动影响很小。同时,我国股市的特质风险不具备对GDP增长的预测作用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳云汇 李学
β系数是测量股票系统风险的主要指标之一,在投资理论和投资实践中占有重要地位。因此,β系数的稳定性成为学术界和投资者特别关注的问题。对于β系数在美国证券市场上的表现,许多学者做过大量研究,但没有定论。一些学者认为β系数具有相对稳定性,另一些学者认为β系数具有随机性。β系数的估计涉及到时间间隔的选择、模型的选择、无风险利率的选择等,不同的处理方法会得出不同的结论。本文试图对中国证券市场A股股票β系数的稳定性及其他相关问题进行实证研究。
[期刊] 经济问题
[作者]
李国毅
论股市投机○李国毅每当股市行情上升到一定的高度时，管理层便会发出有关抑制过度投机的警告性信号。在１９９７年１０月１日开始实施的新刑法中，也增加了有关处罚条款，以抑制股市中的投机行为。但是另一方面，股市中又不能没有投机，这一点也为人所共识。为了正确地认...
[期刊] 经济管理
[作者]
徐小君
本文以Barberis&Huang(2008)的理论研究为起点,主要基于公司特质风险即股票个体波动和个体偏度研究我国股票市场投资者的投机行为。为此,本文首先构建了投资者关注股票个体特征的理论模型,说明投资者除了考虑如传统金融学认为的股票市场总体风险外,也关注公司特质风险。在实证研究上利用资产组合分组和Fama-MacBeth(1973)横截面回归方法,考察了两变量的具体效应,即在当期股票个体波动和个体偏度与收益正相关,而他们的滞后一期值与收益率负相关。本文的结论是:我国股票市场投机性较重,投资者偏好公司特质风险大的彩票型股票,并给予这些股票过高的估价,从而导致这些股票随后取得较低的收益。
关键词：
公司特质风险 彩票型股票 股票收益率
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
陈述云
从长期来看 ,有效证券市场上股票的价格是围绕其内在价值波动的。由于股票的内在价值是由众多基本面因素决定的 ,因此 ,可以通过测定基本面因素对股价变动的影响程度来判断股市中的投机泡沫大小。基于这一认识 ,本文用统计学方法来测定基本面因素对股价变动的解释程度 ,以此来判断我国股市中的投机泡沫。实证分析表明 ,在 1996年以来的两波牛市行情中 ,股价变动可由基本面因素解释的比例大幅下降 ,股市中的投机泡沫成分呈加大之势。在 1999年 5月开始的牛市行情中 ,投机泡沫成分在 70 %左右。其中 ,绩差股、重组股和科技股中的投机成分较大。从方法论的角度讲 ,本文的研究表明 ,用统计学方法不仅可以定量...
关键词：
股市 基本面因素 投机泡沫 统计学方法
[期刊] 财经科学
[作者]
游炳俊
本文认为,股票买卖既是一种投资行为,又是一种投机行为,二者往往难以截然划分。应当辩证地认识股票投机行为所具有的积极意义和消极意义,并在此基础上加以合理地利用与限制。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
徐海宁
我国股票指数的随机走动是十分发散的,而不是相对收敛的,说明了我国股市存在过度投机的泡沫。我国股市过度投机的根源在于市场的“不稳定投机”与“有限理性”,也在于市场非对称信息博弈的“逆向选择”与“道德风险”以及经济体制上的一些原因。挤出我国股市过度投机泡沫的方法应当转到以市场手段为主的方向上来,完善公司法人治理结构、发展市场敌意收购以及建立经理人市场,是我们应当考虑的一些主要方法。
关键词：
不稳定投机 有限理性 道德风险 治理结构
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