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[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉
分形结构是非线性动力系统研究的重要内容,已成为金融市场的前沿领域,逐渐引起研究者的巨大兴趣。R/S分析法是研究分形结构特征的常用而有效方法之一。本文利用 R/S 分析法对中国股市的分形结构进行实证分析,结果表明中国股市具有明显的分形结构特征,这为进一步研究金融市场的非线性特征提供理论依据。
关键词：
分形结构 R/S 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
传统的理论难以解释与描述证券市场中的无序、不规则和复杂的价格波动现象。B.Mandelbrot提出的分形几何理论为揭示隐藏于复杂现象中的精细结构和定量地描述它们提供了理论基础。分形的早期定义是“Hausdorff维数大于其拓扑维数的集合”(Mandelbrot,1982)。这个定义不准确,因为人们已经发现了Hausdorff维数等于拓扑维数
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈梦根
The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.
关键词：
股票收益 分形 长程相关 修正R/S分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉 罗奕
R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
岳意定 谭洁
分形理论是现代非线性科学中的重要分支之一,它的发展为经济学研究提供了一种全新的工具。本文通过分形理论着重考察了股票市场的统计分布特征,以及其分形维数,认为股市的统计也具有分形的性质,其经验分布为稳定的列维分布,较之高斯正态分布呈现"尖峰、胖尾"的特性,同时也讨论了两个非常重要的分形维数。
关键词：
分形理论 股票市场 列维分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐国栋,邱世远
[期刊] 经济地理
[作者]
陈彦光,罗静
借助城市动力系统的异速生长模型和Cobb -Douglas函数 ,分析了郑州市人口、土地和产出三者之间非线性关系的分形几何图式 ,在理论上为城市结构的动力相似分析提供了一个简明的范例 ,在实践上可为郑州市的发展规划及其空间结构的分形优化提供若干理论指导。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
姜磊 季民河
改革开放以来中国能源效率不断地提高,但是在某些年份存在波动现象。采用非线性分形理论及分形分析R/S方法,科学定量地描述了中国以及各个地区能源效率的演变趋势。首先采用分形理论对1978-2008年的中国能源效率时间序列数据进行研究,结果显示,中国能源效率发展演变存在Hurst现象,具有明显的分形特征。并依照"五年计划"来划分时间序列样本为研究区间,结合"五年计划"详尽地解释说明了中国能源效率变动的原因。然后将数据扩大为样本期为1995-2008年29地区的面板数据,采用面板变系数模型进一步对各个地区的能源效率进行分析,发现除海南外其他地区的能源效率演变过程中具有明显的持续性规律,各个地区能源效率...
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
卢艳 徐建华
文章回顾了改革开放以来中国经济发展战略的转变 ,介绍了吉尼系数、区域经济区位熵和HausdorffIn dex的计算方法。采用GDP指标 ,运用吉尼系数和区域经济区位熵分析了改革开放以来中国三大地带之间、省区之间的绝对差距和相对差距的变化趋势。而且还运用分形理论和R/S方法研究了中国区域经济发展差异的收敛性 ,得出的结论如下 :(1)无论从绝对差距还是从相对差距上看 ,自改革开放以来中国三大地带之间或省区之间的经济发展差距都在扩大。 (2 ) 1995年所实施的区域协调发展战略在近期内并没有缩小地区之间的发展差距。 (3)R/S分析结果表明中国区域经济发展差异在未来 2 0年内将继续扩大。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王文静 马军海
对金融时序的长记忆性进行研究在金融市场预测中具有重要的意义。目前一般认为Giraitis等人于2003年提出的V/S分析法更具稳健性、不易受短期记忆性的影响。尽管很多研究表明V/S方法在分析时间序列的记忆性问题上表现更为稳健,然而本文同时运用R/S分析和V/S分析法对香港股市进行研究,发现两种方法对时间序列短期相关性的敏感度却是大体相当的,这与以往的研究结论并不一致。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄诒蓉
近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票市场的收益序列。
关键词：
股票收益 分形分布 特征指数
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