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[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王程
本文实证研究发现,在中国股市,基于股价、净市值比率、销市率设计的价值股组合可以获得高于成长股组合的收益率,即采取买进价值股的价值策略在组合形成期后可以获得高于买进成长股的成长策略收益率。价值策略所获得高的收益率无法为CAPM模型所解释,但三因素定价模型可以解释这种现象。
[期刊] 经济研究
[作者]
肖军 徐信忠
本文以中国深沪A股股票市场为考察对象 ,分析了价值反转投资策略的有效性。作者通过实证分析发现 :在中国深沪A股股票市场上 ,以帐面价值与市场价值比 (B M)、B M GS等指标构造的价值反转投资策略可以产生显著的超额收益率 ,并且其显著程度因持有期不同而不同。接着 ,作者利用CAPM模型、Fama French三因素模型并引入了协偏度 (coskewness)和协峰度 (cokurtosis) ,构造出多风险因子模型来解释价值反转投资策略超额收益率。我们发现 :在经过传统风险因素调整后 ,价值反转投资策略效果依然明显 ;CAPM模型无法解释价值反转投资策略超额收益率 ;Fama French...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭瑜
本文旨在验证我国市场上价值投资策略是否具有超额收益,并试图对此进行解释。基于1998-2011年我国A股市场数据,本文发现基于B/M和E/P指标划分的价值股组合能分别获得相对成长股组合0.33%和9.04%超额收益率,同时,CAPM模型不能解释我国价值股组合超额收益,而包含了风险补偿变量的两因素模型能更好地解释价值股组合较高收益的来源。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
贺显南
对价值投资的全面理解,需要在价值投资的经济学基础、稳健的市场表现、与其他投资理念的竞争关系等方面展开。目前中国的价值投资理念遭遇到基础薄弱、变现困难、异化炒作等困境。深化价值投资理念,要求加强以解决股权分置、加快蓝筹股上市、推进金融创新、稳步发展QFII制度、吸引更多投资性资金、完善监管等为代表的制度建设。
关键词：
股票市场 价值投资 金融创新
[期刊] 当代财经
[作者]
刘衡郁
基于中国证券市场72只样本股票,通过对其TICK数据处理,并提取1分钟数据,运用DJGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现:中国股市存在显著磁性效应;小盘股磁性效应比大盘股更为显著;下跌过程磁性效应比上涨过程更为显著;触发价格较低时的磁性效应比触发价格较高时更为显著。磁性效应给市场提供了监管启示,就是对小盘股与大盘股实行市场分离以及不同市场、不同标准、分类要求、分类监管等措施。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
佟孟华 仲卓
根据上海股票市场1999年1月至2005年12月的120支股票的月成交量和收益率组成的面板数据,利用Pool对象进行了计量分析,应用了单位根检验、格兰杰因果关系检验、相关分析这些实证研究方法。研究表明,上海股票市场的收益率和成交量正相关,并且存在双向格兰杰因果关系,同时也说明了上海股票市场信息传递机制不健全,市场不是完全有效的。
关键词：
面板数据 交易量 收益率
[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗航 张萍
本文运用随机占优理论对中国股票市场上的赢家组合、输家组合以及惯性交易策略的有效性进行了实证检验,研究发现在排序期中赢家组合和输家组合的年度收益率分别为48.9%和-39.8%,但持有期的赢家组合和输家组合的年度收益率的绝对值低于排序期,分别为9.76%和-0.89%。运用Barrett-Donald KS的二阶和三阶随机占优检验结果也显示对于不同的样本排序期和持有期,赢家组合确实随机占优于输家组合,从而验证了中国股票市场上"强者恒强、弱者恒弱"的股市定律及"追涨杀跌"交易策略的有效性。
关键词：
惯性交易 赢家组合 输家组合 随机占优
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张强
以上海和深圳证券交易所1996年及以前上市的A股股票自1997年1月到2004年12月的月交易数据为研究样本,分别就牛市和熊市对中国股市中期惯性策略进行实证分析,结果发现:在牛市,惯性策略无法获得显著的超额收益,原因在于输家组合的价格表现为显著的反转现象;在熊市,惯性策略在排序期较长、持有期较短时可以获得显著超额收益,且主要来自对输家组合的卖空。
关键词：
中国股市 惯性策略 市场态势
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林秀梅 方毅
本文基于行为金融理论的市场反应不足和过度反应假设,采用“买入过去赢家,卖出过去输家”的投资组合,对中国股市的动量投资策略和逆向投资策略进行实证研究。而且,将Lo和Mackinglay(1990)单期收益分解拓展到多期,对组合收益进行分解。通过对结果的分析,得出了一些有意义的结论。
关键词：
市场有效性 动量投资策略 逆向投资策略
[期刊] 财经科学
[作者]
林松立 唐旭
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1994～ 2 0 0 3年 6月的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征。研究发现 ,我国股市在短期内不存在明显的反向策略 ,但是对于中长期而言 ,我国股市存在着明显的反转迹象 ,采取反向策略将取得较大的赢利。
关键词：
动量策略 反向策略 市场有效性 行为金融
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋屏法 高礼彦
当资本市场处于分割状态时,交叉上市的同一家上市公司的股票通常存在着同股不同价现象。针对此价差的问题,本研究将探讨若以此价差作为投资策略基础,在不考虑交易成本及市场上无放空限制的情境下,是否可以产生套利机会。实证结果显示利用两股价的价差问题作投资策略,确实可以得到套利利润。
关键词：
交叉上市 价格差异 投资策略
[期刊] 南方金融
[作者]
王园林
近年来价值投资理念在中国证券市场受到高度关注。对价值投资理念必须从其独特的经济学基础、与其他投资理念的关系、具体市场表现等方面进行深刻认识。当前中国证券市场的价值投资存在基础不牢固、价值变现困难、概念炒作等问题。全面推进价值投资理念,需要在提供更多蓝筹股、加快国有股减持及流通、推进金融创新、吸引更多投资性资金进场等方面加强相关的制度建设。
关键词：
中国股市 价值投资 问题 对策
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张强 杨淑娥 戴耀华
文章分别以牛市和熊市对中国股市的动量策略和反转策略进行实证分析,结果发现不同市场态势下的表现是不同的,且相应的超额收益不能用风险时变CAPM和三因素资产定价模型来解释。
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