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[期刊] 经济问题探索
[作者]
王源昌 高原静 陈丹
本文从计算公式、样本基期、指数修正等方面探讨了云南板块股票价格指数的编制方法,根据确定的编制原则,对29家存续上市公司逐一进行分析:计算流通股份数、估计股权分置改革前后停牌期间公允价值、测算个股特别停牌期间公允市值。实证分析表明,确定的股票停牌估值方法得出的估值与实际数据基本吻合,验证了其合理性;最终编制出能够度量云南上市公司整体波动趋势的云南板块指数。
关键词：
云南板块指数 停牌估值 波动分析
[期刊] 经济研究
[作者]
何诚颖
中国股市存在一种显著的板块轮涨现象 (简称“板块现象”) ,即某一时期内 ,与某一事件相关联的股票的涨跌有明显的一致性。本文包括 :( 1 )借用西方在研究IPO(首次公开发行股票 )的走势时运用的相对收益率cr指标 ,在这一指标基础上给出反映对板块现象强度等市场特征的量化指标 ;( 2 )试图运用西方现代资本市场理论和行为金融学对中国板块现象做一解释 ,结果认为中国板块现象是一种特殊的市场投机现象 ,其成因与中国证券市场的投资者行为特征有关。
关键词：
板块现象 市场强度 形成机制
[期刊] 财会通讯
[作者]
王静 向勤
一、引言自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,通胀预期明显,从而使农业板块受到广大
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶咸尚
所谓板块,是指由某些题材而产生出某些概念,把具有相同或相似题材或概念的证券群体划归一个板块,在证券二级市场上的作用十分突出,显示出强烈的板块连锁效应。在中国股票市场萌芽及建立阶段,由于上市公司仅限于少数几家,基本上属于国有大型企业,所谓板块的概念还没有引起人们的注意。随着上市公司的日益增多,涉及的行业面越来越广,股市的运营越来越复杂,各种概念和题材不断涌现,中国股市的板块创新开始提速,板块的提法和分类不断推陈出新。目前,我国证券市场中的板块根据划分标准的不同,大致可以分为行业板块、地域板块、绩优板块、新股板块、重组并购板块、中小企业板块、高科技板块、网络游戏板块等等,并且随着题材的不断发...
[期刊] 统计研究
[作者]
袁圆 戚逸康
本文采用股票指数数据,通过BEKK-GJR-GARCH模型考察了地产板块和整体股市之间的均值溢出和波动溢出效应,并在此基础上进一步考察了在金融危机发生的特定时间窗口下,两者之间的波动溢出效应。此外,本文在引入表征危机事件和地产调控冲击的虚拟变量之后,考察了冲击对地产板块和整体股市波动性的影响。结果表明,地产板块和整体股市之间存在着显著的波动溢出效应,但两种溢出效应都存在明显的非对称性。地产板块对整体股市的波动溢出持续性很小,但冲击会加剧波动;反之,整体股市对地产板块的波动溢出则具备持续性,冲击更强烈。波动溢出在2008年金融危机和2015年股灾期间存在变化,直接冲击作用均减弱,但非对称性依旧突出。危机和地产调控对于地产板块和整体股市的波动性存在明确影响:直接来看,2010年的房市调控影响幅度最大,超过2015年股灾和2008年金融危机的影响,这一点值得房市调控政策制定者注意;间接来看,六次事件中的五次均对地产板块和整体股市之间的相关性有影响,普遍性很高,因此,风险监管层有必要关注不同冲击下股市内部相关性的变化。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王静 吴豪
股市板块结构研究对投资者认识板块特征、确定投资组合有重要影响。文章通过对中国A股农业板块中个股的价格和成交量两个波动率进行复杂网络建模研究发现:该板块拓扑结构呈现"小世界"和"无标度"性;在板块的信息传播中量、价两个网络存在同样的"桥梁"节点但其传播模式呈不同态势;在板块的社区结构中创业板股票、林业类股票和常规类股票为农业板块三个不同的组成区域;创业板个股在农业板块信息传播中存在重要作用。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
杜美杰
广义来讲,内部控制鉴证业务包括内部控制审核、内部控制鉴证和内部控制审计,三种业务均由注册会计师完成。那么,注册会计师(鉴证主体)在提供内部控制鉴证服务时,在报告、板块和行业上会如何选择?这些选择又对监管机构和鉴证主体提供了哪些启示?2011年是内部控制基本规范及配套指引正式实施的第一年,本文从鉴证主体的角度对该年度总计988份内部控制鉴证报告进行了全面统计,进而深入分析了鉴证主体与报告类型、上市板块及行业类别的交互关系,并针对其中存在的问题提出了对策和建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
徐悦
中国股市作为一个新兴市场已建立运行20余年。通过这些年的发展,中国股市破除了许多体制机制的障碍、出台了许多改革措施,为股市平稳健康运行奠定了良好基础。然而,中国股市令人无法回避的一个事实是,其运行和波动在许多方面都异于常态。波动频繁、剧烈;政策性、短期性、投机性色彩较为浓厚,这些现象都极大地困扰着中国股市的健康发展。本文试图从股市整体上的波动现象入手,分析中国股市波动异于常态的特征。
关键词：
中国股市 异常波动 特征
[期刊] 价格月刊
[作者]
李杰 朱文俊
通过1997年1月1日至2009年6月30日的数据为样本,根据简单标准差和基于GARCH-M模型的条件标准差,对上证综合指数与6个国外综合股价指数的波动程度进行比较研究。结论是,相对于成熟市场经济国家,中国股市的波动程度比较剧烈;但相对于新兴市场经济国家,中国股市的波动尚属温和。中国股市波动剧烈的根源在于新兴市场投资者对股市正常配置资本和积累财富的作用没有真正理解,对股市的持久性没有把握和信心。推进法治,建立良好的规则和制度才能从根本上解决此问题。
关键词：
波动 综合指数 标准差 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 经济管理
[作者]
周金堂 罗猛
基于中国股市波动特征构建了中国股市的两类机构投资者(积极投资策略和保守型投资策略的机构投资者)投资理性模型。随后,借助计量软件对上证指数的时序数据和这一模型生成的数据进行拟合分析,分析这两个有限理性投资者对上证指数的超额波动所起的作用。最后,利用格兰杰检验法,检验这些变量之间的解释程度。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
丁忠明 夏万军
ARCH/GARCH模型在波动性的预测已被学者广泛使用并在实证上得到良好的效果。本文以上海股市为研究对象,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两种方法的预测能力进行比较,实证结果表明CARR模型在拟合波动性方面优于GARCH模型。
关键词：
CARR GARCH 极差 波动性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李春红 齐中英 孙薇
本文以1996年～2009年月度数据为研究样本,结合我国经济运行状况深入研究分析了国际油价波动对中国股市收益的长短期及动态影响。油价波动与我国沪深股市之间存在长期协整关系,随着经济运行状况的改变和时间的推移,油价波动对我国股市影响的动态关系亦随之变动,且油价波动对我国沪深股市的冲击作用主要集中在短期。在油价的行业板块效应研究中发现油价波动与水电、交通运输、公用、采掘、制造、工业、金属和造纸八大板块之间存在协整关系,长期均衡关系对水电、交通运输、采掘和制造板块具有反向调节作用。决策者可根据油价波动状况及相应的政策导向适时调整投资组合以规避油价波动所带来的风险。
关键词：
油价 股价 动态变动关系 行业板块效应
[期刊] 财会通讯
[作者]
张海燕 何大强
在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点与影响中国股市收益结构的国内外重大的经济和政治事件相符合。采用GARCH模型分段建模,发现了国内、国际的重大经济和政治事件对股市的影响作用。分段建模很好地刻画了我国股票市场的发展过程,各阶段的GARCH模型表明股票市场波动逐渐减缓,市场逐步成熟。
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