- 年份
- 2024(6240)
- 2023(9275)
- 2022(7779)
- 2021(7409)
- 2020(6391)
- 2019(15133)
- 2018(14653)
- 2017(28216)
- 2016(15212)
- 2015(17531)
- 2014(17383)
- 2013(17742)
- 2012(16835)
- 2011(15355)
- 2010(15176)
- 2009(14293)
- 2008(14498)
- 2007(12833)
- 2006(11018)
- 2005(10074)
- 学科
- 济(72950)
- 经济(72882)
- 管理(41724)
- 业(41685)
- 方法(35790)
- 数学(32833)
- 数学方法(32650)
- 企(32561)
- 企业(32561)
- 中国(20413)
- 财(19003)
- 农(18796)
- 贸(15926)
- 贸易(15921)
- 易(15529)
- 制(13663)
- 地方(12987)
- 学(12921)
- 业经(12904)
- 农业(12277)
- 务(11973)
- 财务(11958)
- 财务管理(11933)
- 企业财务(11426)
- 融(10700)
- 金融(10698)
- 银(10676)
- 银行(10655)
- 环境(10331)
- 行(10229)
- 机构
- 大学(230562)
- 学院(226752)
- 济(105726)
- 经济(104015)
- 管理(86647)
- 研究(81603)
- 理学(74853)
- 理学院(73979)
- 管理学(72927)
- 管理学院(72487)
- 中国(63457)
- 京(49316)
- 科学(47586)
- 财(47164)
- 所(41362)
- 农(38498)
- 财经(38474)
- 研究所(37684)
- 中心(37461)
- 经(35317)
- 经济学(34841)
- 业大(32416)
- 江(31903)
- 北京(31779)
- 经济学院(31767)
- 农业(30500)
- 财经大学(28896)
- 院(28709)
- 范(28466)
- 师范(28218)
- 基金
- 项目(149852)
- 科学(118799)
- 基金(112623)
- 研究(107687)
- 家(98402)
- 国家(97671)
- 科学基金(83326)
- 社会(71459)
- 社会科(67965)
- 社会科学(67945)
- 基金项目(59514)
- 省(54026)
- 自然(53030)
- 自然科(51856)
- 自然科学(51836)
- 自然科学基金(50989)
- 教育(48900)
- 划(47468)
- 资助(46919)
- 编号(41476)
- 部(35692)
- 重点(33795)
- 成果(33524)
- 发(32243)
- 国家社会(30933)
- 教育部(30736)
- 创(30681)
- 中国(29887)
- 科研(29248)
- 人文(29107)
- 期刊
- 济(110275)
- 经济(110275)
- 研究(68890)
- 中国(41676)
- 财(36927)
- 学报(35191)
- 农(34055)
- 科学(32989)
- 管理(29177)
- 大学(26375)
- 学学(24952)
- 农业(23132)
- 融(22269)
- 金融(22269)
- 财经(19886)
- 经济研究(19383)
- 技术(17404)
- 教育(17284)
- 经(17141)
- 业经(15751)
- 问题(15666)
- 贸(14838)
- 业(13705)
- 世界(12827)
- 国际(12704)
- 技术经济(12113)
- 统计(11677)
- 理论(10984)
- 资源(10524)
- 版(10198)
共检索到334542条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱正 曹亚丽
文章文通过对《中国证券报》2006年11月4日到2008年10月25日推荐的1280只上证A股股票进行了实证研究。从异常收益率和异常交易量角度分析了荐股对于这些股票的影响和持续性,并重点讨论了高频荐股对股票的影响和在股市上升区间内和下降区间内的荐股效应。最后本文从私有信息扩散和噪声交易角度分析了推荐效应的动因。
关键词：
荐股 异常收益率 异常交易量
[期刊] 世界经济
[作者]
唐齐鸣 陈健
本文对 ARCH模型的发展及各模型的特点进行了较为详细的讨论 ,在分析中国股市波动性特征的基础上 ,利用 ARCH类模型对中国股票市场的波动性进行了检验 ,发现中国股市具有较为明显的 ARCH效应 ,针对中国股市现存问题 ,借鉴成熟股市的经验 ,提出了加快发展中国股市的政策建议。
关键词：
中国股市 ARCH模型 波动性
[期刊] 统计研究
[作者]
王家新 刘曦
增发公告的股价效应受到人们的广泛关注,本文通过研究相关的91家公司股价变动情况,对公开增发公告与定向增发公告,以及定向增发中不同募资投向的各种股价效应进行比较研究,发现不同方式的增发公告之间,不同募资投向方案之间的股价效应存在显著差异,对市场决策具有重要影响。同时根据研究结果还得出了目前我国股市的一些特征。
关键词：
股价效应 公开增发 定向增发 募资投向
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王培
在我国A股市场中,股评报告的发表对个股交易额的影响如何,这是一个证券分析师、券商、投资者、证券管理部门以及上市公司管理人员都感兴趣的问题。本文以我国A股市场的595份股评报告作为样本数据,采用半参数平均处理效应(ATE)模型,估计股评报告对个股交易额的平均处理效应,并检验估计值的显著性。我们在模型中控制了个股所属板块以及相应大盘成交额的变化,剔除了这两个因素对个股交易额变化的影响;采用随机系数来描述每只个股对各自股评报告反应的差异性;对模型中的随机扰动项采用半参数的处理方式,没有人为假定其具体分布,加强了模型的稳健性。实证计算的结果表明在我国A股市场中,股评报告对个股的成交额确实存在影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
周孝华 傅能普
选取公司市值、账面市值比、净营运资产、市净率和管理费用作为解释变量来构建面板数据模型,利用2007—2011年我国A股市场中573家上市公司的面板数据进行回归分析,探析这些财务指标对中国A股市场的股票月收益率的解释力度。研究结果显示:上述解释变量对股票月度收益率具有显著影响,说明这些财务指标对股票收益的解释力度较强;公司市值和账面市值比与股票收益率正相关,在研究期间存在明显的账面市值比效应;净营运资产、市净率和管理费用与股票收益率负相关;中国股票市场是一个弱式有效市场。
关键词：
A股市场 股票收益 面板数据 横截面回归
[期刊] 管理世界
[作者]
何诚颖 卢宗辉
本文系国内首次从限售股解禁与大盘指数相互关系的角度,通过构建限售股解禁市值影响系数来分析和预测限售股解禁对证券市场的影响。实证分析表明,大非的实际减持率并不高,对市场的冲击力并不大,但限售股解禁对股市的影响非常大。要解决好限售股解禁的问题,应加强对限售股解禁的分类统计和信息披露,并从减少股市的供给和扩大股市需求两方面做文章。
关键词：
限售股 股权分置改革 股价指数
[期刊] 西南金融
[作者]
哈继铭
[期刊] 证券市场导报
[作者]
肖海燕 化冰 张涛
利率的变动将会对二级市场的价格与资金流产生显著的影响。研究表明,在我国实施利率市场化后,短期内股指将受到较大的向下冲击,二级市场的资金也将会有所分流。
[期刊] 商业研究
[作者]
贾凯威 杨洋
本文以美国、英国、加拿大及新西兰为研究对象,利用周度LIBOR、汇率、石油价格及股票价格指数,构建估计门限协整及门限误差修正模型,按照LIBOR的变化趋势划分为利率上调期与下调期,研究利率调整对股市的影响。研究表明无论是利率上调期还是下调期,四国利率对股票价格的影响都存在着显著的门限效应,利率对股票价格的影响除了受利率调整方向的影响外,还与利率调整的高低区制密不可分;无论是低利率区制还是高利率区制,四国股票价格在利率下调期的收敛速度明显快于利率上调期内的股价收敛速度;市场主体对利率调整空间的预期以及由此产生的股票与债券之间的替代效应,可以解释利率调整初期与股票价格的同向变化现象。
关键词：
利率 股票价格 门限协整 门限误差修正
[期刊] 投资研究
[作者]
李媛 冉齐鸣
投资者情绪是影响资产定价的重要因素,本文首次构建了衡量个股情绪的beta指数,对A股收益的周期性波动进行研究。研究表明,A股市场存在显著的情绪重复和反转效应,个股情绪可对其进行解释;个股情绪与情绪高涨(低迷)期股票超额收益率正(负)相关,与传统市场情绪相比,个股情绪对股票未来收益的预测能力更强;对不同特征的公司加以区分后,上述结果稳健,非国企、存在海外业务及处于西部地区的公司,受个股情绪的影响更大。
[期刊] 财贸经济
[作者]
汪建坤
中国股票市场“一放就乱，一管就死”为人共知。作者认为该现象的产生有其深刻的微观基础，要使中国股市稳健发展，首先要改变这种微观机制。作者在本文中，运用博弈论中的经典案例，来分析中国股票市场上交易所、庄家、散户和政府之间的博弈，并以１９９６ 年和１９９７ 年上半年的实例说明这些博弈怎样导致了中国股市的泡沫化。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘衡郁
本文归纳了流动性刻画维度和度量指标,选取不同规模和价位股票的高频数据作样本,吸收Amivest流动性比率计算原理,设定价格对交易量变动的敏感性为流动性度量指标,分析股票日内交易特征和流动性影响因素。结果发现:日内模式价格变动呈仰卧"F"形,交易量呈仰卧"E"形,而非传统的"L"或"U"型;日内交易模式、股票规模和股票价位均影响着股票流动性;日内模式异动时间内,股票流动性差;大规模股票流动性强;高价股流动性差。
关键词：
流动性 高频数据 日内交易模式
[期刊] 财经科学
[作者]
罗晨雨 陈雨
[期刊] 金融与经济
[作者]
屠孝敏
随着我国股票市场的建立与发展,货币政策实施的环境发生了很大变化。本文经过实证分析,发现1993年以来我国股市波动对货币政策执行效果具有随机性的双重效应。我国股市的过度投机行为,转轨时期的特殊经济环境引起公众心理预期变化和收入差距拉大是造成我国股市波动对货币政策效果产生随机效应的具体原因。为提高我国货币政策的有效性,央行应将股市波动对货币政策的影响纳入可控的范围之内。
关键词：
货币政策 股市波动 效应分析
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
