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[期刊] 商业经济研究
[作者]
胡晓玉
在金融开放形势下,伴随着经济全球化和信息传播速度的加快,全球证券市场一体化趋势日益明显。本文通过对2001-2014年中国股票市场与世界主要发达国家股票市场的周收益率数据进行计量分析,利用ADF检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应以及方差分析实证了不同国家股市之间存在的联动关系。结果表明,中国股市与其他国家股市联动关系越来越明显。这表明中国股票市场越来越成熟,逐渐与发达国家股票市场接轨。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
汪燕
异军突起的发展中国家股市汪燕 对发展中国家的股市而言，１９９３～１９９４年是极不平凡的：在此期间，发展中国家或地区股市的总资本首次突破１万亿美元，占全世界股市资本总额的１２％；在以资本额排名的世界前１０个股市中，发展中国家或地区占６个（马来西亚、南...
[期刊] 上海金融
[作者]
潘正彦
股权分置改革虽然基本解决了市场分割问题,但是中国股市周期性震荡再次发生。虽然其中有与发展中国家股市发展阶段类似的普遍性,但也有中国股市本身的特殊性。股权分置改革没有改变中国股市的市场特征、市场基础和市场系统性风险。
关键词：
中国股市 周期性 股权分置改革
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟晓 胡根华 吴恒煜
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
[期刊] 经济经纬
[作者]
邵原
笔者利用股票市场数据和经济增长数据，研究了中国与世界五个主要发达国家的股市收益特性。研究发现，样本期内中国股票市场的收益和风险比多数发达国家高；发达国家以及中国股市的收益率与经济增长有显著的正向相关关系，但是中国股市的夏普比率却没有与ＧＤＰ增速成正比。
关键词：
股市收益 经济增长 夏普比率 波动率模型
[期刊] 企业经济
[作者]
骆嘉
党的十九大报告指出,大幅度放宽市场准入,扩大服务业对外开放,是推动形成全面开放新格局的重要举措。加强经济合作、实现共同发展是金砖合作的初衷和主线,金砖国家可通过股市合作提升整体利益。近年来,金砖国家股市合作内容与形式越来越丰富,但也面临着诸多现实困难:跨国投资缺乏指针,投资功能难以催生;跨境上市缺乏动力,融资功能难以持续;地缘经济缺乏联系,本土偏好难以克服;联盟合作缺乏协调,现货交易难以推出。为了推进金砖国家股市更深层次交融与合作,应完善金砖国家股市合作机制:强化金砖投资标杆,激发跨国投资热情;盘活股市存量资源,尝试开展市值管理;开拓新兴合作领域,助推可持续性发展;创新跨境合作机制,深化联盟务实合作。
关键词：
金砖国家 股市合作 机制创新 可持续发展
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨利雄 李庆男
从中国投资者的角度出发,结合不等方差检验,实证研究了近20年来三次重大国际金融危机前后中国股市与国际股市之间联动关系的密切程度。结果表明,在全球分散投资对中国投资者是有益的,尤其是欧债危机发生后,投资于亚洲小经济体有助于分散风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨海成,芮萌,王清河
[期刊] 南方金融
[作者]
罗子光
本文分3个阶段考察了香港回归以来,香港股市和内地股市之间的联动关系及其变化。协整分析表明,香港股市和内地股市之间存在长期的均衡关系,这种均衡关系在内地资本市场实行股权分置改革后更趋于稳定。Granger因果检验表明,香港回归以来香港股市和内地股市之间的引导关系在经历B股开放和股权分置改革后发生了变化。脉冲响应函数分析从动态的角度进一步验证了香港股市和内地股市之间的引导关系及其变化,并深入分析了单个变量的波动或冲击对其自身及另一变量的影响程度。
关键词：
香港股市 内地股市 联动性
[期刊] 经济问题
[作者]
陈虹 徐融
研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效应,且对利空消息更为敏感。分位数回归的实证结果表明,上证综指的量价关系主要呈现为正相关关系,但在左尾处呈现为负相关关系;深证综指的实证结果的估计值仅在左尾处较为显著且量价关系呈现负相关关系。综合来看,我国证券市场在不断发展的过程中,沪深两市收益率和成交额的关系已经较为稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李素芳 谢赤 朱喜安
文章针对面板协整检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,构建贝叶斯分位面板协整模型,结合非对称Laplace分布的似然函数推断参数的后验条件分布,设计Gibbs抽样方案,提出基于面板数据模型的贝叶斯分位协整检验方法,并利用国际原油价格与中国各行业股票价格数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面有效的协整检验判断。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈虹 徐融
研究了上证综指和深证综指从1997年1月至2016年4月之间日度收益率和成交额之间的关系。非对称GARCH-M模型的实证结果表明,成交额对收益率的影响(尤其是短期影响)较为显著;将成交额作为外生变量进行回归之后,收益率序列具有明显的杠杆效应,且对利空消息更为敏感。分位数回归的实证结果表明,上证综指的量价关系主要呈现为正相关关系,但在左尾处呈现为负相关关系;深证综指的实证结果的估计值仅在左尾处较为显著且量价关系呈现负相关关系。综合来看,我国证券市场在不断发展的过程中,沪深两市收益率和成交额的关系已经较为稳定
[期刊] 统计与决策
[作者]
周辰亮
文章利用BQ方差分解法,研究在两种独立冲击下的中国股市和外汇市场的关系:供给冲击和需求冲击。供给冲击反应的是实际产出的冲击,需求冲击主要反应的是货币政策的冲击。结果发现,无论在供给冲击还是需求冲击下,股市与汇市均呈现一种负相关关系。
关键词：
股市 汇市 BQ分解
[期刊] 商业研究
[作者]
贾凯威 杨洋 刘琳琳
本文以2002年5月至2013年12月为研究区间,利用协整模型、滚动回归模型及VARDCC-GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明:长期内,中国大陆股票市场与香港股市存在时变协整关系(截距与斜率均具有时变性),与新加坡股市存在着弱协整关系,但与日本股票市场不存在协整关系;中国大陆股市与香港股市、日本股市间的时变相关系数具有长记忆特征,而与新加坡股市时变相关系数并不具有持续性;亚洲发达经济体对中国大陆股市存在显著的金融传染效应。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈收 李双飞 李小晓
香港和海外上市的中国概念股引起国内外投资者和相关机构广泛关注,中国概念股的走势与国内外股市是否存在联动效应值得研究探讨。运用DCC(1,1)-MVGARCH模型对香港和美国的中国概念股指数与上证综数和深证综指以及概念股所在市场的大盘收益率的时变动态相关系数进行考察发现,香港和美国市场的中国概念股与上证综指、深证综指收益序列动态时变相关性总体较弱,但2007年以来有逐渐增强的趋势,尤其是香港市场;总体而言,中国概念股与上海市场的联动程度显著高于与深圳市场的联动程度,中国概念股指数与所在市场大盘之间的动态相关性较强而且基本稳定,大大超过与中国国内大盘之间的相关性,所在市场对中国概念股的波动起主导作...
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