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[期刊] 财经科学
[作者]
董屹 辜敏 贾彦东
中国股市历来对政策具有强烈的敏感性。本文以“QFII出台会引起股市短期内强烈波动”为假设 ,通过构建QFII指数时间序列、进行相关性分析、运用干预分析模型和ARCH族模型检验 ,并没有发现预期的市场反应。在此基础上 ,作者从横向和纵向细分了股市各期“利好”政策 ,提出“中国股市‘政策效应’逐步减弱”和“‘政策效应’激发条件发生改变”的结论 ,并据此拟订政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
安宁 孟洁
文章采用区间符号数据的主成分分析法对2013年中国股票市场整个大盘走势进行了详尽分析研究,同时也打破了中信标普风格指数的编制方法,使得根据该方法得出的股票分类结果更加科学、合理。在指标选择上也与以往方法有所区别,在详细分析财务报表后,选择了更能涵盖上市公司特征的指标。从模型中使用的符号数据分析方法来分析股票市场的中国特色,得到的结论与客观实际相一致,说明符号数据分析方法对现时代大数据分析处理行之有效,而且十分方便。
[期刊] 改革与战略
[作者]
汤大杰 邓勇
本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础,使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进行了实证检验。检验结论认为,在风险较低的时候,上海证券市场更多的表现出更多的负反馈交易行为,随着风险的增加,表现出正反馈的交易行为。该结论和唐或等人使用GARCH模型拟和市场波动率得到的结论有很大不同:他们认为随着风险的增加,市场更多地表现出正反馈交易行为。上海证券市场的这种反馈交易特征刚好能解释上海股市为何没有在短期内的急剧波动。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
殷红 蓝发钦
QFII投资中国股市具有明显的行业集中特点,从行业角度研究QFII对中国股市的影响更具合理性。本文基于GARCH族模型,对QFII进入我国股市以来的重仓股行业的指数收益率及其波动性水平进行实证分析,以客观评价QFII制度实施以来的运作绩效。通过实证分析得出结论:在我国证券市场向QFII开放的初期,QFII的投资并未对我国股市的行业指数产生利好效应,但由于2005年股权分置改革的稳步推进,QFII对一些行业的积极重仓使得这些行业的指数收益率水平有明显的上升;另一方面,QFII的进入并不会增大行业收益率的波动性。
[期刊] 投资研究
[作者]
滕莉莉 黄春龙
本文以2005-2010年在我国A股市场上投资的QFII为研究样本,实证研究QFII的选股偏好,并在研究QFII在样本期间总体的持股期限特征基础上,划分三种不同行情趋势,进一步剖析QFII的持股期限特征。研究结果表明,QFII在市场上并未完全遵循价值投资的基本准则选择投资对象;从持股期限角度考察,发现QFII以短期投资为主,这与倡导价值投资的理念存在差距。
关键词：
QFII 选股偏好 持股期限
[期刊] 商业时代
[作者]
任俊琛 吴春梅 陈振东
本文选取上海股票市场1997年至2006年中的数据,对BM效应进行检验。研究发现,BM值居中的股票在研究期间内的表现最好,因此建议投资者选取BM值居中的股票进行投资。
关键词：
BM效应 投资组合
[期刊] 经济科学
[作者]
李振明
本文研究了财富效应的存在性 ,并通过回归分析 ,估计了中国居民资产的财富效应的系数 ,并据此对中国股市 1 999年 5月 1 9日行情后的财富效应进行了分析 ,否定了通过启动股市来拉动内需的主张。
关键词：
财富效应 边际消费倾向 生命周期假说
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓传海
本文认为,中国股市没有出现像美国股市那样的周末效应。本文并不证明中国股市就是个有效市场。它只能说明,在否定有效市场的诸多现象中,周期效应可以被排除。目前的中国股市既不是完全有效市场也不是完全无效市场,而是一个有一定有效性的市场。政策、公司业绩、信息、炒作、资金等因素都在影响中国股市。如果借助一些分析方法寻找价格被低估的证券,将可以为投资者获得超额收益。
关键词：
中国股市 交易 周期效应
[期刊] 上海金融
[作者]
曲丽清 汪红丽
本文通过实证研究发现:股市对居民消费的影响是根据股市周期性波动而发生反转。2001年6月至2005年5月,在股票投资者人数增长缓慢、股票市值占GDP的比例逐步跌至谷底、个人金融服务系统不发达、城镇居民可支配收入持续快速增长的合力影响下,股市下跌时居民消费支出反而增加。但是,2005年6月之后,随着我国股票市场在国民经济中的地位明显提升和上市公司质量不断提高,股市上涨显著地刺激了居民消费,这一时期股市财富效应增强。
关键词：
股票市场 财富效应 上市公司质量
[期刊] 金融研究
[作者]
赵学军 王永宏
传统金融理论告诉我们投资者应该如何管理投资 ,而行为金融理论则告诉我们投资者实际上是如何行动的。理解投资者的实际行为对于证券投资管理非常重要。本文通过分析一个大型营业部的近 1万个投资者帐户 ,研究了处置效应 (dispositioneffect) ,即投资者太长时间地持有亏损股票而太短时间地卖掉赢利股票的倾向。研究发现 ,这些投资者无条件地非常愿意实现赢利股票 ,而持有亏损股票。
关键词：
处置效应 前景理论
[期刊] 当代财经
[作者]
骆祚炎
本文以1992—2002年的经济数据为样本,对中国股市财富效应进行理论和实证分析。研究表明:中国股市存在微弱的财富效应。金融资产的MPC=0.0486,股市财富效应对总消费的影响较小。一是因为股市财富效应对消费的影响占总消费变动的平均比例仅为1.33%,1995年、2001年和2002年的股市财富效应甚至对消费起到了减少的反作用;二是因为股票等资产的财富效应相对于收入对消费的影响来说,显得很微小;三是因为总消费中存在的自主性消费减弱了股市财富效应对总消费的影响。为扩大股市财富效应对消费的作用,应扩大股票市场价值占GDP的比例,提高股票类金融资产占居民家庭的比重,维持股市稳定的预期。
关键词：
中国股市 财富效应 消费
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
周泽将 余中华
通过对股权结构、董事会特征与QFII持股关系的研究,发现管理层持股比例、第一大股东持股比例、审计委员会设立状况以及公司规模与QFII持股显著正相关,独立董事比例、净资产收益率与公司成长性与QFII持股均没有显著关系。结果说明完善公司治理对于中国引入相关QFII有着重要作用。
关键词：
股权结构 董事会特征 QFII持股
[期刊] 上海金融
[作者]
许少强 金强
自从我国实施QFII制度以来,随着QFII投资额度的增加,QFII在我国A股市场的影响力也越来越强。本文通过改进的GTW模型,选择2004年三季度至2011年一季度作为研究区间,对QFII在中国A股市场的交易策略进行实证研究。结果显示,在这一时期,84.85%的QFII采取了惯性交易策略;在指数上涨阶段QFII的惯性交易策略有所增强,而在指数下跌阶段QFII的惯性策略有所减弱,有时甚至采取反转交易策略。
关键词：
QFII 交易策略 惯性交易 反转交易
[期刊] 企业经济
[作者]
马金海 唐德祥 王牧
我国股市是典型的“政策市”,目前对股市政策效应主要集中在定性研究上。由于研究方法、计量模型、时间窗口的选择差异,都会产生不同研究结果。本文根据我国股市实际运行数据,运用事件研究法,采取市场模型分五个阶段对政策效应进行实证研究。同时,运用行为金融理论对政策效应形成的微观机理进行深层透析,并得出相关结论。
关键词：
股市 政策效应 事件研究法
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