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[期刊] 统计与决策
[作者]
张旭
一般认为,在存在较少的股市信息的情况下,股价的波动较小,当存在较多的股市信息时,股价的变动也常常较大,互联网股票信息量的显著变化常常是该公司有特殊事件的反映,进而可能影响股价。文章从网络搜索引擎Google获取字频信息,运用事件研究的方法,对网络文字频度信息与股市关系进行了分析,实证结果表明网络股市信息量的波动与股市价格波动存在显著的正相关关系。
关键词：
网络字频波动点 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘澜飚 顾晶晶 李保伟
近年来中国股票市场运行与宏观经济表现之间呈现出复杂的关系，股票市场自身的波动更是招致颇多争议，本文运用虚拟经济的基本分析方法并通过实证研究，力图探求这种复杂关系背后的基本原因。研究表明，我国已发生的通货紧缩使得大量货币不能为实际经济所吸收而成为闲置货币，这些货币由于没有退出渠道，在股票市场的利益诱导下，必然进入到股票市场中。中国宏观经济中由实际经济主要决定的货币供给状况是股票市场运行表现的基础。
关键词：
股票市场 实际经济 货币
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 经济研究
[作者]
黄后川 陈浪南
本文旨在应用高频数据估计中国股市的已实现波动率。我们发现股票指数与个股的高频交易数据中的微观摩擦影响正好相反 ,使用极高频的数据会大大增加个股的波动率估计值 ,相反却会大大降低指数的波动率估计值。在计算各种频率的已实现波动率的基础上 ,本文构造了一种较为精确的估计波动率的方法 ,可以更好地平衡测量误差与微观结构误差。基于已实现波动率 ,本文研究了中国股市波动率不对称性和长期记忆特性
关键词：
波动率 高频估计 特征
[期刊] 管理科学
[作者]
王鹏 王建琼
最近的研究表明,除资产收益二阶矩外,高阶矩(包括三阶矩和四阶矩)同样是反映金融资产波动行为的重要方面。以中国股票市场最具代表性的两种股价指数——上证综指和深证成指10年的股价数据样本为例,通过构建可以刻画时变高阶矩的自回归条件方差-偏度-峰度模型,实证研究中国股票市场的高阶矩波动特征。研究表明,中国股票市场收益的偏度、峰度具有显著的时变性和波动聚类性;中国股市不但存在二阶矩(方差)风险,还存在显著的三阶矩(偏度)风险和四阶矩(峰度)风险,并且三阶矩风险和四阶矩风险具有同步性;将偏度方程和峰度方程引入波动模型会抵消原有方差波动的杠杆效应。初步提出将高阶矩波动模型运用于金融风险管理的思想。
[期刊] 南方金融
[作者]
王兵 杨勤宇 曹松涛
本文运用结构向量自回归方法,将影响股票市场波动的因素分解为基本面的永久性波动、暂时性波动(可视作政策冲击)和非基本面波动(市场情绪冲击),以此来研究中国股票市场的波动性来源问题。研究结果表明,在短期内影响股票波动的最重要因素是非基本面因素;在半年的时间内,非基本面因素对股票波动的贡献下降到24%;基本面因素的永久性波动的贡献为40%,暂时性波动的贡献为30%;随着时间的拉长(1年内),基本面永久性波动和暂时性波动的贡献大致相同,即各占40%左右,非基本面因素的贡献约为20%。在此基础上,本文分析了各个冲击背后的真正原因,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
陈浪南 黄杰鲲
本文采用GJRGARCH -M模型 ,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响。在划分时段分别建模的基础上 ,我们发现中国股票市场对消息的反应不同于现存文献 ,对此我们提出了新的解释。此外 ,我们的结论也为中国股票市场投机成分不断趋于减少、投资者不断成熟提供了有力的实证依据。
关键词：
股票市场 波动性 非对称性 GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
李海奇 屠新曙 段琳琳
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
关键词：
长记忆 广义误差分布 杠杆效应
[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 江婕
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用三种具有代表性的模型对中国股票市场的波动率进行了估计。根据中国股票市场在投资者结构和交易规则方面的特性———以散户投资者为主和存在个股涨跌停板限制———本文提出 :1 .相对于系统风险 ,总风险更能反映中国股票市场绝大多数投资者承担的风险 ;2 .消除涨跌停板对波动率估计影响的两种方法 ;3 .用波动性的相对稳定性进一步分析波动性特性。并与S&P50 0成分股的波动性进行了比较研究。结果表明 1 998年以后中国股票市场的总风险已与成熟市场相当 ,但系统风险所占比重一直很大 ,相对稳定性明显差于成熟市场。本文的结论反映了中国股票市场的波动性特性...
[期刊] 经济管理
[作者]
周业安 宋翔
现有的研究已经发现,股票市场波动对公司投资具有重要影响。但迄今A股市场是否存在这样一种影响还缺乏科学的证据。本文基于A股制造业上市公司的数据研究发现,的确存在着股价变化和公司投资之间的显著正相关关系。并且本文还发现,A股市场的剧烈波动会提高公司的融资成本,从而降低公司的投资水平。如果放松公司所面临的融资约束,将有助于降低市场过度波动对实体投资的抑制作用。
关键词：
过度波动 融资机制 公司投资
[期刊] 财贸研究
[作者]
刘凤根 王晓芳
以日本的N225指数期货、韩国KOSPI200指数期货和我国台湾地区证交所加权指数(TWSE)期货作为样本,通过GARCH模型的序列建模,从样本总体和分阶段子样本分别对其股指期货推出与股票市场波动性的关系进行实证检验。结果表明,台湾地区的股票市场引入股指期货后现货市场的波动性并未受到影响,而日本和韩国股票市场在引入股指期货之后其波动性加剧,但这种波动性的加剧仅仅是短期性的,长期内并无影响。
关键词：
股指期货 现货市场 波动性
[期刊] 统计研究
[作者]
宁瀚文 屠雪永
波动率是金融风险管理研究的重要内容之一。本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型。首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、幂律分布等网络拓扑指标,再次根据这些指标利用Prim算法构建出高维波动率网络模型,最后运用Newman-Girvan算法对股票价格波动率的相关性进行分层研究。高维波动率网络模型突破了传统波动率模型关于变量维数的限制,能够在依赖少量假设的基础上,挖掘出多个金融市场主体间的相互关系,反映金融市场的风险特征及网络拓扑性质。实证结果发现:与常用的Pearson相关系数法相比,在互信息框架下,股价波动的非线性相关关系得到了更好的度量;股票市场的整体波动性与个股波动率相关性变化趋势相反,市场处在高波动时期资产组合分散化效果较好;网络中存在少量度数大的关键节点和中心节点,风险通过这些节点可以迅速传递到整个市场;股票市场的运行具有明显的行业聚集现象;网络分层研究进一步直观的展现了风险在层与层之间的传递规律和与之对应的行业特征。高维波动率网络模型为挖掘股票市场的风险特征与管理金融风险提供了一个新的工具。
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