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[期刊] 南开经济研究
[作者]
杨光
不同经济序列之间的协动性被认为是宏观经济学的最重要的特征事实之一,这种协动性一般被定义为经济序列之间的相关系数。本文首先对经济序列中的相关系数问题进行综述,特别是介绍了动态相关系数,并且作为衡量经济周期稳定性的新特征事实。然后介绍Engle最近提出的动态条件相关系数估计方法。最后对使用这种方法对中国经济波动的特征事实进行描述。本文计算了消费、投资、政府财政支出、城市和农村的人均收入、净出口、CPI、M2、利率以及人民币对美元、日元汇率与GDP之间的动态相关系数,发现了政府支出与GDP之间关系最为稳定的重要结论,并且和美国经济波动的特征事实进行了比较和总结。
关键词：
动态相关系数 经济波动 特征事实
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
胡国良 龙少波 唐盛涛
通过构建SV-TVP-VAR模型从贸易开放、技术引进和短期国际资本流动三个方面研究开放与中国经济波动之间的非线性关系。结果显示,三个因素对经济波动的影响都具有明显的时变特征,具体而言:在贸易开放度较低时,贸易开放能够降低经济波动,但在贸易开放度较高的时期,贸易开放反而加剧了经济波动;在技术引进的前期,技术引进能够有效平抑经济波动,但到了后期,技术引进降低经济波动的作用开始减弱,甚至有可能成为波动的冲击来源;短期国际资本流动在大多数时期都会加剧经济波动,是经济波动的主要来源之一。另外,研究还发现在国际金融危机时期这三个因素都成为了中国经济波动的冲击来源。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
胡国良 龙少波 唐盛涛
通过构建SV-TVP-VAR模型从贸易开放、技术引进和短期国际资本流动三个方面研究开放与中国经济波动之间的非线性关系。结果显示,三个因素对经济波动的影响都具有明显的时变特征,具体而言:在贸易开放度较低时,贸易开放能够降低经济波动,但在贸易开放度较高的时期,贸易开放反而加剧了经济波动;在技术引进的前期,技术引进能够有效平抑经济波动,但到了后期,技术引进降低经济波动的作用开始减弱,甚至有可能成为波动的冲击来源;短期国际资本流动在大多数时期都会加剧经济波动,是经济波动的主要来源之一。另外,研究还发现在国际金融危
[期刊] 开放导报
[作者]
孙海波
总结经济波动中的特征事实已经成为周期研究的一个重要领域,本文从供给角度着眼,运用数理统计方法,从产业层面研究中国经济波动,总结特征事实,以期对中国经济波动研究提供基础支撑,从而有利于在应用研究中,更加注重中国经济波动的特异性,更好地结合中国经济波动的现实情况。
关键词：
经济波动 特征事实 产业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱智俊 李勇
本文基于DCC-MGARCH模型和分位数回归模型,计算了中国股债市场收益率的动态条件相关系数,进而研究了中国股债收益相关性的时变机制。研究发现,由于特殊的债券投资者结构,传统"避险行为"理论对中国市场的解释力不足;基准利率、经济增速和自相关性是中国股债收益相关系数条件均值的主要影响因素;并且,中国股债收益相关系数的条件分布也具有时变性,其尾部风险受基准利率和自相关性的显著影响。这些研究结果解释了中国股债收益相关性独特的波动路径,并为管理股债资产组合的相关性风险提供了分析工具。
关键词：
股债收益相关性 宏观因子 投资者行为
[期刊] 经济问题探索
[作者]
丁志帆
中国经济发展走出了一条有中国特色的体制改革道路,所取得的成就举世瞩目。其中,社会主义市场经济制度的建立和完善是最根本的制度变迁之一。市场化进程所释放的制度红利,不仅激活了微观主体的经济活力,更有效的实现了宏观经济的平稳运行。然而,对于市场化进程究竟如何影响了中国宏观经济,尤其是经济波动的问题,理论界的研究尚不深入。本文根据市场经济体制的确立时间将转型期划分为增量改革阶段和存量改革阶段,并利用HP滤波法对1978~2010年中国经济37个主要宏观经济运行指标进行剔除趋势处理,进而从波动性、共动性和粘滞性三个特征维度提炼出全样本时期和市场化程度不同的两个阶段中国经济波动的特征事实。研究发现,随着经...
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁赟玲 尚整锋 侯敏
文章采用灰色动态关联分析法对我国1977—2014年的六轮经济周期进行了定量研究。研究表明,经济波动的主要影响因素为政府的经济政策和制度变动,但随着经济改革的深入,技术因素变得越来越重要,相对而言,社会因素和市场因素的重要性次于前者。因此,继续推进体制改革、发挥政府的宏观调控职能、完善创新机制,以促进经济平稳健康发展。
关键词：
经济周期波动 灰色动态关联 关联度系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁赟玲 尚整锋 侯敏
文章采用灰色动态关联分析法对我国1977—2014年的六轮经济周期进行了定量研究。研究表明,经济波动的主要影响因素为政府的经济政策和制度变动,但随着经济改革的深入,技术因素变得越来越重要,相对而言,社会因素和市场因素的重要性次于前者。因此,继续推进体制改革、发挥政府的宏观调控职能、完善创新机制,以促进经济平稳健康发展。
关键词：
经济周期波动 灰色动态关联 关联度系数
[期刊] 统计研究
[作者]
涂巍 王治国 邹恒甫
本文使用1978—2013年的中国宏观经济数据,从总需求、产业、生产力、就业与工资、价格水平、货币与利息6个方面考察了改革开放以来我国经济波动的规律。不同于已有的研究结果,本文发现中国经济波动具有明显的"转型经济"特征,主要体现在以下两个方面。一是经济周期大致可分为两个阶段:1978—1990年和1991—2013年。前一阶段,主要是供给面因素造成经济波动,且波动率较大。后一阶段,经济波动表现为需求驱动型,波动幅度明显减弱。二是第一产业就业人数与第二、三产业就业人数之和的比值具有明显的反周期特征。这反映了在我国的工业化进程中,农村剩余劳动力在空间上频繁迁移的特点,即宏观经济景气时,农村剩余劳动力迁移到城市;反之,则迁移回农村。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
魏巍贤 康朝锋
本文应用ARCH类模型对我国实际GDP的波动率进行了实证研究,并与国外学者对美、英、日三国的研究结论进行了比较分析。结果表明,我国的经济波动机制与成熟市场经济国家存在着显著区别:在我国,前期的经济波动在本期有被放大的趋势,这反映了经济体系自身的不稳定性;而外部干预对稳定经济具有重要作用。我们的结论的现实意义在于,在经济系统自身还不完全具备自我稳定的功能的条件下,外部干预是保证经济平稳过渡的重要条件,放弃干预可能使经济陷入剧烈的波动之中。我们的结论为渐进改革实践提供了理论支持。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
杨红伟 江涛 王励励
股市相关结构研究是建立投资组合与风险管理的重要依据,随机矩阵理论是分析市场相关结构的一种有效方法。文章通过分析中国上证A股2015年股灾前、中、后三个阶段的相关结构,得到以下结论:经验数据相关结构表明市场存在明显的非随机结构;中国股市结构存在时变性,股灾中市场相关结构与股灾前后相比偏离情况更显著;排除市场指数因素的偏相关系数矩阵中,存在与股票市值相关的稳定性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡朝阳 马方方 陈玉娇 刘皓玥
文章选取2011—2018年的相关数据,筛选出一般物价综合指数因子、资产价格综合指数因子、货币价格综合指数因子三个核心指标。以核心指标的测算结果为基础,提出一种新的计量模型对影响经济波动的价格指数因素进行实证分析。结果表明:模型符合一般经济意义和中国现阶段的实际情况,揭示了价格波动与经济波动显著的相关性。
[期刊] 财贸研究
[作者]
蔡群起 龚敏
基于全新的中国季度宏观数据集,利用时域相关分析和频域互谱分析方法对1992年以来中国经济波动的典型事实进行全面归纳,之后运用G7国家的数据横向比较中国经济波动特征与主要发达经济体的异同,并深入分析其差异的成因,最后提出理解中国经济波动的模型框架以及对近年来中国经济增速下行成因的启示。研究发现:中国经济周期波动的粘持性与发达经济体相似,但波动性显著偏高,而各变量同GDP波动的相关性则显著偏低;相对于G7国家,中国的投资、资本、劳动、政府消费、净出口及货币等变量的波动别具一格;可贸易和不可贸易部门框架可以较好地解释近年来中国经济增速的持续下行。
[期刊] 财贸研究
[作者]
蔡群起 龚敏
基于全新的中国季度宏观数据集,利用时域相关分析和频域互谱分析方法对1992年以来中国经济波动的典型事实进行全面归纳,之后运用G7国家的数据横向比较中国经济波动特征与主要发达经济体的异同,并深入分析其差异的成因,最后提出理解中国经济波动的模型框架以及对近年来中国经济增速下行成因的启示。研究发现:中国经济周期波动的粘持性与发达经济体相似,但波动性显著偏高,而各变量同GDP波动的相关性则显著偏低;相对于G7国家,中国的投资、资本、劳动、政府消费、净出口及货币等变量的波动别具一格;可贸易和不可贸易部门框架可以较好
[期刊] 经济问题
[作者]
方劲松 徐晓伟 李虹含
通过建立DSGE模型,利用中国数据对模型的参数进行贝叶斯估计,可以在一般均衡的框架内研究不同类型的突发冲击对中国经济波动的动态影响。根据突发冲击对中国经济波动的动态影响分析结果,发现中国经济波动的主要短期驱动因素是货币冲击、政府购买冲击和消费偏好冲击,主要长期驱动因素则是技术冲击、投资冲击和价格加成冲击;各种突发冲击对宏观经济波动的影响各有侧重,产出波动主要由技术冲击和投资冲击造成,对通货膨胀影响比较大的则是技术冲击和货币冲击。
关键词：
突发冲击 经济波动 动态影响
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