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[期刊] 统计与决策
[作者]
张伟亮 宋丽颖
文章利用中国2001年3月至2021年4月的高维月度数据，构建带有随机波动的时变参数因子增广型VAR(TVP-SV-FAVAR)模型，对中国经济政策不确定性的时变效应进行实证检验。结果表明：中国经济政策不确定性可以显著影响产出、投资、金融市场、创新活动、出口和价格水平，且其时变效应有两个明显的转折点：一是2008年金融危机，二是2020年新冠肺炎疫情暴发。同时，从大多数变量来看，经济政策不确定性对经济的冲击呈下降趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡海川 殷羽奇 冯丽丽
文章以沪深两市A股上市公司数据为研究样本，对外部宏观经济政策不确定性与企业环境责任之间的关系进行实证检验。结果表明：经济政策不确定性会对企业环境责任履行产生显著的抑制效应，此效应在国有企业和重污染企业中表现得更为明显。环境规制的强化将削弱经济政策不确定性对企业环境责任的抑制作用。经济政策不确定性的增加将通过加剧企业融资约束进而抑制企业环境责任的履行。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
南永清 后天路 宋明月
基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应。研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所缓解,此外,不同时点上经济政策不确定性对城镇居民消费冲击表现出分异趋势。因此,经济政策制定和实施须保持相对的稳定性和连贯性,以期有效塑造经济主体良好心理预期和促进消费潜力释放。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯燕妮 莫璇 李翔
笔者基于贝叶斯估计时变参数模型,检验经济政策不确定性是否是驱动股票市场系统性风险β的重要因素,进而探讨融入经济政策不确定性的时变参数模型是否能够提高β估计的准确性。研究结果表明,经济政策不确定性对股市系统性风险具有显著的正向影响,经济政策不确定性越高,中国股票市场系统性风险越大;相比Fama-French五因子模型和Fama-Macbeth回归,融入经济政策不确定性的时变参数模型能够有效提高系统性风险的估计精度,并对股票超额收益具有更强的解释能力;股票异质性对融入经济政策不确定性的时变β具有显著影响,非国有企业、小企业、成长型企业的时变β对股票超额收益率具有更强的解释能力。笔者的研究是对时变β研究的有益补充,亦为不确定性与股市系统性风险关系研究提供了新的证据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘群星
文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘群星
文章使用Baker,Bloom和Davis(2013)测算的指数数据,基于ARFIMA-GAS和ARFIMA-GARCH模型对我国经济政策不确定性的内在统计特征进行检验,发现它具有长记忆性、波动聚集效应和跳跃对未来波动的冲击具有短期效应等特征。因此,政府在制定经济政策时要考虑到政策的稳定性、连续性和时效性。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
王晓芳 权飞过
人民币国际化的重要特征之一为区域国际化程度的提高。从经济政策不确定性溢出视角,探讨人民币在中亚五国中的区域国际化程度问题,为人民币区域国际化提供经验支持。利用EEMD频域分解技术,将中国经济政策不确定性和中亚五国人民币汇率分解为高频、低频和趋势项三个频域,并采用广义预测误差分解方法测算在不同频域上我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率波动的溢出效应。研究发现:从高频分量来看,我国经济政策不确定性对中亚五国汇率波动的净溢出效应为负;从中期和长期来看,我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率波动的净溢出效应为正且溢出程度不断加大。这表明在短期内,中亚五国人民币汇率波动会对我国经济政策不确定性带来影响,但在中期来看,我国经济政策不确定性对中亚五国人民币汇率的影响不断增强,说明人民币在中亚五国中“货币锚”作用不断加强,人民币区域国际化程度得以提高。为提高人民币区域国际化程度,应注重经济政策的连贯性,加强对经济政策不确定性对人民币汇率波动溢出管理。
[期刊] 当代财经
[作者]
马东山 韩亮亮
以2007—2016年间中国A股上市公司为样本,构建代理成本中介效应模型,研究了经济政策不确定性对审计费用的影响。研究发现:经济政策不确定性会提高审计费用,且代理成本是经济政策不确定性与审计费用之间的中介变量。进一步研究发现,企业风险承担能力能调节代理成本的中介效应,规模大的企业、国有企业和低成长性企业受代理成本中介效应的影响较小。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 王溢凡 吴文洋
经济政策不确定性对银行业系统性风险的影响，因银行网络关联性的不同而存在明显差异。以2010—2020年中国上市银行为样本，对银行间尾部风险关联网络的拓扑结构进行实证分析，并实证检验经济政策不确定性、网络关联对银行业系统性风险的影响。结果表明，政策不确定性的上升与银行间网络关联性的提高均会增加银行业系统性风险；在网络关联性更大的样本中，政策不确定性对银行业系统性风险的正向作用更加明显；银行间网络关联性的提高会促进经济政策不确定性对银行业系统性风险的正向影响。
关键词：
经济政策不确定性 系统性风险 网络关联性
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
周晓唯 闫寒 颜蒙
为了更好地捕捉中国经济政策不确定性的溢出效应,本文扩展了Diebold和Yilmaz构建的广义向量自回归模型来测算溢出指数,并利用全样本和分段样本数据估算了中国经济政策不确定性的溢出程度。全样本分析表明中国经济政策不确定性的净溢出效应为负,因此,中国是全球经济政策不确定性的净接收国。分段样本分析证实中国经济政策不确定性在国内宏观经济出现衰退时具有更强的溢出效应,滚动窗宽分析同样支持上述结论。实证结果进一步表明中国经济政策不确定性的溢出程度与经济衰退、汇率、利率和外贸出口密切相关。鉴于中国宏观经济政策的一致性和持续性,应该警惕外部经济政策不确定性带来的负面冲击。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘杰 王胜华
随着国内外环境日益复杂，我国经济政策不确定性加大，对企业家信心和经济产出带来重大影响。基于2002年第1季度—2021年第3季度我国经济政策不确定性指数和企业家信心指数，运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性与企业家信心的产出效应及阶段性特征。结果表明：经济政策不确定性对经济产出的影响具有显著的时变特征，经济政策不确定性提高，在短期内对经济产出具有较强的抑制作用，长期影响较弱，且不同发展阶段的影响存在显著差异。企业家信心的高涨能够促进产出增长，影响程度为先增强后减弱；但经济政策不确定性提高会影响企业家对经济运行的当期理性认可成分和未来预期成分，从而对企业家信心产生负向冲击。以上研究结论为加强预期管理、完善政策调控体系、提高经济政策有效性、促进产出增长提供了理论和经验依据。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘杰 王胜华
随着国内外环境日益复杂，我国经济政策不确定性加大，对企业家信心和经济产出带来重大影响。基于2002年第1季度—2021年第3季度我国经济政策不确定性指数和企业家信心指数，运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性与企业家信心的产出效应及阶段性特征。结果表明：经济政策不确定性对经济产出的影响具有显著的时变特征，经济政策不确定性提高，在短期内对经济产出具有较强的抑制作用，长期影响较弱，且不同发展阶段的影响存在显著差异。企业家信心的高涨能够促进产出增长，影响程度为先增强后减弱；但经济政策不确定性提高会影响企业家对经济运行的当期理性认可成分和未来预期成分，从而对企业家信心产生负向冲击。以上研究结论为加强预期管理、完善政策调控体系、提高经济政策有效性、促进产出增长提供了理论和经验依据。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
张兵兵 朱晶 孔乐兰
本文首先对经济政策不确定性影响宏观经济波动的理论机制进行剖析;然后,运用HP滤波方法对中国宏观经济波动进行了测度,基于1996第1季度-2016年第4季度数据,采用随机波动的SV-TVP-VAR模型,实证检验经济政策不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究结果表明:经济波动对价格水平的冲击响应表现出持续上升且始终为正的特征;经济波动对货币供应量的冲击响应呈现出双"V"型特征且始终为正;经济波动对经济政策不确定性的冲击响应有正有负,具有持续性的时变特征,2010年之前,该冲击响应上下波动变化,正负频繁转换,2011-2016年,该冲击响应呈现出"V"型特征且始终为正;可见经济政策不确定性正成为影响中国宏观经济波动的重要因素。基于研究结论,本文提出我国政府制定并实施宏观经济政策的重要启示。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李凤羽 史永东 杨墨竹
本文主要研究经济政策不确定性是否会对Ａ股市场投资基金的资产配置策略产生影响，使用斯坦福大学和芝加哥大学联合披露的中国经济政策不确定指数衡量我国政府经济政策的不确定性，发现Ａ股市场投资基金在经济政策不确定性上升时会降低持股比例并增持现金等流动性资产。有别于国外已有研究，本文还着重分析了投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置动机，通过比较经济政策不确定性对不同类型基金现金持有比例的影响以及对基金未来资金流的预测能力，发现预防性动机和市场择时动机能够共同解释Ａ股市场投资基金在面临经济政策不确定性时的资产配置策略。本文不仅从研究内容上对目前有关经济政策不确定性引发的经济后果的研究进行了补充，而且也．．．
关键词：
经济政策不确定性 投资基金 资产配置
[期刊] 金融研究
[作者]
李凤羽 杨墨竹
本文以政府经济政策不确定性为出发点,研究这种特殊的不确定性如何影响企业投资。有别于国内已有研究,本文使用斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的中国经济政策不确定指数衡量我国经济政策的不确定性,发现经济政策不确定性的上升会对企业投资产生抑制作用,这种抑制作用在2008年金融危机之后表现得更加明显。进一步的研究显示,企业的投资不可逆程度、学习能力、所有权性质、机构持股比例以及股权集中度能够刺激经济政策不确定性对企业投资的抑制程度。研究结论表明,政府在希望通过改变现行经济政策影响企业投资时,也要关注经济政策频繁变动引发的政策不确定性可能对企业投资产生的负面影响。
关键词：
经济政策不确定性 实物期权 企业投资
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