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[期刊] 经济研究
[作者]
郑挺国 王霞
现代宏观经济研究表明,周期波动体现了月度、季度及年度等各种宏观经济指标的协同性变动。考虑到GDP等季度指标在宏观经济分析中的重要地位,本文构建了一种能够综合利用我国季度数据和月度数据的经济周期计量模型,即混频数据区制转移动态因子模型。通过对我国季度GDP同比增长率和五个月度一致指标进行实证建模和估计,本文不仅识别了我国1992年至2011年间的经济周期变化,而且获得了可以描述我国经济运行状况的一致指数。特别地,本文通过收集宏观经济实时数据,进一步从实时分析的角度考察了该模型在我国经济周期测度(经济转折点识别和测定)上的可靠性和时效性,从而验证了该模型在我国的适用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈磊 孟勇刚 王艺枞
本文同时在混频动态因子模型截距和方差项引入马尔科夫区制转换过程,从经济增长速度和波动强度的双重角度对我国经济周期不同阶段间的运行特征进行详细考察。研究表明,我国经济周期呈现出明显不同的阶段性特征;不同状态间的转移概率存在非对称性;新常态背景下经济运行继续保持微波化的平稳运行态势是大概率事件。此外,本文提取的一致景气指数与我国实际季度GDP增长率的走势基本一致,能较为准确地反映各个时期的经济形势。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭建伟
笔者利用经数据处理后的3个月度指标、3个季度指标、5个半年度指标和4个年度指标,结合改进的混频动态因子模型和经济周期测定的虑子概率方差方法,对1992年1月至2017年8月间中国宏观经济周期进行了测定分析。分析发现:(1)混频动态因子模型支持利用多频度、多指标、非平衡数据进行分析;支持波动协同性弱的指标经调频处理后被选用,并能有效提取此类指标数据中的有效信息和排除无效信息;能够提取有效反映宏观经济波动一致性走势的不可观测动态因子。(2)概率方差法和CH准则法均测定宏观经济包含5个拐点、3个高速增长时期和3个低速增长时期。利用ROC曲线进行比较分析发现概率方差法的测定精准度更高。分析没有发现2011年9月以后宏观经济新的拐点,从而预测中国宏观经济还将处于低速增长时期。(3)利用实时数据检验了混频动态因子模型具有较好的稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
李正辉 郑玉航
本文构建能够结合月度数据和季度数据的马尔科夫区制转换混频数据抽样(MS-MIDAS)模型,用于对中国经济周期的区制监测。通过利用实时数据对MS-MIDAS类模型进行最优选取和参数估计,监测中国1993—2013年间的经济周期区制变化,并得到中国经济运行状况的区制转换概率。实证结果表明:中国经济周期波动呈现三区制的阶段性变化;不同区制的持续时间具有非对称性;MS-MIDAS模型监测经济周期波动具有相对精确性与时效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 张莉娟 王晓
文章通过构建MF-COVER-SVAR模型，并基于该混频模型对我国经济新旧常态下的经济周期波动进行测度，同时也利用混频冲击分解分析、混频脉冲响应函数分析和混频方差分解分析对其进行了研究。研究结果表明：该季月混频模型对于我国经济新旧常态下的宏观经济波动均具有较好的解释力；步入经济新常态之后，我国的宏观经济波动显著下降；我国的供给侧结构性改革已经取得显著成效，宏观经济中的结构性矛盾有所缓解；不论是经济旧常态时期还是经济新常态时期，我国的供给侧波动更显著地受单一的结构性冲击的影响，而需求侧波动则表现为受两种结构性冲击的共同影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王艺枞
为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测，文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标，基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数，并提出金融周期划分准则，对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示，样本期内我国金融业增长已经历了三轮完整“谷-谷”周期，平均持续期为51个月，总体上体现为“缓增速降”的长扩张型非对称特征。金融周期与经济周期之间存在一定先行关系，且这种先行关系在2012年之前更稳定，而在2014—2016年二者存在偏离。2016年以后，金融周期的振幅逐渐减小，周期波动更加温和。
[期刊] 财贸研究
[作者]
陈磊 王艺枞
采用景气分析法筛选出六个服务业一致指标,构建中国服务业月度一致景气指数,对服务业的景气波动进行详细测定和分析。结果显示,本世纪中国服务业增长已经历三轮周期波动,平均周期长度为52个月,总体呈现以上升期为主的"缓增速降"型非对称特征。金融危机后,特别是经济进入新常态以来,服务业景气呈现与此前不同的波动特征,对稳增长和稳就业起到了重要作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳金秀 陈尧
文章基于投资与经济波动之间的相关关系，充分体现统计调查数据和网络搜索数据的优势，利用两种数据对中国宏观经济波动进行研究。针对混频数据的特点和深度学习算法的优势，提出了融合混频数据和深度学习的宏观经济预测方法。首先，考虑到政府统计调查数据与经济波动的强相关性，选取政府投资统计月度指标合成投资统计指数；然后，结合网络搜索数据的时效性和高频性，选取与投资相关关键词的百度指数日度数据合成投资网络搜索指数；最后，构建多源混频数据长短期记忆神经网络模型（MM-LSTM），利用中国2011—2022年的相关数据进行实证研究，并考察模型的精度与时效性。结果表明，投资相关指标与中国GDP增长率之间存在正向关系；网络搜索数据的加入有助于提升宏观经济预测的精度；MM-LSTM模型提高了短期和中期的预测精度，具备提前预测能力，可为相关部门提供决策依据。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘汉 刘金全
季度GDP的走势与波动不仅会影响政府的财政收支、企业的盈利和财务状况,甚至还会影响家庭和个人的收入与支出,是宏观经济总量预报、预测与分析的重中之重。传统的宏观经济总量预测模型是基于同频数据进行的,高频和超高频数据必需处理为低频数据,这不仅忽略了高频数据信息的变化,还影响了模型预报和预测的及时性,降低了模型的预测精度。本文将混合数据抽样模型(MIDAS)用于中国季度GDP的预报和预测,实证研究表明,出口是造成我国金融危机时期经济增长减速的主要因素,MIDAS模型在中国宏观经济总量的短期预测方面具有精确性的比较优势,在实时预报方面具有显著的可行性和时效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶光
本文利用GDP季度同比增长率和其他月度指标的混频序列构建动态因子模型,以GDP增长率中因子成分作为经济周期性成分的度量,允许各指标对相同的外生冲击有不同的响应路径,在此基础上构造中国宏观经济一致指数,研究中国经济的周期性波动特征。结果表明:1利用混频数据构建的一致指数与实际产出的变化态势比较吻合,近一轮下滑始于2010年6月,2012年8月之后走势趋稳;2中国经济的周期性波动具有强持续性,政府应减少对微观经济行为的过度干预,发挥市场在资源配置中的作用,逐步提高经济的自我调节能力。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
彭勇
本文运用偏度(Skewness)统计量,检验了我国28个省及直辖市的GDP时间序列的非对称性,同时也对28个省及直辖市的GDP数据对我国GDP序列的非对称性冲击影响进行了检测;体制的变迁、区域经济发展战略的转变以及区域经济发展的不平衡性,是造成我国经济周期非对称性波动的重要原因。
关键词：
经济周期 非对称性 GDP
[期刊] 统计研究
[作者]
郑挺国 曹伟伟 王霞
经济不确定性主要反映经济系统的不可预测程度，可以通过经济指标的实际值和预期值之间的偏差进行测度。为及时测度我国的经济不确定性，本文提出一种同比形式的日度混频动态因子模型，将金融市场的日度数据和传统的宏观低频数据信息相结合，构建我国日度经济意外指数和经济不确定性指数，用于反映我国宏观经济运行的非预期成分和不确定性程度。进一步地，本文基于日度数据分别讨论经济意外指数对人民币汇率的影响，以及经济不确定性对我国股市波动率的影响，研究结果表明经济意外指数的正向变化使人民币对美元升值，经济不确定性的增加将加剧股市波动。
[期刊] 统计研究
[作者]
施发启
With the qualitative and quantitative methods,the author analysed the existence of China's economic cycle,and discussed the character and origin of each cycle.
关键词：
经济周期 统计检验
[期刊] 管理世界
[作者]
卢建
Ⅲ对货币波动成因论的实证检验西方的货币主义周期理论认为,经济周期纯粹是一种货币现象,货币数量的增减是经济发生波动的唯一原因。当银行降低利率、放宽信贷时,就会引起生产的扩张和收入的增加,这又会进一步促进信用扩大;但信用并不能无限扩大,当高涨阶段后期银行被迫紧缩信用时,就会引起生产下降,继而出现经济衰退。因此,为了稳定经济,持这种理论的经济学家,如米尔顿·弗里德曼等人,主张实行货币供应量按固定增长率增加的“单一规则”。在我国,
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹战勇 杨焕波 李星
文章选取1992—2016年的经济年度数据构建经济周期指数,采用HP滤波方法,分析政府的投资力度与经济周期波动的相关关系,解剖中国经济周期的波动特征;并根据中国经济特有现象和经济周期的核心驱动因素,分析了经济周期的特征,从而提出相关建议。
关键词：
经济周期 协同创新 政府宏观调控
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