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[期刊] 金融论坛
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标,通过已经确定的4家系统重要性银行与其余10家银行之间次贷危机前后该值变化,确定6家银行是系统重要性银行,并且论证这些系统性重要银行对其他银行的风险传染性很大,一旦发生冲击,将对经济造成不可估计的影响,因此这些银行是"大到不能倒"的,必须要加强对这些银行的监管。
[期刊] 投资研究
[作者]
佟孟华 邢秉昆 于建玲 徐聿枫
本文基于CoVaR方法和分位数回归技术测度我国上市银行间的风险溢出强度,并依据银行业风险传染机制探究非系统重要性银行对银行业系统性风险的影响。区别以往基于系统重要性银行分析银行业系统性风险的思路,本文在风险传染视角下着重分析非系统重要性银行与银行业系统性风险间的客观规律。研究发现,我国非系统重要性银行抵御风险冲击能力较弱,且非系统重要性银行易作为风险传递中介冲击系统重要性银行,从而诱发我国银行业系统性风险。鉴于此,本文提出基于多视角的关键非系统重要性银行识别策略,以期为我国银行业系统性风险的防控贡献新思路。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋群英
重点研究美国、英国、日本、中国香港和中国台湾股指对内地银行指数的风险传染程度及传染途径。首先运用内生变点检测将时间划分为三段,然后对不同阶段数据进行协整检验、方差分解和脉冲分析。主要结论有:一是中国银行业与国际证券市场间不存在长期稳定的关系,有较强的外生性;二是国际证券市场的冲击对中国银行业的影响持续时间较短,但强度很大;三是中国银行业对美国和英国市场冲击最敏感,但风险通过中国香港市场和英国市场传递过来。
关键词：
中国银行业 国际证券市场 风险传染
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘傲琼 刘新宇
传染性渠道和相关性渠道代表了引发系统风险的两种不同机制,这两种渠道对系统风险的影响又取决于金融网络的结构特征。本文通过数理模拟方法研究了系统风险发生概率与传染性渠道、相关性渠道以及网络结构之间的关系,研究结果表明:银行间的资产收益相关性与系统风险发生概率间关系呈现驼峰形,即降低银行间资产的关联性未必能够降低系统风险发生的概率;传染性渠道的增加会导致系统风险发生的概率增加,两种渠道对系统风险的影响随着银行网络结构的不同而不同。
关键词：
传染渠道 系统风险 金融网络结构
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李守伟 何建敏
2007年~2009年的金融危机更加强调了银行系统性风险在金融危机形成中的作用,从而引起了学术界和金融监管部门对银行系统性风险更为广泛的关注。文章在对银行系统性风险内涵梳理的基础上,从银行系统性风险的有形传染渠道和无形传染渠道,对银行系统性风险相关理论与实证研究进行了系统的评述,最后对银行系统性风险未来研究方向做出了展望。
关键词：
银行系统性风险 传染渠道 网络理论
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
喻采平 彭红霞 黄岩渠
运用改进后的双传染渠道模型，依据2014—2022年42家银行的年报数据，从传染损失、倒闭机构数、银行系统损失和溢出至经济系统损失四个维度测度我国银行系统性风险。结果显示，从传染损失或倒闭机构数量单个维度测量系统性风险并分析其生成机制过于片面。综合银行系统损失和溢出至经济系统损失维度能更全面、准确地测度银行系统性风险。降价抛售、债务违约分别是权益损失、银行破产的主要渠道。杠杆高且银行间贷款占比高的银行更脆弱，溢出风险更大。
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
周再清 谭盛中 王弦洲
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
关键词：
系统性风险 商业银行 信息熵
[期刊] 企业经济
[作者]
史永奋 崔林林
近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。
关键词：
系统性风险 矩阵法 风险传染
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
何德旭 苗文龙 李硕
全球系统重要性银行形成金融网络，其重大风险不仅对本国经济体系具有重要影响，而且通过该网络对其他国家进行风险传染。文章基于23家全球系统重要性银行2010年1月至2020年6月的资产价格日频数据，计算全球系统重要性银行网络，分析得出：全球系统重要性银行网络具有一定的地理板块性特征，在不同时期，板块构成银行可能发生局部变动。其中，美国的全球系统重要性银行具有显著的传出效应；欧洲国家、加拿大和日本的全球系统重要性银行具有显著的传入效应；中国的全球系统重要性银行的风险传染效应主要作用于国内。在不同时段，JP摩根大通和花旗银行间隔轮换对国际金融风险产生较大的传染效应；欧洲国家、加拿大、日本的全球系统重要性银行2020年1月以来出现了显著的上升态势。文章认为可根据相关结论，加强对有关全球系统重要性银行的重点风险监测和监管。
关键词：
全球系统重要性银行 网络结构 风险治理
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖振宇
本文在分析系统重要性银行内涵的基础上,借鉴宏观审慎监管工作组(MPG)的评估方法,选取反映银行规模、关联度和可替代性三方面的指标对中国的系统重要性银行进行了界定。工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行等10家银行被认定为中国的系统重要性银行。针对我国银行业的实际情况,本文提出应从以下三个方面加强对中国系统重要性银行的监管和风险防范:强化资本监管,增强其抗风险能力;适度引入应急和自救机制;加强对系统重要性银行的跨业风险和金融创新的监管。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 莫廷程
本文基于我国16家上市商业银行的股票日收益率数据,通过分位数回归估计广义CoVaR模型,即将CoVaR模型的条件由q分位点下的收益率等于VaR推广至最多等于VaR。在此基础上分别度量了上市商业银行对整个金融市场体系和上市商业银行对其他上市商业银行的风险溢出效应。结果表明,全国性商业银行的系统性风险普遍高于地方性商业银行,而各个上市商业银行之间的风险溢出效应具有显著的差异。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邓向荣 曹红
以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征，影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络，可视化系统性风险爆发后的风险传染路径，并通过节点出度、传染轮次、Ｋ－核分解值、ＬｅａｄｅｒｒａｎＫ值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明，中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联，部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用，规模与风险传染能力并非完全线性相关，机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模．．．
关键词：
系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王周伟 万里欢 茆训诚
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较。然后,以中国上市银行为样本,收集市场交易数据,用DCC-GARCH模型拟合相关结构,分别进行了中国SIFIs识别,根据各指标的理论特征分析了各系统重要性排序结果的有效性及其经济意义。
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