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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王周伟 万里欢 茆训诚
宏观审慎监管需要识别出系统重要性机构(SIFIs),目前已有相关研究,但还没有就如何有效识别达成共识。首先阐述MES法、SRISK法和Co Va R法三个主流的市场识别法原理与计算,在统一的DCC-GARCH模型相关性分析框架中,对它们做了理论比较。然后,以中国上市银行为样本,收集市场交易数据,用DCC-GARCH模型拟合相关结构,分别进行了中国SIFIs识别,根据各指标的理论特征分析了各系统重要性排序结果的有效性及其经济意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周强 杨柳勇
学术界对如何识别我国系统重要性银行进行了很多有益尝试,由于研究方法或样本不同,得出的结论存在一定差异。本文在同一个框架基础上对几种常用方法进行了分析和比较。研究结果发现,系统性风险贡献(ΔCoVaR)侧重于反映银行个体风险对系统性风险贡献的影响;边际期望损失(MES)侧重于反映市场风险;系统性风险指数(SRISK)侧重于反映规模、杠杆率等银行层面的因素;指标法也主要反映规模因素。本文认为,由于规模差异较大,衡量上市银行的系统性风险贡献时,规模因素会优于其他因素,使得各种方法得到基本一致的结果,即大型商业银行的系统重要性最高。鉴于当前我国银行业的发展现状,采用市场模型法并不会优于指标法,应在指标...
[期刊] 金融论坛
[作者]
肖璞 刘轶 鄢俊华
本文在巴塞尔委员会提出的系统重要性银行指标体系的基础上,结合中国银行业的特点及所处环境,构建了评价银行系统重要性的指标体系,并利用这些指标对中国 16 家上市银行的系统重要性进行了评估。评估结果显示:系统重要性银行排在第一梯队的是五大国有商业银行,第二梯队的是股份制商业银行,第三梯队的是城市商业银行。为实现有效的金融监管,监管部门应要求系统重要性银行提高抗风险能力与损失吸收能力,强化流动性风险监管,严格控制杠杆率,营造公平的市场竞争环境,建立有效的危机响应机制和处置程序。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
巴曙松 高江健
系统重要性金融机构监管的首要任务就是评估金融机构的系统重要性。本文首先介绍了系统重要性金融机构的监管动态和国际比较,然后结合巴塞尔委员会提出全球系统重要性银行的评估方法和中国银行业的实际情况,提出了中国系统重要性银行的评估方法。根据此方法,确定了目前中国的系统重要性银行,并研究了危机前后各银行系统重要性及来源的发展变化。
关键词：
系统重要性 银行 指标法
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭娜 胡家琪 周扬
次贷危机的爆发，让人们进一步认识到系统重要性银行在整个金融体系中的重要作用，如何识别并控制其风险成为国际社会共同讨论的话题。本文建立了采用熵值法确定指标权重的系统重要性银行评估指标，并通过加权平均法得到各家银行的系统重要性分值，以此来对我国系统重要性银行进行评估。从结果中可以看出，工农中建四家银行始终排在前四位，处于前两个等级的银行都是全国股份制商业银行，最后本文给出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 系统重要性 指标法 熵值法
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋群英
本文从资本市场的角度出发,运用Copula函数方法对中国14家上市银行之间的风险传染性进行分析,使用尾部相关系数作为度量风险传染性的指标。主要结论如下:(1)通过比较次贷危机前后尾部相关系数的变化,确定工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、民生银行和中信银行6家银行为中国的系统重要性银行;(2)中国的系统重要性银行传染性非常强,一旦发生风险可能会对其他银行乃至整个金融业产生极大的破坏力,因此,这些银行是"大而不能倒"的,必须加强对这些银行的监管,做到宏观审慎监管与微观审慎监管相结合。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
邬佩琳
在由美国次贷危机引发的全球金融危机中,大型金融机构倒闭所产生的系统性风险是此次危机的关键点,因此国际社会普遍认识到系统重要性金融机构(SIFIs)尤其是系统重要性银行(SIBs)对于维持金融市场稳定和经济平稳发展的重要性,而系统重要性银行识别是对系统重要性银行监管的关键。评估SIBs的理论框架一般从规模、关联性、复杂性和可替代性等四个方面构建指标体系,由于我国商业银行的特殊性,在系统重要性银行识别时要根据自身特性确定我国系统重要性银行的评估方法和指标体系,而运用熵值法可以确定出四大国有商业银行和光大银行、招商银行、中信银行等股份制商业银行为当前我国系统重要性银行。
关键词：
系统性风险 系统重要性银行 熵值
[期刊] 南方金融
[作者]
葛和平 朱卉雯 严黄
系统重要性银行机构的识别是防范外汇管理领域金融风险的重要基础。本文以江苏省内经营的银行机构为研究对象,选取衡量外汇管理领域系统重要性银行机构的六个要素,构建外汇管理领域银行机构系统重要性测评的指标体系,依据熵值法给指标赋权重,根据系统重要性得分情况对外汇管理领域银行机构的系统重要性进行排序。结果表明:一是系统重要性各大类评价指标的权重之间存在着明显的差异,资金流动性和业务规模两大类指标的权重最高;二是系统重要性银行机构的梯队分布较为明显,资金流动性和业务规模两类指标得分越高的银行机构往往系统重要性也越高;三是系统重要性指标评测效果比按照业务规模等单项指标的评测效果更好,更有助于外汇管理部门识别高风险的银行机构。为此,要完善外汇管理领域系统重要性银行机构的监管框架,根据系统重要性实施外汇管理领域银行机构的分类监管措施,强化对外汇管理领域系统重要性银行机构的监管要求,完善外汇管理领域系统重要性银行机构监管规则,为外汇市场持续健康发展提供保障。
[期刊] 财会月刊
[作者]
唐安宝 尤佳丽 戴利俊
系统重要性银行作为系统重要性金融机构中的一个重要分支，对于金融系统的发展起着至关重要的作用。为此，通过选取中国境内上市的１４家商业银行２００８～２０１４年的周股价数据，构建分位数回归模型，运用Ｃｏ Ｖａ Ｒ方法对银行的系统重要性程度进行计量和识别，结果表明：中国工商银行、中国银行、交通银行属于主要的系统重要性银行；浦发银行、华夏银行、中信银行和兴业银行等股份制银行属于次要的系统重要性银行；其他股份制银行如招商银行、平安银行等以及城市商业银行如宁波银行、北京银行等有跻身于系统重要性银行的潜力。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张娜娜 陈超
运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈忠阳 许悦
由于系统重要性金融机构(SIFIs)存在"大而不倒"效应,如何对其进行有效监管,进而降低其可能带来的系统性风险,一直是一项重要问题。本文选取巴塞尔协议第三支柱市场约束这一角度,采用事件研究法,针对我国的全球系统重要性银行(G-SIBs)股票收益对于2011—2015年期间巴塞尔银行监管委员会、金融稳定理事会以及中国银监会发布的G-SIBs名单和出台SIBs监管政策等共9次监管事件产生的反应进行分析,并将我国进入G-SIBs名单和未进入该名单的上市银行进行了对比,旨在研究监管政策的出台是否影响了市场对于该类机构的预期,即是否起到了市场约束的效果。结果表明,其中仅有巴塞尔委员会发布更新后监管要求这一事件对相关G-SIBs股票收益产生了显著的负面影响,其他8次事件均未使相关银行股票产生显著的负异常收益。这表明在大部分情况下,市场约束在对我国SIBs的监管中并未起到显著作用,未达到降低该类银行道德风险的效果。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈忠阳 许悦
由于系统重要性金融机构(SIFIs)存在"大而不倒"效应,如何对其进行有效监管,进而降低其可能带来的系统性风险,一直是一项重要问题。本文选取巴塞尔协议第三支柱市场约束这一角度,采用事件研究法,针对我国的全球系统重要性银行(G-SIBs)股票收益对于2011—2015年期间巴塞尔银行监管委员会、金融稳定理事会以及中国银监会发布的G-SIBs名单和出台SIBs监管政策等共9次监管事件产生的反应进行分析,并将我国进入G-SIBs名单和未进入该名单的上市银行进行了对比,旨在研究监管政策的出台是否影响了市场对于该类
[期刊] 当代经济科学
[作者]
郭卫东
本文阐述了"系统重要性银行"的由来以及评估银行系统重要性的指标法的演变过程,运用指标法分别按照国内和国际标准对目前中国16家上市银行的系统重要性进行了评估,实证结果表明:中国银行、工商银行、建设银行和农业银行是中国的系统重要性银行,交通银行在中国上市银行中的系统性风险贡献单独处于第二梯队,但从国际标准计算的角度来看,中国银行的系统性风险贡献明显大于其它三大国有商业银行,这也说明了同一家银行在不同的金融系统内其对系统性风险的贡献大小是不一样的。
关键词：
系统重要性 系统重要性银行 指标法 评估
[期刊] 国际金融研究
[作者]
严兵 张禹 王振磊
金融危机的爆发凸显了识别和监管系统重要性金融机构的重要性,本文采用多变量极值模型,运用国内14家上市银行股票市场日收益率数据,对各上市银行的系统重要性做了静态和动态评估。研究结果表明,国内银行系统重要性排序与银行规模基本一致,几大国有控股银行系统重要性排序靠前。金融危机以来,所有银行的系统性影响指数(SII)和附带破坏指数(CDI)值都呈现出先升后降的特点,在某种程度上表明银行业系统性风险增大。总体上看,不同时期国内银行SII值和CDI值计算结果均远高于相关研究中以国外银行为样本的计算结果。这一方面说明防范系统性风险应成为我国金融监管的重点,另一方面也说明中国银行业体系可能存在自身的特殊性。
关键词：
系统重要性银行 极值理论 宏观审慎监管
[期刊] 中国金融
[作者]
中国工商银行董事会办公室课题组
２０１５年１１月３日，金融稳定理事会（ＦＳＢ）更新了全球系统重要性银行（Ｇ－ＳＩＢＳ）名单，中国建设银行首次入选，加上此前的中国银行、中国工商银行和中国农业银行，四家国有大型银行均跻身全球系统重要性银行之列。笔者通过分析Ｇ－ＳＩＢＳ的治理要求、国际大型银行实践，旨在探索我国银行业在公司治理层面适应Ｇ－ＳＩＢＳ新要求的对策和举措。Ｇ－ＳＩＢＳ监管要求２００８年爆发的国际金融危机使许多
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