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[期刊] 金融研究
[作者]
何青 钱宗鑫 刘伟
本文综合考虑机构个体风险、联动和传染效应、波动和不稳定性以及流动性与信用等风险因素,采用主成分分析分位数回归法(PCQR)构造出可以全面反映实体经济运行情况的系统性金融风险指数,并对系统性风险影响实体经济的传导途径进行了探究。实证结果表明,该指数能较为准确、有效地预测未来宏观经济冲击的分布情形。系统性金融风险主要通过信贷这一渠道传导至实体部门,进而对宏观经济产生负面影响。依据本文构建的指数,当前中国的系统性金融风险处于中高位,防范和化解系统性风险,保持信贷的稳健,是当前中国宏观经济调控的重要任务。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
胡利琴 王艺 郭微微
受新冠肺炎疫情冲击以及国际形势恶化的影响，中国经济下行压力增大，金融稳定遭遇挑战。为探究金融体系潜在风险与实体经济发展困境之间的内在联系，基于内嵌金融分层网络的多主体模型，从实体经济视角分析中国金融风险的演化特征和作用路径。研究发现：系统性风险根源于缺乏消费基础的企业信贷的过度扩张，而这种过度负债的违约极易带来风险在实体经济与金融体系的双向传染与负向反馈；金融机构底层资产的高度同质化、金融网络的高连通度均会加剧风险传染的程度与范围；单一的严格控杠杆政策加剧了金融体系的脆弱性，结合逆周期监管的适度杠杆监管能更好地维护金融稳定，实现与实体经济的良性互动，助力中国经济高质量发展。
[期刊] 财经科学
[作者]
李佳 李大钊 卞泽阳
在我国经济高质量发展阶段,监测并有效防控系统性金融风险对实体经济的溢出影响,以此促进金融支持实体经济高质量发展是重中之重。本文选取能够表征金融体系5个系统的41个特征指标合成系统性金融风险综合指数,运用时频分位数关联方法,研究金融对实体经济风险溢出效应的尾部特征及时频特征的同时,构建尾部依赖指数考察有利冲击和不利冲击在上述溢出效应变动中的作用,探究各金融市场及不同等级系统性金融风险对实体经济发展质量的差异化影响。研究发现:(1)相较于传统的条件均值估计,尾部溢出可更好捕捉极端冲击下金融对实体风险溢出效应的时频特征,极端冲击下短期溢出多会成为溢出的主要驱动力量。(2)与极端高风险状态相比,分位数视角下的更低一级风险阶段,金融对实体的负面溢出效应增速更快,且该溢出过程中的最大净溢出节点正由极端风险状态下移至更低一级风险状态。(3)尾部依赖指标在实时监测更低一级风险状态下金融对实体的风险溢出方面既可发挥积极作用,也可用于评估救助政策的有效性。
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 金融评论
[作者]
朱太辉 边卫红
近年来我国实体经济债务持续增加和金融体系风险不断积累相伴而行,实体经济高杠杆已成为金融系统性风险的总根源。本文在评价分析2008年全球金融危机后宏观审慎监管改革及其缺陷的基础上,从实体经济债务视角研究提出了金融系统性风险监管的完善路径和具体措施。在金融系统性风险监测上,应增加实体经济债务规模、债务结构和偿债压力的监测;在宏观审慎监管上,应基于实体经济债务优化逆周期资本计提的标准、扩大贷款价值比应用来控制结构性风险、设置债务偿付能力指标来降低贷款违约风险。理论分析和监管实践表明,以上改革思路和具体措施有利于提高系统性风险监测的前瞻性、全面性和强化宏观审慎监管的深入性、有效性,对我国下一步完善金融系统性风险监管体系具有明确的政策启示。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 统计研究
[作者]
赵进文 张胜保 韦文彬
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谭中明 夏琦
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白雪梅 石大龙
金融体系的系统性风险在2007-2009年金融危机以后受到广泛的关注。基于CoVaR方法,本文度量了我国公开上市的27家金融机构2008-2013年的系统性风险,并建立了一个预测系统性风险的模型。结果显示,我国银行业金融机构对系统性风险的贡献较大,证券期货业金融机构对系统性风险贡献最小;金融危机期间,金融机构的系统性风险明显高于其他时期,而2012年7月以来,金融体系的系统性风险呈上升趋势;根据系统性风险的预测模型,财务杠杆率高、规模小、盈利能力好的金融机构的系统性风险贡献更高,自身风险较高的金融机构其系统性风险贡献也更高。系统性风险预测模型能有效指导金融监管政策的实施,并能避免依据当期系统性...
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩龙 吴永
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。并将GARCH模型与DCC方法用于金融体系和金融机构之间的波动性与时变相关性模型的建立,然后通过数值求解DCoVaR。最后,实证分析多个金融机构同时处于不同财务困境状态或不同基准状态下对我国金融体系系统性风险的影响,得出在什么条件下对我国金融系统产生的联合系统性风险贡献达到最大。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生 李虹宣 刘凤根
基于2007年1月至2017年12月月度数据,本文首先选取金融机构极值风险、金融体系间的传染效应、金融市场的波动性和不稳定性、流动性和信用风险4个层面的14个代表性指标测度了系统性金融风险;然后运用分位数回归度量了单个系统性风险指标对宏观经济的影响;最后运用偏最小二乘分位数回归法构建一个系统性金融风险综合指标进一步实证分析系统性金融风险对宏观经济的影响。研究结果表明:①单个系统性金融风险指数中机构极值风险类别下的指标对宏观经济的影响最大,其中金融体系巨灾风险指数影响效果最显著;②运用偏最小二乘分位数回归构造的系统性金融风险综合指标较之单个系统性金融风险指标,能够更稳健地反映系统性金融风险对宏观经济的影响状况;③从测度效果来看,单个系统性风险指标和系统性金融风险综合指标在下尾分布(0.2分位数)的结果明显优于中间分布(0.5分位数)和上尾分布(0.8分位数)。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张贝贝 谢雪梅 周茜
经济政策不确定性（EPU）已成为系统性金融风险的重要驱动因素。研究基于七个部门的35个相关因子抽取系统性金融风险信息，综合采用DYCI溢出指数法、复杂网络分析法和滚动时间窗口技术等构建跨部门风险溢出网络，考察和检验EPU与金融体系内部风险压力承接与转移的关联动态和传导机制。研究发现：EPU与金融部门各维度风险变量间存在关联网络，且EPU冲击加剧了系统性金融风险的网络传染效应；危机时期，EPU冲击下的跨部门风险协同运动趋势明显，网络结构呈现更高的完备性。同时，本文研究结论为阻断内外部风险冲击以及维护经济金融稳定提供重要的理论基础和决策参考依据。
[期刊] 征信
[作者]
田军 李雅丽 申辰
基于金融科技发展对中国系统性金融风险的影响分析,通过选取金融机构、资本市场、货币市场、房地产市场和金融科技发展五个维度的若干基础指标,合成了我国系统性金融风险综合指数(CISFR)。该指数反映了2014—2019年我国系统性金融风险走势和主要影响因素,并识别了不同时期系统性金融风险的大小。最后考察2019年2月到2019年12月的真实指数与预测指数的差距以验证该指标的可靠性,结果显示该综合指数可以有效反映中国金融系统的风险水平和变化趋势。
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 朱航聪 黎禾森 张鹤立
防范系统性金融风险历来是各国政府的重要任务之一。为了探究供给侧结构性改革是否有效降低了系统性金融风险,本文从风险传染视角出发,以供给侧结构性改革提出时间为节点,分成三个时间窗口运用ARMA-EGARCH-t模型和EVT-POT模型对股票市场、外汇市场、债券市场的边缘分布进行建模,随后运用Vine Copula模型分析了金融子市场间相依性的变化。实证结果表明,供给侧结构性改革对于金融市场间的风险传染改善程度有限,对于系统性金融风险的降低还不明显。为了更好地凸显供给侧结构性改革的成效,适应新发展格局,我国应继续坚定不移地推进供给侧结构性改革的深化。
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