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作者: 王(31903); 张(26791); 李(26579); 刘(25432); 陈(17050); 杨(12796); 晓(11977); 周(10294); 赵(10266); 华(9468); 文(9380); 吴(8993); 志(8700); 林(8680); 明(8664); 伟(8284); 徐(7824); 孙(7777); 黄(7689); 丽(7344); 平(6622); 军(6472); 玉(6389); 朱(6090); 建(5986); 胡(5978); 郭(5962); 春(5424); 红(5419); 云(5334)

学科: 济(51997); 经济(51948); 管理(28519); 业(27161); 方法(25191); 数学(23385); 数学方法(23255); 企(20450); 企业(20450); 中国(16499); 贸(13036); 贸易(13027); 农(13008); 易(12808); 财(11071); 制(10300); 融(9669); 金融(9669); 银(9515); 银行(9504); 行(9269); 学(9153); 业经(8326); 市场(7318); 农业(7204); 体(6903); 出(6675); 关系(6486); 务(6403); 财务(6393)

机构: 大学(165646); 学院(161397); 济(82188); 经济(81092); 研究(63481); 管理(59796); 中国(52219); 理学(51576); 理学院(50998); 管理学(50325); 管理学院(50012); 财(35992); 京(35231); 科学(34816); 所(32313); 财经(29619); 研究所(29396); 农(28815); 经济学(28253); 中心(27974); 经(27537); 经济学院(25483); 农业(22941); 北京(22777); 财经大学(22737); 业大(22426); 院(22290); 江(21861); 科学院(19635); 范(18501)

基金: 项目(106903); 科学(85899); 基金(83739); 研究(75196); 家(74854); 国家(74380); 科学基金(62864); 社会(52256); 社会科(49928); 社会科学(49916); 基金项目(42739); 自然(40064); 自然科(39235); 自然科学(39224); 自然科学基金(38603); 资助(35850); 省(35561); 教育(33559); 划(32196); 编号(26540); 部(26426); 重点(24176); 国家社会(24164); 中国(24077); 教育部(22919); 发(22357); 创(21773); 成果(21548); 性(21252); 人文(21154)

期刊: 济(83420); 经济(83420); 研究(51909); 中国(33000); 学报(26292); 财(26137); 农(25336); 科学(25117); 管理(22838); 大学(20177); 融(19735); 金融(19735); 学学(19330); 农业(17767); 财经(16293); 经济研究(15675); 经(14182); 贸(12472); 世界(11728); 问题(11699); 国际(11321); 技术(11039); 业(10894); 业经(10476); 教育(10318); 理论(10046); 实践(8687); 践(8687); 技术经济(8275); 统计(8226)

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中国粮食市场价格波动的非对称性"——基于傅立叶季节外生性VAR模型的实证研究

[期刊] 技术经济 [作者] 吴海霞李鹏

基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市

关键词：粮食市场粮食价格价格波动非对称性

我国粮食市场价格波动风险研究

[期刊] 华东经济管理 [作者] 王静吴海霞

文章利用ARCH类模型和Granger因果关系检验对我国小麦、玉米、大豆市场价格波动特征和溢出效应进行了实证分析,研究表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米、大豆价格变化具有明显的时变性和集簇性;小麦和玉米的价格波动具有非对称性;玉米市场要求高风险高回报。同时,从长期来看,小麦市场价格波动是引起玉米市场和大豆市场价格波动的格兰杰原因,但玉米、大豆市场价格波动不是小麦市场价格波动的格兰杰原因;玉米市场价格波动和大豆市场价格波动之间互为格兰杰原因。

关键词：粮食价格波动联动效应

我国原油市场价格波动的非对称性检验

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 吴翔隋建利

我国原油市场价格波动表现出一定的规律性。本文在定性分析我国原油价格走势的基础上,利用马尔科夫区制转移模型对我国原油市场价格中均值过程和波动率过程的非对称性进行了实证检验,发现我国原油市场价格序列当中存在显著的三区制状态,即"低价格阶段""、中价格阶段"以及"高价格阶段"。

关键词：原油价格非对称性区制转移模型

我国粮食市场价格波动溢出效应研究

[期刊] 农业技术经济 [作者] 吴海霞王静

本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。

关键词：小麦市场玉米市场大豆市场波动溢出效应

我国粮食市场价格波动及应对措施——基于物流成本的视角

[期刊] 中国流通经济 [作者] 唐连生

造成我国粮价波动的影响因素很多,包括国际粮食市场环境、国家粮食政策、国内粮食产量、粮食生产和流通成本等。在粮食行业中,物流成本的"效益背反"存在于企业物流活动的方方面面,如物流成本与服务水平"效益背反"、物流各功能之间(运输、储存、包装、装卸等)"效益背反"、全社会物流资源"效益背反"。针对目前我国粮食物流成本占粮食销售价格比重过大且一直居高不下的情况,必须制订科学合理的方案,对我国粮食仓储节点布局和粮食物流过程进行优化,通过信息共享平台削弱粮食供应链中的"牛鞭效应",整合资源降低"效益背反"对粮食物流成本的负面影响,积极推广第三方粮食物流外包,完善基础性建设,以稳定粮食市场价格波动。

关键词：粮食市场价格物流成本效益背反

粮食市场价格波动规律、原因及对策分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 孟凡新董彭滔林小兰

本文主要从粮食价格的波动入手,分析了粮食价格波动的规律。接下来运用经济学基础理论分析了粮食市场的特点、粮食市场的竞争程度与国际市场的新特点,进而分析了对粮价可能产生的影响及减缓粮价波动的对策。

关键词：粮食市场价格波动供给需求市场竞争

我国债券市场价格非对称性波动研究

[期刊] 金融研究 [作者] 徐小华何佳吴冲锋

本文应用STAR-ARCH模型和EGARCH模型来检验交易所和银行间债券市场杠杆效应存在情况,发现交易所债券市场价格波动中存在明显的杠杆效应,而银行间市场却不存在,这说明两个债券市场对不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,论文对这个结果的原因进行了分析,认为管理层在制定宏观政策时要充分考虑这种现象,并推动债券市场的统一进程。

关键词：波动性杠杆效应平滑自回归 ARCH模型

我国股票市场价格波动的非对称性分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 徐苏江王俊勇

本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。

关键词：股价波动非对称性实证分析

我国粮食市场价格波动特征——基于ARCH类模型的实证分析

[期刊] 技术经济 [作者] 吴海霞杨建飞

基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。

关键词：粮食市场价格波动溢出效应

基于GARCH(1,1)模型的粮食市场价格波动溢出效应比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 王朋吾

文章针对我国主要粮食产品进行了面向广义多维度GARCH模型的价格波动协方差与参数验证,结合粮食产品价格波动的动态评价形成修正GARCH模型的价格溢出效应动态分析。结果显示,多维度广义GARCH模型针对多重价格波动的粮食价格溢出程度效应明显,利用迭代滞后一阶信号降低了验证冗余干扰。所设模型符合基本的粮食产品价格波动溢出效应的测度需求,不同粮食产品米和小麦表现出相对集中的价格波动,不同程度的农产品在其价格波动区域范围内具备溢出效应的差异性。

关键词： GARCH 动态价格波动溢出效应

基于GARCH(1,1)模型的粮食市场价格波动溢出效应比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 王朋吾

关键词： GARCH 动态价格波动溢出效应

国际粮食价格波动非对称性分析——基于T分布下EGARCH模型

[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版) [作者] 孙林倪卡卡

国际化背景下,研究世界粮食价格波动特征对于中国从总体上把握国际粮食市场运行规律,正确地对市场风险做出判断并及时采取应对措施具有重大意义。本文通过对芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆和大米这四种期货产品2005—2012年价格收益率时间序列的研究,发现:国际粮食价格波动具有尖峰厚尾的非正态分布的特征;AIC和BIC信息准则结果显示,T分布能更好对模型进行估计;基于T分布的EGARCH模型实证结果表明,国际粮食期货价格存在显著集簇性和非对称性,但不同期货产品表现形式不一样,揭示不同期货品种的市场对"利好"和"利空"消息的反应存在差异。

关键词：粮食安全波动分析 T分布 ARCH族模型