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[期刊] 金融论坛
[作者]
王婷婷 张亚利 王淼晗
本文以中国碳金融市场５个碳排放权交易所（北京、上海、深圳、天津、湖北）的收益率为研究对象，采用不同的分位数回归模型对碳金融市场风险水平进行度量与实证检验。研究结果表明：相较于ＣＡＶｉＡ Ｒ族模型，ＱＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型更适合对中国碳金融市场风险的刻画；中国各地碳金融市场均处于发展阶段，尚未成熟；就中国５大碳市场发展成熟度的比较而言，上述两种模型均显示深圳市场的发展成熟度较高，湖北成熟度最低。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈张杭健 孙磊
基于中国泛金融市场视角，运用溢出指数和事件研究法，从静态分析和动态演化两方面识别碳市场在金融市场风险传染中扮演的角色及其风险传染时变特征，重点探讨贸易摩擦、公共卫生和公共政策三类外生事件冲击下碳市场的风险溢出和传染效应。研究发现，2015—2020年，中国泛金融市场间联系紧密，双向、非对称风险溢出明显，碳市场整体表现为风险接受者，其风险溢出效应具有较强的时变性和差异性，对外生事件冲击的抵御能力较弱，市场地位与实现“双碳”目标的要求并不匹配。贸易摩擦升级事件的冲击显著增强了其他市场向碳市场的风险溢出，而缓和事件的冲击对风险溢出有抑制作用；公共卫生事件的冲击同样加强了其他市场向碳市场的风险溢出，且对湖北碳市场的影响最为明显；市场预期的存在导致部分公共政策事件冲击的影响不显著，甚至与预期相反。进一步讨论了金融风险溢出对资产价格波动和投资者行为的影响。基于实证结论，从建立稳定价格机制、构建碳市场体系和防范化解系统性金融风险等方面提出政策建议，以促进“双碳”目标背景下中国金融市场健康、有序、稳定的发展。
[期刊] 特区经济
[作者]
胡亚菲
碳金融市场发展的核心问题是风险问题，本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优Copula函数，建立极值理论下的GARCH-Copula-CVa R模型实证测度风险，并用失败频率检验法（Kupiec）对结果进行回测检验。结论为：为不高估碳市场风险，需要考虑汇率与碳价的实际相互作用；对欧盟及我国各碳金融市场的市场风险进行量化，其中风险最大的为上海市碳金融市场，风险最小的为全国碳金融市场；国家经济环境及地方政策等因素的不同都会对市场风险大小产生影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陶爱元 俞自由
金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。
关键词：
风险管理 VaR ES 回顾测试
[期刊] 中国软科学
[作者]
王韧 袁珺 许豪 宁威
碳市场是应对气候变化的重要工具，以金融手段助力温室气体减排，是我国实现“双碳”目标的重要路径。但由于我国在碳金融市场的发展历程较短，碳金融市场风险管理与实证方面的研究仍需进一步深化。以我国八大碳市场日成交均价为研究对象，采用新动态半参数模型对各碳市场风险进行拟合和预测，并对比传统模型度量碳市场风险的表现。结果表明：从数据上看，我国各个碳金融市场分裂割据的程度较严重，市场成交价格和成交量存在巨大差异，不同市场价格的波动程度和频率也不同；在模型拟合度和模型预测方面，动态半参数模型整体上都比其他模型表现得更好。在关注极值理论对CAViaR模型的改进作用时，发现EVT-CAViaR模型对存在极端波动情况的地区具有改善作用。
关键词：
碳金融市场 风险管理 半参数模型
[期刊] 管理世界
[作者]
赵何敏 赵旭东 胡小芳 白洋
[期刊] 当代财经
[作者]
林立
随着全球对气候问题的持续关注,碳金融市场发展也越来越被各国所重视。与传统意义上的金融相比,碳金融的核心是围绕着碳排放权展开的。因此,从碳金融的本质来看,碳金融与低碳经济是相辅相成的。目前国际碳金融市场具有碳交易规模飞速增长、基于配额的交易占据绝对主导地位、市场参与主体广泛及碳金融产品日益多样化、欧盟占据主要地位及欧元成为主要结算货币等特征,同时也具有系统性风险和非系统性风险。中国不仅要积极地参与国际碳金融市场,而且还要从全局的角度思考应对气候变化的国家战略问题,具体包括加强宣传力度、培育中介机构、落实政策支持、加强风险应对能力建设等方面。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵茂 杨洋 刘大鹏
文章在回顾度量金融市场化相关文献的基础上,对比二元法、多元均值法、主成分分析法应用的优缺点,从金融制度的角度,结合1978—2015年的衡量金融市场化进程的8个成分指标序列,采用标准转化的广义熵值法构造了中国金融市场化指数。结果发现:熵值法克服了二值法、均值法的主观赋值的不稳定性及主成分分析法的度量要求。熵值法构造的指数更加趋于平稳增长,这与我国金融制度渐进式改革相吻合。
关键词：
金融市场化 熵值法 主成分分析法
[期刊] 世界经济
[作者]
方意 和文佳 荆中博
本文结合条件在险价值方法、事件分析法以及正交分解法构建一揽子模型,量化分析在外部冲击下实体经济内部及其与金融市场间的风险溢出机制。研究发现:首先,在外部冲击发生后,实体经济和金融市场的自身风险以及两者间的风险溢出显著增加,且与冲击直接关联部门的风险溢出增幅最大。其次,渠道分解显示,相比外部冲击的直接影响,风险溢出对实体经济和各金融市场风险的影响程度更强,甚至导致部分部门风险反复上升。最后,实体经济与金融市场存在风险溢出闭环,即外部冲击通过实体经济将风险依次传导至股票、货币及债券市场,而债券市场风险又会进一步向实体经济溢出。本文为正确认识外部冲击对中国实体经济和金融市场的全面影响、协调解决经济稳增长与金融防风险问题有重要意义。
关键词：
风险溢出 实体经济 金融市场 外部冲击
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
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