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[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙春
本文采用2014年7月2017年4月欧盟排放市场组织(EU)以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH(1,1)模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明:(1)两个市场均存在集聚效应,但欧盟市场集聚特征和价格波动幅度更显著;(2)两个市场间存在长期均衡和相互引导关系,但这种影响存在非对称效应,欧盟市场对中国市场溢出效应更明显;(3)欧盟市场对外界反应更为敏感,其价格高低相随明显。但当欧盟碳交易价格出现急剧变化时,中国碳交易价格波动幅度较
[期刊] 农业技术经济
[作者]
吴海霞 王静
本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谭莹 陈标金
本文基于２００１－２０１４年欧盟、美国、中国及世界粮农组织（ＦＡＯ）猪肉价格月度数据，利用ＳＵＲ模型考察了国际猪肉价格对主要猪肉市场零售价格的波动影响及溢出效应。研究发现，国际猪肉市场对各主要区域的零售价格存在着短期的非对称溢出效应，传导方式和途径也有不同。相较于美国，我国的猪价溢出效应更接近于欧盟。本文认为随着中国市场进口量的增大，世界猪价对中国猪肉零售市场的冲击和传导溢出效应逐渐显现，密切关注国际猪价及汇率波动对中国猪肉零售市场的冲击具有现实意义。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张有望 李剑
以小麦、稻谷、玉米和大豆为例,选取2009—2016年的相关日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型考察了我国粮食期货与现货市场间的价格波动溢出效应。结果显示:我国粮食期货与现货市场之间存在价格波动溢出效应,但溢出程度在不同粮食品种之间有差异。主粮作物小麦、稻谷和玉米期货对现货价格的溢出效应较弱,非主粮作物大豆期货对现货价格的溢出效应较强,四个粮食品种现货对期货价格的溢出效应均较弱。分析表明:由于我国在调控粮食市场的思路和力度上对于主粮作物与非主粮作物存在较大差别,从而造成了四个粮食品种期货与现货市场间价格波动溢出效应的差异。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张有望 李剑
以小麦、稻谷、玉米和大豆为例,选取2009—2016年的相关日度价格数据,运用BEKK-GARCH模型考察了我国粮食期货与现货市场间的价格波动溢出效应。结果显示:我国粮食期货与现货市场之间存在价格波动溢出效应,但溢出程度在不同粮食品种之间有差异。主粮作物小麦、稻谷和玉米期货对现货价格的溢出效应较弱,非主粮作物大豆期货对现货价格的溢出效应较强,四个粮食品种现货对期货价格的溢出效应均较弱。分析表明:由于我国在调控粮食市场的思路和力度上对于主粮作物与非主粮作物存在较大差别,从而造成了四个粮食品种期货与现货市场间
[期刊] 软科学
[作者]
姜永宏 刘璐 成金
选取交易较为活跃的北京、上海、湖北、广东和深圳5个碳市场，从时域和频域两个视角出发，研究中国碳市场间的波动溢出效应。结果发现:从时域角度来看，中国碳市场间的波动溢出效应具有显著的时变特征。从净溢出效应来看，深圳碳市场在波动溢出效应中扮演的角色频繁转换，但近年来扮演净输出方的角色，且对其他市场的波动溢出效应呈现上升的趋势;广东碳市场和湖北碳市场同样扮演净输出方的角色;北京碳市场和上海碳市场则扮演净输入方的角色。此外，每两个碳市场间都存在不同程度的波动溢出效应。从频域角度来看，短期波动溢出效应变动剧烈，中期和长期波动溢出效应相对平坦且均小于短期。最后，以中国的现实情况为基础提出了相关建议。
关键词：
碳市场 波动溢出效应 时域 频域
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张嘉望 李博阳 杜强
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫，在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大试点碳市场间收益率和波动率的溢出效应进行了系统性分析。研究发现：我国碳市场整体收益率溢出水平较低，平均溢出指数为10.30%,收益率溢出方向具有非对称性，北京和湖北碳市场具有较强的碳配额定价影响力；我国碳市场整体波动率溢出水平相对较高，平均溢出指数为17.40%,北京、天津和湖北碳市场是风险的净溢出者，上海、广东、深圳和重庆碳市场是风险的净接受者；碳市场收益率和波动率溢出指数具有时变性、波动性、不确定性和周期性，其中收益率溢出指数在15%～39%之间变动，每年6月履约期前后都会经历一次先上跳后下跌的周期性波动，波动率溢出指数在24%～69%之间变动，每年从履约期前到履约期后，呈现出“前峰—中谷—后峰”的“M”形周期性波动趋势。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果表明:我国燃料油期货和现货价格之间存在长期均衡和双向引导关系,期货在价格发现中起主导作用;期货市场不存在显著的杠杆效应,现货市场存在明显的负向非对称效应;两个市场间仅存在单向的波动溢出,表现为现货市场向期货市场正向溢出;误差修正项对两个市场的波动具有很好的解释能力,可以更加准确地刻画两个市场的波动性;DCC模型表明信息在两个市场间是流动的,两市的整合程度较高,但两市的相关系数还不是很高。
[期刊] 新金融
[作者]
乔桂明 原二军 王非易
本文采用Granger因果检验与DCC-MVGARCH模型的研究框架,分别从价格溢出效应与波动溢出效应两个视角对境内人民币即期和远期市场,中国香港离岸人民币即期市场和NDF市场之间的联动关系进行了实证研究。实证结果表明,价格溢出方面,境内人民币即期市场与中国香港NDF市场占据了人民币外汇市场的主导地位,拥有人民币汇率的定价权;波动溢出方面,境内即期和远期市场较为显著地接受中国香港人民币市场的波动影响;同时境内人民币市场同样存在一定的波动溢出效应。总体上看,境内人民币即远期市场的信息中心地位正逐渐显现,但人民币远期市场的价格发现功能仍有待完善。本文最后就完善境内多层次人民币外汇市场与推进中国香港...
[期刊] 价格月刊
[作者]
董莹 李素梅
有效的期货市场对现货市场具有明显的价格预期作用,投资者凭借此能够规避现货市场价格风险,实现石油产品套期保值。为探究我国石油期货市场是否已达弱势有效,借助协整分析、双变量EGARCH模型、GarbadeSilber模型等计量方法 ,对我国石油期货市场价格发现功能进行分析,研究结果表明:我国石油期货市场与现货市场之间存在协整、双向格兰杰因果关系及波动溢出效应,期货市场价格发现贡献度低于现货市场,期货价格参考性较低,难以发挥规避风险等作用,同时也无力争夺国际定价权。基于此,提出了构建有效的石油期货市场运行机制的对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
董莹 李素梅
有效的期货市场对现货市场具有明显的价格预期作用,投资者凭借此能够规避现货市场价格风险,实现石油产品套期保值。为探究我国石油期货市场是否已达弱势有效,借助协整分析、双变量EGARCH模型、GarbadeSilber模型等计量方法 ,对我国石油期货市场价格发现功能进行分析,研究结果表明:我国石油期货市场与现货市场之间存在协整、双向格兰杰因果关系及波动溢出效应,期货市场价格发现贡献度低于现货市场,期货价格参考性较低,难以发挥规避风险等作用,同时也无力争夺国际定价权。基于此,提出了构建有效的石油期货市场运行机制的
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭文伟 唐靖 朱洪进 马晓文
当前，全球主要大宗商品价格持续上涨，已经对多国造成明显的输入型通胀压力。为揭示国内外大宗商品市场价格波动对我国物价水平的影响机制，采用基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度不同时频下期现货市场对我国物价水平（CPI、PPI）的波动（收益）溢出效应及其影响因素。研究结果表明：国内外商品期现货市场均存在时变波动（收益）溢出效应，其主要受到自身波动（收益）的影响；全球性重大危机加剧了全球大宗商品市场的总体波动（收益）溢出效应。国外商品期货市场对我国商品期现货市场存在明显的净溢出效应。国内商品期货市场在基于波动的连通网络中处于中心地位，会重点对PPI指数产生波动溢出影响。国外商品期货市场在基于收益的连通网络中处于中心地位，会重点对CPI指数、PPI指数产生收益溢出影响。国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在非对称性。不同时频下国内外商品期现货市场对物价的溢出效应存在显著差异。周期频率越长，各市场对物价的波动溢出效应越大，而收益溢出效应越小。在治理通货膨胀上，需要继续实施稳健的货币政策，重点放在抑制PPI过快上涨并向CPI传导上。
[期刊] 投资研究
[作者]
乔高秀 刘强
本文全面研究沪深300股指期货上市以来与现货市场之间的波动溢出效应。用成分股的实时交易数据构造指数价格,采用1分钟高频数据分三段估计VECM-GARCH-BEKK(ECM)模型。结果表明:市场之间存在双向的波动溢出效应;短期波动溢出效应以现货市场为主;持久性波动溢出效应在不同时段的表现不同:上市初期以期货市场为主,其后现货市场较大,2011年期货市场的持久性波动溢出明显增强;误差修正项对市场波动性有显著影响,且在不同时段的表现存在差异。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
张涤新 眭以宁 丁乙
从不同经济发展阶段的视角,研究CNY、CNH和NDF市场间的价格传导机制,检验其均值溢出效应及风险溢出效应的存在性,发现并解释其异质特征,剖析CNH市场对CNY市场、NDF市场对CNH市场价格引导作用的微观机理,给出了实证证据。研究发现:这三个市场的波动丛集现象显著且逐渐趋弱;随着时间推移,当下波动对未来市场波动的影响趋缓,但风险和损失对市场冲击的持续期变长。研究还表明:境内外人民币即期汇差存在自动收敛的机制,价格将趋向一致,尽管汇差的收敛速度和波动分别随时间推移加快和收窄,但收敛缓慢、波动较大且在一段时间内保持较高水平,预期和套利机制仍不能充分发挥市场信息传导功能。CNY市场缺乏对离岸CNH市场和NDF市场的价格引导作用,人民币汇率价格从离岸向境内市场传递,离岸市场对境内市场的价格发现功能随人民币市场化和国际化发展逐渐完善,但溢出效应存在滞后性且反馈周期较长。
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