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[期刊] 会计与经济研究
[作者]
彭红枫 马世群
明晰中国各碳市场间的动态溢出关联是进一步建设和发展全国碳排放权交易市场的重要基础。文章基于TVP-VAR关联方法构建时变溢出指数与溢出效应倾向性指数，对全国碳排放权交易市场成立后中国各碳市场间溢出关联结构、各碳市场的价格主导性以及溢出倾向性进行分析。研究发现：第一，北京碳市场与重庆碳市场为主要溢出市场，具有较强的碳配额定价权，但重庆碳市场的溢出能力不具备持续性；广东碳市场与天津碳市场为外部溢出的主要接收者，存在价格追随特征；随着各市场定价独立性的逐步增强，市场间溢出水平呈逐步收敛趋同趋势。第二，中国各碳市场间的溢出效应具有较强政策导向性，宏观调控政策可有效提升碳市场定价独立性与对外溢出能力，而市场交易活跃度的提升，即碳价收益率波动性的增加可于短期内放大碳市场溢出能力。第三，中国各碳市场间溢出具有惯性，部分碳市场间存在稳定的优先溢出关联。第四，全国碳排放权交易市场的落地是水到渠成的，并且政策驱动下全国碳排放权交易市场溢出水平与溢出地位逐步提升，其定价权亦呈逐步增强趋势。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王喜平 王雪萍
研究国内外碳市场的相依结构及风险溢出效应,对于投资决策、风险监管以及碳交易市场建设均具有重要意义。本文结合Copula函数和ARMA-GARCH模型捕捉欧盟碳市场期货价格与国内北京、上海、广东、深圳和湖北5个碳市场的碳价波动的尾部相依结构特征,并建立基于分位数的CoVaR模型探究欧盟碳市场对国内碳市场的风险溢出效应。研究表明:(1)国内外碳市场存在非对称的相依结构,Gumbel Copula捕捉到欧盟碳市场和北京、广东和湖北3个碳市场之间的相依结构,即风险对上尾比较敏感; Clayton Copula函数捕捉到欧盟碳市场和上海碳交易市场之间的相依结构,即风险对下尾比较敏感;而t-Copula函数刻画欧盟碳市场和深圳碳交易市场之间尾部特征呈现持续相依性;(2)欧盟碳市场对国内碳交易市场风险溢出效应影响最大的是湖北,最小的是深圳,且欧盟碳市场对国内碳交易市场的风险溢出效应可表示为:湖北>广东>上海>北京>深圳。基于上述结论提出了相关政策建议。
[期刊] 软科学
[作者]
姜永宏 刘璐 成金
选取交易较为活跃的北京、上海、湖北、广东和深圳5个碳市场，从时域和频域两个视角出发，研究中国碳市场间的波动溢出效应。结果发现:从时域角度来看，中国碳市场间的波动溢出效应具有显著的时变特征。从净溢出效应来看，深圳碳市场在波动溢出效应中扮演的角色频繁转换，但近年来扮演净输出方的角色，且对其他市场的波动溢出效应呈现上升的趋势;广东碳市场和湖北碳市场同样扮演净输出方的角色;北京碳市场和上海碳市场则扮演净输入方的角色。此外，每两个碳市场间都存在不同程度的波动溢出效应。从频域角度来看，短期波动溢出效应变动剧烈，中期和长期波动溢出效应相对平坦且均小于短期。最后，以中国的现实情况为基础提出了相关建议。
关键词：
碳市场 波动溢出效应 时域 频域
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王喜平 王婉晨
研究碳市场与电力市场间的风险溢出效应，对于有效防范碳金融风险以及国家节能减排战略的稳步推进具有重要意义。本文基于广义方差分解谱构建溢出指数，从频域视角考察中国碳市场与电力市场在短、中、长期的静态溢出和时变溢出，并根据溢出指数构建溢出网络，探究风险的中心与演化。结果表明：中国碳市场与电力市场之间的风险溢出短期>中期>长期，且存在一定的波动性和不确定性，受宏观经济状况影响较大。发电企业接收到的风险量与火电装机比例有关，发电企业输出风险的能力与发电量有关。在短期，碳市场属于风险净接收方，而在中长期，碳市场属于风险净溢出方。基于上述结论提出了相关政策建议。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈张杭健 孙磊
基于中国泛金融市场视角，运用溢出指数和事件研究法，从静态分析和动态演化两方面识别碳市场在金融市场风险传染中扮演的角色及其风险传染时变特征，重点探讨贸易摩擦、公共卫生和公共政策三类外生事件冲击下碳市场的风险溢出和传染效应。研究发现，2015—2020年，中国泛金融市场间联系紧密，双向、非对称风险溢出明显，碳市场整体表现为风险接受者，其风险溢出效应具有较强的时变性和差异性，对外生事件冲击的抵御能力较弱，市场地位与实现“双碳”目标的要求并不匹配。贸易摩擦升级事件的冲击显著增强了其他市场向碳市场的风险溢出，而缓和事件的冲击对风险溢出有抑制作用；公共卫生事件的冲击同样加强了其他市场向碳市场的风险溢出，且对湖北碳市场的影响最为明显；市场预期的存在导致部分公共政策事件冲击的影响不显著，甚至与预期相反。进一步讨论了金融风险溢出对资产价格波动和投资者行为的影响。基于实证结论，从建立稳定价格机制、构建碳市场体系和防范化解系统性金融风险等方面提出政策建议，以促进“双碳”目标背景下中国金融市场健康、有序、稳定的发展。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳珂
金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据,基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应,并据定量分析结果,提出了可行性建议。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
王玉 郇志坚
文章基于信息共享模型和多元MGARCH-BEKK模型对欧盟排碳配额(EUA)期货与核证减排量(CER)期货进行了多层次实证研究。结果显示:从价格发现功能方面看,EUA与CER之间存在长期均衡关系,EUA与CER均扮演着重要的价格发现角色,但EUA处于主导地位;从波动率来看,虽然目前仅存在EUA对CER的单向波动溢出关系,但随着市场发展,双向波动溢出效应将呈增强态势。中国作为CER一级市场上最大供应国,建议搭建统一的一级CER场外交易平台和符合中国国情的碳交易体系。
关键词：
碳市场 MGARCH 价格发现 波动溢出
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓晶 郑雨洁 顾雪松 潘焕学
碳排放权交易市场（碳市场）和绿色金融市场是利用市场机制控制温室气体排放的重要制度创新，二者相互作用对实现“双碳”目标具有重要影响。利用2017—2022年中国碳市场和绿色金融市场数据，采用基于向量自回归模型的预测误差方差分解方法和由广义方差分解谱构建的溢出指数方法，探究两个市场间的溢出效应。结果表明：（1）碳市场与绿色金融市场之间存在溢出效应，且碳市场与绿色债券市场之间的溢出效应强于绿色股票市场；（2）短期内碳市场是溢出的净接收方，受其他市场的溢出影响较大，而中长期碳市场对外溢出增强，转变为溢出的传播方，对其他市场产生影响；（3）碳市场与绿色金融市场之间的溢出效应在正收益环境下大于负收益环境，两个市场之间的正向情绪传染占据主导地位；（4）特殊事件降低了碳市场与绿色债券市场之间的溢出效应，但是对碳市场与绿色股票市场之间的溢出效应影响较小。研究结论对中国碳市场和绿色金融市场的健康发展有一定借鉴意义。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
高斌 张金龙
基于渐进推进的碳市场试点作为外生事件，使用多期三重差分模型探讨碳市场对高碳企业审计定价的影响。研究发现：碳市场的建立会对审计定价产生积极的溢出效应，从审计定价的视角支持了波特假说；政策动态效应表明在排除政策预期效应后，碳市场当期就对审计定价产生影响且呈强化趋势。机制检验发现碳市场通过信号效应渠道和绿色转型渠道影响审计定价，市场化水平和地区环保意识可以进一步加强碳市场对审计定价的溢出效应，还排除了审计意见购买假说。异质性分析结果表明，碳市场覆盖的不同行业和不同的碳市场试点区域存在差异性和非对称性影响。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角,运用Diebold和Yilmaz(2009,2012)提出的溢出指数方法,从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面,对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明:(1)从总溢出效应看,中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势,但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大;(2)从方向性溢出效应看,在畜禽产品市场中,猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品,鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品,而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品;(3)从成对净溢出效应看,畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响,畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响,尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 农业技术经济
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角,运用Diebold和Yilmaz(2009,2012)提出的溢出指数方法,从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面,对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明:(1)从总溢出效应看,中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势,但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大;(2)从方向性溢出效应看,在畜禽产品市场中,猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品,鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品,而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品;(3)从成对净溢出效应看,畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响,畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响,尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 农业经济问题
[作者]
丁存振 肖海峰
本文基于产品间横向与产业链纵向视角，运用溢出指数方法从总溢出效应、方向性溢出效应和成对净溢出效应等3个方面，对畜禽产品市场价格之间的溢出效应及动态特征进行了剖析。结果表明：(1)从总溢出效应看，中国畜禽产品市场价格整体溢出效应为36.50%,且样本期内呈波动上升趋势，但受非洲猪瘟、禽流感等畜禽疫情影响较大；(2)从方向性溢出效应看，在畜禽产品市场中，猪肉、羊肉和鸡蛋是价格“高溢出、低接受”产品，鸡肉和牛肉是价格“低溢出、高接受”产品，而生鲜乳、玉米和豆粕是价格“低溢出、低接受”产品；(3)从成对净溢出效应看，畜禽产品价格受纵向产业链上相关产品价格的影响小于横向相关产品价格的影响，畜禽疫情同样对畜禽产品价格间溢出效应有较大影响，尤其是对关联性较强的畜禽产品价格间溢出效应影响更大。
关键词：
畜禽产品 价格 动态 溢出效应 畜禽疫情
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙春
本文采用2014年7月2017年4月欧盟排放市场组织(EU)以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH(1,1)模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明:(1)两个市场均存在集聚效应,但欧盟市场集聚特征和价格波动幅度更显著;(2)两个市场间存在长期均衡和相互引导关系,但这种影响存在非对称效应,欧盟市场对中国市场溢出效应更明显;(3)欧盟市场对外界反应更为敏感,其价格高低相随明显。但当欧盟碳交易价格出现急剧变化时,中国碳交易价格波动幅度较
[期刊] 技术经济
[作者]
杨宝臣 赵亮
利用中国股票市场和债券市场的数据,研究了两市间流动性溢出效应的非线性动态特征、两市流动性的相关关系以及宏观变量的冲击对两市流动性的影响。结果表明:股市与债市的流动性之间存在双向的非线性Granger因果关系,两市场间的流动性溢出效应具有非线性动态特征;宏观变量的变化显著影响两市的流动性且在市场低迷、流动性不足时期影响程度更大;不同状态下的宏观变量冲击会导致不同程度的跨市场投资转移。
关键词：
流动性 股票市场 债券市场 溢出效应
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