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[期刊] 科技进步与对策
[作者]
赵立祥 王丽丽
选取北京、上海、广东、湖北碳交易市场自成立至2017年3月31日的收盘价数据,通过对日收益序列数据的分析,运用一阶自回归过程调整日收益序列以消除淡薄交易市场效应,之后综合运用检验性逐渐增强的4个方差比检验,判断4个碳交易市场的弱式有效性。研究结果表明:(1)国内碳交易市场属于淡薄交易市场;(2)市场中的价格信息堆积,信息透明度较差;(3)碳交易市场投资风险较大;(4)碳配额持有期不同,市场有效性具有差异,且具有阶段性特点;(5)北京碳交易二级市场属于弱式无效市场,上海、广东碳交易市场虽属于弱式无效市场,但随着碳额持有期增加,市场的弱式有效不断加强,湖北碳交易已经达到了弱式有效水平。最后,基于研究结论对如何加强中国碳交易二级市场有效性提出4点建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
王扬雷 杜莉
目前探索和发掘适合我国国情的碳金融市场交易制度已迫在眉睫。因此，对于现有碳金融交易市场有效性的研究就显得十分有意义。本文将通过分形市场理论对北京碳排放权交易市场的有效性进行实证分析，并对我国碳金融市场未来的发展提出政策性建议。
关键词：
碳金融交易市场 分形理论 有效性
[期刊] 商业研究
[作者]
郑思齐 刘洪玉
利用北京和上海住宅市场与写字楼市场的数据,考察了市场中收益和风险的特征,并检验了它们是否满足市场有效性的要求。统计分析结果表明,超额收益时间序列的历史值对未来的收益有一定的解释能力,同时方差比检验也表明这四个房地产市场均不具备弱有效性;租金价值比的信息可用来对未来收益进行预测,因此半强有效性的假设也能够被拒绝;在我国的房地产市场中,价格对于市场信息的反应速度比较慢,消费者往往在信息不对称的情况下进行决策,市场搜寻时间偏长,交易成本偏高。
关键词：
市场有效性 房地产市场 交易成本
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李可隆 谢赤
本文运用多重分形降趋势移动平均互相关分析法(MF-X-DMA)考察欧洲联盟碳交易市场与中国湖北碳交易市场之间的互相关性及其多重分形特征。通过实证研究发现,欧盟碳交易市场与湖北碳交易市场之间存在显著的互相关性且具有多重分形特征。同时,在市场出现剧烈波动时,两个碳交易市场之间的联动效应更为明显;湖北碳交易市场的多重分形特征显著,分形强度大于欧盟市场,且后者的自相关性不存在明显的多重分形特征。此外,以湖北碳交易市场为代表的中国新兴碳市场,市场成熟度不高,其涉及的短期相关性极易受到外部因素的影响。
[期刊] 生态经济
[作者]
吕靖烨 曹铭 李朋林
作为世界上最大的发展中国家,中国建立了9个碳排放权交易试点市场。自试点成立以来,湖北碳排放权交易市场不仅各项市场指标全国领先,并且其经济结构和产业结构也与全国平均水平最为接近。以湖北碳排放权交易市场963个日收盘价格组成的收益率序列建立GARCH-M模型分析发现,该序列不满足随机游走,并具有波动积聚的特点,没有达到弱式有效市场的条件。因此,应提升市场参与主体的积极性,促进政府的重视程度,提升运行的有效性,推进国内外市场交流。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
马跃 冯连勇
为应对气候变化问题，《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据，对中国试点碳市场的有效性进行探索性研究，结合有效市场假说理论与分形市场假说理论，分别采用游程检验法、方差比检验法以及重标极差分析法等对中国碳市场有效性进行综合分析，同时探讨各方法导致计算结果不一致的原因，并利用GARCH模型进行检验。研究表明：中国试点碳市场未能达到弱式有效水平。同时，根据中国目前碳市场运行现状给出一定的建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晶 崔瑛麟
全国统一的碳排放权交易市场将在2021年7月16日启动上线交易,作为与传统金融市场关联日益密切的新兴市场,其价格更易受到宏观经济影响产生复杂波动,因而对这种波动特征的揭示表现成为关注的重点。本文以湖北、广东、深圳三个最具代表性的碳排放权交易试点市场为样本,选取各自上市日起至2020年12月31日的日度收盘价数据,在分形市场假说的基础上,结合MF-DFA和多重分形谱分析方法研究发现:我国碳市场交易价格存在多重分形结构特征,不同市场以及同一市场不同阶段的多重分形结构存在显著差异。在进一步探究碳市场交易价格多重分形结构来源的过程中,发现除尖峰厚尾的分布之外,多重分形市场在不同发展程度和发展阶段对政策与信息冲击反应的敏感程度也是影响碳市场交易价格的重要原因。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
赵秀丽 王锦秋 郭嘉
自《京都议定书》正式生效后，二氧化碳排放权交易市场形成。它是通过制度设计形成的人造市场，其构建的初衷在于把市场盈利性作为驱动机制和激励机制，实现全球二氧化碳的节能减排，以此应对气候变化危机。由于碳交易市场的资本构造性使其成为资本掌控的领域，盈利性目标超越节能减排目标，并在金融资本的引领下，碳交易市场日益金融化和虚拟化，其现实有效性遭到质疑。生产领域中的节能减排手段以及政府的调控与规制手段应该是从源头治理二氧化碳排放的有效途径。
[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟。
[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟
[期刊] 国土资源科技管理
[作者]
李旸 陈浩苗
以湖北、广东和深圳3个碳排放权交易试点为研究对象,运用事件研究法实证研究了环保政策对我国碳排放权交易价格的影响。结果表明:环保政策对湖北和广东碳排放权交易试点的碳排放权价格有明显影响,对深圳碳排放权交易试点的碳排放权价格无明显影响,这说明环保政策对不同碳市场的碳排放权价格影响存在差异。这可能是因为湖北、广东和深圳三个碳市场的行业覆盖范围和政策法规体系存在着较大差异。因此要扩大碳排放权试点的行业覆盖范围,建立以市场为主导的碳金融机制。
关键词：
环保政策 碳排放交易价格 事件研究法
[期刊] 软科学
[作者]
刘用明 周飞 甘永春
基于北京环境交易所碳排放权配额市场数据,从流动性和波动性两方面对其市场风险进行了研究。结果显示,市场流动性风险水平较高,市场的流动性主要集中于第二季度,而其他时期的流动性水平较低且处于下滑趋势中。市场的波动性风险也较高,波动性表现出了显著的状态转换特征,且波动性存在增强的趋势,市场风险水平有所提升。
[期刊] 软科学
[作者]
刘用明 周飞 甘永春
基于北京环境交易所碳排放权配额市场数据,从流动性和波动性两方面对其市场风险进行了研究。结果显示,市场流动性风险水平较高,市场的流动性主要集中于第二季度,而其他时期的流动性水平较低且处于下滑趋势中。市场的波动性风险也较高,波动性表现出了显著的状态转换特征,且波动性存在增强的趋势,市场风险水平有所提升。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
彭朗
《京都议定书》创新性地通过引入市场机制来解决全球气候问题,并由此形成了目前全球最具发展潜力的商品交易市场——碳交易市场。探讨中国发展碳交易的必要性和基本成熟的条件,通过对中国现行碳交易市场发展情况的介绍以及国外碳交易市场发展经验的借鉴,对中国碳交易市场的发展作出基本框架的构建。
关键词：
碳交易市场 市场机制 市场结构
[期刊] 财贸经济
[作者]
黄明皓 李永宁 肖翔
清洁发展机制(CDM)推动下形成的碳减排额度CER交易市场是国际碳排放交易市场发展和完善的重要基础。本文对CER期货市场的价格发现和套期保值功能进行了理论和实证分析,以此判断国际碳排放市场的有效性。通过Granger检验,我们发现CER期货市场具有较好的短期价格发现功能,但其长期价格发现功能不明显。进一步研究CER市场和EUA市场的联动效应,SVAR模型检验结果显示短期内CER市场和EUA市场的现货和期货价格间存在相互影响,但长期而言,CER市场和EUA市场具有动态稳定性。
关键词：
CER期货市场 价格发现 联动效应
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