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[期刊] 统计研究
[作者]
王涛 苏雅 王晴晴
本文基于2012年我国31个省份的投入产出表,借鉴国内资金流量表、投入产出分析方法和社会核算矩阵理论编制了中国省际贸易矩阵,估计和分析了省际间贸易往来规模及特征,并比较了各省贸易往来的影响效应。研究结果表明:北京、海南等省份省际贸易依存度较高,四川、山东等省份省内贸易比例较大,江苏、北京等省份省际贸易总量较大,而青海、西藏等省份省际贸易总量较小;北京、上海等省份之间的贸易往来较为密切,同时一些中部省份是贸易流入的主要地区;北京、上海等发达省份呈现较强的影响力和感应度,浙江、江苏等沿海省份有着较强的感应度和较弱的影响力,宁夏、陕西等西部省份呈现较强影响力和较弱的感应度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
仇多利 张良
基于Q矩阵构建的诊断模型,其题目的知识属性定义十分关键,如果只是依赖专家对题目的知识属性进行定义,则无法保证结果的准确性和一致性。文章考察了三种Q矩阵估计的算法,一方面可以在题目参数不固定时对Q矩阵进行验证;另一方面,采用改进的方法估计Q矩阵,即已知部分题目(称为"基础题目")的属性,对一批属性向量未知的题目(称为"新题目")进行界定,采用联合估计题目参数和Q矩阵的方法。
关键词：
Q矩阵 递增式估计 参数估计 作答分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘进
条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘成 罗金斗 罗知
研究目标:利用高频数据准确估计和预测高维积分波动率矩阵，并将矩阵的预测值应用于资产投资组合的构造中。研究方法:通过保留p×p维已实现波动率矩阵的特征向量，对积分波动率矩阵的特征值进行预测，本文将积分波动率矩阵的估计和预测问题转化为p个一维积分波动率的估计和预测问题。研究发现:对高维已实现波动率矩阵过于发散的特征值进行调整能够提高矩阵估计的准确性；对资产收益率的积分波动率矩阵建立动态模型可以提高矩阵预测的精度。研究创新:将高维矩阵的估计和预测问题转化为矩阵特征向量的估计以及一维特征值的估计和预测问题；基于高频数据并建立资产收益率积分波动率矩阵的动态模型提高了资产投资组合的样本外表现。研究价值:本文提出的积分波动率矩阵估计和预测方法能够保证矩阵估计值和预测值的正定性；本文的预测方法能够提高矩阵的预测精度，能够在复杂的金融市场中构造低风险的资产组合。
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 刘程程 胡永宏
高维协方差矩阵的估计问题现已成为大数据统计分析中的基本问题,传统方法要求数据满足正态分布假定且未考虑异常值影响,当前已无法满足应用需要,更加稳健的估计方法亟待被提出。针对高维协方差矩阵,一种稳健的基于子样本分组的均值-中位数估计方法被提出且简单易行,然而此方法估计的矩阵并不具备正定稀疏特性。基于此问题,本文引进一种中心正则化算法,弥补了原始方法的缺陷,通过在求解过程中对估计矩阵的非对角元素施加L1范数惩罚,使估计的矩阵具备正定稀疏的特性,显著提高了其应用价值。在数值模拟中,本文所提出的中心正则稳健估计有着更高的估计精度,同时更加贴近真实设定矩阵的稀疏结构。在后续的投资组合实证分析中,与传统样本协方差矩阵估计方法、均值-中位数估计方法和RA-LASSO方法相比,基于中心正则稳健估计构造的最小方差投资组合收益率有着更低的波动表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
路正南 李晓洁
定量测算各省区的隐含碳排放量及省区间碳排放空间转移量,是科学制定区域减排规划、合理分配碳减排责任的前提。文章采用投入产出-生命周期评价法,建立了基于区域间投入产出表的碳排放转移模型,测算了中国各省区的隐含碳排放总量和省区间调入及调出的碳转移量,为界定各省区在区域贸易中的隐含碳排放责任及减排配额分配提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在加权平方损失下,文章考虑了一类正态均值矩阵的估计。即Efron-Morris估计。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈斯敏 杨磊 陈文娜 黄晓宇
企业的历史销售记录是供应链优化研究的基础数据来源,然而,在日常的研究中,几乎所有可以通过公开途径获得的销售记录都是高度不完整的,这为研究者开展工作带来了极大的不便。为解决此问题,本文提出,以销售数据集中已有的数据为基础,使用面向时序数据的矩阵分解模型MAFTIS对其缺失的部分进行估算,从而把残缺的数据集补全完整。进一步地,为提高MAFTIS的计算效率,本文还为该模型设计了一种基于交替最小二乘法的求解策略MAFTIS~(ALS)。在评估实验中,MAFTIS~(ALS)被用于三个真实销售数据集的缺失记录估计,结果显示,与其它估计模型相比,MAFTIS~(ALS)能获得更准确的估计结果,并且具有更高的收敛速度。
关键词：
销售数据 缺失值估计 矩阵分解
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
肖枝洪
生长曲线模型 (growthcurvemodel,简记为GC)是在研究生物的某指标随时间的增长而变化建立的一种模型 ,本研究在V >0未知的情况下 ,得到了推广的生长曲线模型未知参数矩阵的两步估计 ,并证明了估计量具有无偏性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘恒 郭精军
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数据背景下协方差矩阵的估计问题。首先确定了Tapering矩阵未知时的最优窗宽,得到了未知收缩强度的显式解。其次提出了新的协方差矩阵估计量——交叉验证收缩估计量(CVS)。结果发现:将其应用在估计区间较大的投资组合时,CVS估计量使投资者获得了更高的收益和经济福利。
关键词：
协方差矩阵 交叉验证收缩估计量 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘薇
在更一般的模型和加权平方损失下,文章考虑改良著名的Efron-Morris估计,研究了加权损失函数下均值矩阵估计的改进方法,并把相关结果应用到协方差估计的改进问题中去。在适当条件下,证明了该估计是极小极大的。最后通过一个数值例子验证了结果的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张志强
总结了常用的空间加权矩阵的一般构建方法和研究领域内新提出的空间加权矩阵构建方法,从宏观与微观层面量化分析了空间加权矩阵设置对于空间面板参数估计效率、空间效应识别的影响效应。结论表明,宏观数据层面,随着空间加权矩阵复杂程度的提高,参数估计的有效性与一致性都显著提高并且广义矩参数估计方法优于拟极大似然估计方法,复合的空间加权矩阵条件下,拉格朗日乘子检验方法的功效更高;微观数据层面,4种不同类型的空间加权矩阵的设置,对于聚集外部性引致的企业全要素生产率增长的空间边界识别具有显著影响,复合的空间加权矩阵更有效。
关键词：
面板计量 加权矩阵 蒙特卡洛 聚集经济
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
崔翔宇 杨澜芝
本文研究了基于不同波动率预测模型预测收益误差的波动率,在交易成本影响下的动态最优策略应用到商品期货的表现。将等权重策略作为本文模型的基准模型,分别使用样本协方差、GARCH型波动率模型和精度矩阵模型进行对比,并且比较不同向前预测长度的波动率预测策略的表现。在本文通过夏普率、净夏普率、以及换手率等策略评估指标来评价策略的表现。研究发现:向前预测长度对最优策略的表现影响不大,不同的波动率预测模型的策略表现差异很大,选择合适的波动率模型能带来超额收益。具体而言,样本协方差因相对较低的换手率表现较为稳定;从夏普率和净夏普率表现来看,应用不同波动率估计模型的最优策略均由优于等权策略,Efron等(1976)~([1])提出的对精度矩阵直接估计的估计量表现优于样本协方差矩阵估计和其它波动率估计模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许清清 江霞
文章采用动态可计算一般均衡模型构建国际贸易核算矩阵,并在此基础上对国际贸易计划编制及其参数设定进行研究。构建的动态可计算均衡模型包括贸易企业的生产均衡函数、贸易均衡函数、收入支出函数,进而形成贸易均衡总均衡模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许清清 江霞
文章采用动态可计算一般均衡模型构建国际贸易核算矩阵,并在此基础上对国际贸易计划编制及其参数设定进行研究。构建的动态可计算均衡模型包括贸易企业的生产均衡函数、贸易均衡函数、收入支出函数,进而形成贸易均衡总均衡模型。
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