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[期刊] 国际金融研究
[作者]
张谊浩 裴平 方先明
在经济全球化的背景下,短期国际资本流入对国民经济发展与安全的影响越来越大。本文在回顾国内外重要文献的基础上,构建了基于利率、汇率和价格的三重套利模型,并运用1996～2005年的统计数据,对中国的短期国际资本流入及其动机进行实证研究。研究发现:中国的短期国际资本流入总量与国内外利率比具有显著的正向关系,资本和金融项目下证券投资贷方余额与价格比之间也存在显著的正向关系,资本和金融项目下其他投资中短期投资贷方余额加净误差与遗漏项目贷方余额之和与汇率比之间存在显著的负向关系,而与价格比之间则存在显著的正向关系。同时,外逃资本的回流也是构成短期国际资本流入的重要组成部分。为防范短期国际资本流入对国民经...
[期刊] 财经科学
[作者]
苏多永 张祖国
本文从人民币升值预期、资产溢价、中美利差和中美税差等方面探讨短期国际资本流动的影响因素,并构建了基于"套汇"、"套价"、"套利"和"套税"的"四重套利"模型,利用中美之间2002—2009年的月度数据进行实证研究。研究表明:"套汇"和"套价"是短期国际资本持续流入的主要动机,而"套利"和"套税"又在一定程度上加快其流入。因此,弱化人民币升值预期、遏制资产价格膨胀和利用税收手段将有助于解决"套利"资本过剩问题。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕光明 徐曼
本文在已有文献的基础上,选择短期国际资本流动及套利、套汇和套价三类因素共六个变量,采集2002年1月至2011年6月的中国月度数据构建VAR模型,分析三类因素对中国短期国际资本流动的驱动因素影响。结果表明,中国短期国际资本流动在较大程度上由其自身变化解释;在三大因素的可解释部分中,套汇因素的影响最大,且主要表现为预期汇率驱动,套价因素的影响次之,其表现为股价和房价驱动,套利因素的影响极弱。这一结论与中国外汇市场和货币市场的现状密切相关,同时对短期国际资本流入的监测管理和人民币汇率制度改革具有重要的启示意义。
关键词：
短期国际资本流动 驱动因素 VAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋绵绵 杜朝运 李慧宇
文章采用2003~2012年的月度数据,利用"多重套利"模型对我国短期国际资本流动、中美利差、人民币预期升值率、证券市场价格变动、房地产价格变动和中美税差六个变量进行实证检验和分析,研究我国短期国际资本流动的影响因素,探讨各因素对我国短期国际资本流动的影响大小。
关键词：
多重套利模型 短期国际资本流动 影响因素
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王旭丹 王纯 康辉
本文运用VAR模型实证分析了我国人民币汇率、资产价格与我国短期国际资本流动之间的动态关系。结果表明:人民币汇率的升值预期、资产价格上升会导致短期国际资本流入我国,人民币汇率的贬值预期、资产价格下降会导致短期国际资本流出我国,而短期国际资本流动反过来也会影响人民币汇率和资产价格的变化;同时在人民币兑美元交易浮动幅度扩大后,短期国际资本流动自身的解释能力占到87%。
关键词：
人民币汇率 资产价格 短期国际资本流动
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
胡国良 陈璋 龙少波
本文通过构建MS-VAR模型划分不同区制,实证研究了各种套利因素对中国短期国际资本流动的非线性影响,并从理论上分析了造成这种非线性关系的原因。经过测算,中国短期国际资本流动存在高波动性和低波动性两种状态,而且实证结果也表明中国短期国际资本流动有着明显的两区制特征。在相关变量中,人民币汇率和汇率预期始终是影响短期国际资本流动的主要因素,但国内外利差和资产价格的影响则表现得不确定。本文认为,造成这种非线性关系的原因有人民币汇率市场化改革、国际金融危机和中国技术进步方式转变。
[期刊] 金融研究
[作者]
赵然 苏治
国际游资跨境频繁转移冲击经济稳定性问题是当前金融学研究的热点。美联储量化宽松货币政策刺激国际游资加速流人中国。而最新的统计数据显示国际游资流人中国的趋势出现拐点。是什么决定了国际游资的跨境流动呢?人民币升值预期对国际游资流入的影响真的如很多人预测的那样显著吗?论文构建了一个反映流入我国的游资规模与人民币升值预期、国内外利差及国内资产价格之间内生关系的四重套利模型,并利用边限协整模型进行了实证检验。结论认为:利差和房地产价格在短期和长期内均与国际游资流入有显著的关联性,且房地产市场对国际游资流入规模的影响程度最大;股票市场仅在短期内与国际游资流入存在瞬时关联性,长期关联性不显著;而人民币升值预期...
关键词：
国际游资 人民币升值 边限协整
[期刊] 中国货币市场
[作者]
傅文俊
量化交易以定量方法建立各种数学模型，试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略，以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归，构建统计回归套利的量化模型策略，为人民币利率互换的定价提供参考，并进一步分析了模型优化改进的方向。
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
朱孟楠 刘林
本文通过理论分析探讨了短期国际资本流动、汇率及资产价格之间的相互关系,采用VAR模型实证分析了2005年汇改以来我国短期国际资本流动、汇率、股价和房价之间的动态关系。实证结果表明:短期国际资本流入会导致人民币汇率升值和市场对人民币升值预期,还会导致股价和房价上涨;而人民币升值、升值预期以及股价上涨都会造成短期国际资本流入;股价上涨会导致房价上涨;房价的上涨会导致资本流出,股价下跌。为了更好地应对国际资本流动的冲击,我国必须完善国内金融体系和经济体系;在制定货币政策时,既要考虑国外货币政策的溢出效应,又要顾及国内货币政策的独立性。
关键词：
短期国际资本 汇率 资产价格 VAR模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
杨振宇 方蔚豪
本文在理论分析基础上,提出我国国际短期资本流动的影响因素主要包括有中美利差、广义货币供应量、价格指数、人民币汇率以及资产价格等因素,并运用向量误差修正模型(VECM)进行了实证检验。研究结果表明,中国国际短期资本流动的主要动因为货币政策冲击、资产价格和人民币汇率升值,货币供给与国际短期资本流动具有双向作用机制,资产价格和人民币升值对国际短期资本流动具有单项作用机制。因此,要增强货币政策稳健性,抑制资产价格泡沫,推动人民币汇率市场化改革,改变单向升值为双向浮动,以防范国际短期资本流动冲击。
[期刊] 投资研究
[作者]
谭小芬 刘杰
本文研究１９９５－２０１５年实际利率和存货调整对国际油价的影响。在引入套利模型的基础上，对包含供给、需求、利率、存货和油价的ＴＶＰ－ＶＡＲ模型进行估计，得到各因素关于油价的时变回归系数和脉冲响应函数值。主要结论有：第一，存货对油价的影响为负，存货具有减缓油价波动的作用；第二，需求在２０００－２００９年对油价的影响较大，而供给在１９９６－１９９９年较为重要；第三，利率影响油价的机制主要通过实体经济需求；第四，２０１４年下半年油价骤降主要是供给增加和存货积累所致。
关键词：
实际利率 存货调整 国际油价 套利模型
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
吕兆友
文章采用高斯估计方法,使用中国银行间债券市场国债短期利率数据,对单因子连续时间利率期限结构模型进行了参数估计,实证结果显示我国银行间国债市场的短期利率具有均值恢复特性。和其它模型相比,BS模型在数据拟合方面表现较好。
关键词：
连续时间模型 短期利率 高斯估计
[期刊] 国际金融研究
[作者]
潘敏 唐晋荣
本文使用MS-VAR模型实证分析了2005年7月以来,我国中央银行在人民币汇率市场上的反市场预期操作对短期资本流入数量的影响。实证结果表明,在2005年7月至2013年12月的不同时间区间里,反市场预期的人民币汇率操作对短期资本流入数量的影响存在着显著的两区制特征,不同区制的划分主要以国际宏观经济环境是否存在极大的不确定性为依据。相对于正常的国际宏观经济环境时期,在国际经济环境不确定性加大的金融危机全面爆发背景下,人民币汇率操作对短期资本流入规模的抑制效果更明显。但考虑到汇改以来的短期资本月度平均规模,这种抑制的总体效果仍然是有限的。因此,有必要借助加强资本账户管制等手段来抑制短期资本的过度流...
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