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[期刊] 世界经济
[作者]
王少平 谭本艳
本文根据中国CPI篮子由8类细项组成的统计口径,运用Gonzalo和Granger有关协整-误差修正模型的调节系数阵的正交分解技术度量中国的核心通货膨胀率,揭示其动态调整行为并基于此计算其惯性。结果表明,样本期(2001年1月至2009年1月)和近一轮通货膨胀期(2007年2月至2009年1月)中国核心通货膨胀的平均水平和波动幅度均比标题通货膨胀大。中国核心通货膨胀的动态调整行为由ARIMA所描述,其惯性比标题通货膨胀大。鉴于核心通货膨胀的稳定和较小的波动与相对较大的惯性,在当前美国金融危机对中国冲击的背景下,中国宽松的货币政策应以扩大内需与促进经济增长为重点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强
核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的价格信息,通过动态因子模型得到核心通货膨胀率。在此基础上,检验出核心通货膨胀率具有非线性特征。基于logistic平滑转换自回归(LSTAR)模型描述了核心通货膨胀率,并对其非线性动态调整特征进行了分析。
关键词：
核心通货膨胀率 动态因子模型 LSTAR
[期刊] 当代经济科学
[作者]
赵春艳 文新雷
本文在对通货膨胀成因的理论进行梳理的基础上,将引起通货膨胀的因素分为实际经济冲击、货币冲击、需求冲击和汇率冲击,并对核心通货膨胀的内涵进行了明确的界定。在理论分析的基础上,建立了包含4个内生变量的SVAR模型,分离出四种冲击对通货膨胀作用的结果,并根据定义估算出了我国1995-2012年季度核心通货膨胀率的序列。结果显示,各种冲击对通货膨胀的影响效果符合经济理论的假设,且所得到的核心通货膨胀率序列符合预期的特征,具有长期稳定性,并能够服务于货币政策的制定。
关键词：
核心通货膨胀 通货膨胀成因 SVAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强 司颖华
现有核心通货膨胀的度量方法不管是统计的还是基于模型的,主要都是针对消费者价格指数(CPI)进行分析的。虽然消费者价格指数反映了通货膨胀率的主要部分,但不是全部。所以为了得到核心通货膨胀率需要利用比CPI更多的价格信息。文章利用动态因子模型,从我国6个综合价格指数中得到核心通货膨胀率,它反映了综合物价持久和潜在的变动,可更好地为货币政策的制定提供依据。
[期刊] 金融研究
[作者]
张延群
基于包含实际总产出、货币供给M2和CPI的向量自回归模型(VAR),将CPI分解为长期变动趋势和短期波动项。将长期趋势部分定义为核心通货膨胀率。运用1994～2009年中国季度数据进行实证检验,核心通胀率与CPI有长期均衡关系,主导CPI的长期变动趋势,是CPI的前导变量,能够为预测CPI提供有用信息,对为中央银行判断总体通货膨胀走势、制定及时有效的货币政策有所启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗云 代晓静
为了消除异质性和暂时性外部冲击对物价变动的影响,核心通货膨胀率概念被越来越多的人接受和使用。文章基于Quah and Vahey(1995)的方法与模型,以自然率假说和货币中性理论为基础施加长期约束,使用拓展的三变量发现核心通货膨胀SV率A相R模型来估计我国的核心通货膨胀率,分析了我国核心通货膨胀率的变动规律和趋势,并对CPI有更好的长期拟合作用。SVAR
关键词：
长期约束 SVAR 核心通货膨胀率
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王开科 曾五一
针对我国CPI统计中所存在的权重偏误等问题,以自有住房支出估计和CPI分类权重测度为突破口,根据国外官方统计部门和央行机构普遍采用的剔除法和截尾平均法测算了我国的核心通货膨胀率。结果显示,测算结果较好地反映了一般价格水平的长期变化情况,具有相对的稳定性,剔除法的测算结果整体上优于截尾平均法;在剔除法的应用中,分类项目的进一步细化有助于获得稳定性更强、"削峰平谷"效果更好的核心通货膨胀率序列;通过剔除法的测算结果来看,核心通货膨胀率序列较好地契合了我国货币政策窗口期。
关键词：
分类权重 自有住房 通货膨胀 剔除法
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强 赫永达
考虑到核心通货膨胀率是CPI中各商品包含的共同变动趋势,文章基于CPI的8大类指标利用动态因子模型生成了核心通货膨胀率。进而,将核心通货膨胀率作为LSTVAR模型中平滑转换函数的转换变量,利用LSTVAR模型分析了货币政策的非对称性。实证结果表明,在由核心通货膨胀率确定的不同通胀状态下,货币政策对产出和价格具有显著的非对称性。高通胀状态下扩张的货币政策无效,而低通胀状态下宽松的货币政策更有效。
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘金全 姜梅华
通货膨胀预期管理已成为宏观调控的重要环节。文章通过双变量状态空间模型和卡尔曼滤波方法估算出我国通货膨胀预期,并检验实际通货膨胀与通货膨胀预期之间的关系。结果表明,中国通货膨胀预期与实际通货膨胀具有长期稳定的协整关系,中国通胀预期受实际通胀及其滞后值的影响较大,这表明通胀预期形成具有适应性。因此应该尽快将目前实际通货膨胀降低到较低水平。
关键词：
通货膨胀预期 状态空间模型 通货膨胀
[期刊] 上海金融
[作者]
陈永志 吴锦顺
本文以新菲利普斯曲线为理论基础,通过建立状态空间模型,利用卡尔曼(kalman)滤波估计中国1995年1月-2012年6月的核心通货膨胀率,并对估计结果进行检验。结果表明这种基于卡尔曼滤波的核心通货膨胀率估计充分考虑到变量之间的联系,比基于一般统计方法估计波动率更小。估计结果符合核心通货膨胀率的趋势平稳性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含预测未来通货膨胀率的信息,因此对于货币当局的政策决策更有指导意义。
[期刊] 经济科学
[作者]
唐东波
本文借助于开放经济中的Dornbusch模型,深入探讨了人民币汇率与通货膨胀率的动态相关性。理论分析表明,国际资本流动性是影响汇率与通胀率之间动态路径的重要因素。随后的实证研究显示,汇率对通胀率呈单向的Granger影响,并且从长期来看,两者协整且呈显著的负相关性。同时,汇率与通胀率波动成分之间存在双向"溢出效应",且通胀率波动风险会进一步加剧自身的波动水平。基于理论和实证分析的结论,本文建议,为有效治理通货膨胀,在采取有效措施防止国际游资投机行为的同时,存贷款利率均不宜继续上升。与此同时,应以较稳定的人民币汇率作为抑制通货膨胀的重要工具。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王培辉 袁薇
应用LSTAR模型对我国通货膨胀率的动态特征进行的实证研究结果表明:我国通货膨胀率自身调整有明显的非线性特征,分为显著的低通货膨胀区制和高通货膨胀区制,区制转移的平滑参数较大,转移变量为滞后1期通货膨胀率,转折点为0.01036。同时,我国通货膨胀率存在一定程度的非对称性调整,随冲击大小、方向、区制不同而表现不同。此外,我国通货膨胀率具有较高的持久性,高通货膨胀区制的持久性明显低于低通货膨胀区制。
关键词：
通货膨胀率 LSTAR 非线性 持久性
[期刊] 世界经济
[作者]
张成思
本文运用grid-bootstrap中值无偏估计和向量自回归模型分析了2001～2008年中国CPI八大类子成分的自身动态传导特征、子成分对CPI的动态影响以及货币政策对各个子成分的动态传导机制。结果显示,CPI八大类子成分自身动态传导特征与总体CPI表现不同,货币政策本身变化与不可预料的随机货币政策冲击对各大类通货膨胀指标(特别是食品类通胀率)的影响存在明显差异。
关键词：
通货膨胀 货币政策 矢量模型 无偏估计
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
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