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[期刊] 世界经济
[作者]
白重恩 张琼
生产率被视为长期经济增长的决定因素，经验分析中如何识别其影响因素却存在很大分歧。本文首先估计了中国１９７８－２０１３年全国和各省各年的生产率水平，之后考察生产率波动的影响机制，并对２００８年以来生产率下降的成因进行分解。研究发现：（１）就技术进步与技术效率角度而言，研发强度和对外开放程度对生产率的影响显著为正，而相对收入水平的影响显著为负；（２）存货规模和就业参与率通过影响要素的有效使用量，分别对生产率产生显著的负向和正向影响；（３）从要素配置效率角度来看，政府干预对生产率有显著负面影响，投资率与生产率显著负相关。中国近年来生产率下降主要源于其＂后发优势＂不断减弱、就业参与率持续降低与投资率不．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝建民
本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张成 王建科 史文悦 李远
本文以中国各省份1995-2011年的面板数据为样本,对碳生产率增长率进行了七重因素分解,分解时不仅考虑了能源结构变动的影响,还充分利用了全要素框架下的生产率信息,重点探讨资本、劳动和能源三要素之间的替代效应对碳生产率波动的影响,研究结果表明:1碳生产率增长率的变化主要受技术进步(正效应)、资本能源替代效应(正效应)和劳动能源替代效应(负效应)三个分解变量的影响,而技术效率(负效应)、随机偏差(负效应)、规模效率(正效应)和能源结构效应(正效应)的影响较为有限;2资本能源替代效应和劳动能源替代效应在样本期间的波动幅度最为明显,且两者在影响力度上呈现了此消彼长的角力格局,但两者在影响效果的变化方...
关键词：
碳生产率 技术进步 技术效率 要素替代
[期刊] 经济问题
[作者]
李春吉
基于一个包含投资冲击和全要素生产率冲击的RBC模型的最大似然估计,分析了投资冲击和全要素生产率冲击对我国实际经济波动的影响。计量分析结果表明,全要素生产率冲击是我国实际经济波动的主要来源,而投资冲击对我国实际经济波动的影响比较小。分析认为稳步促进我国全要素生产率的提高是促进我国经济持续稳定增长的最重要的措施。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
肖林兴
DEA-Malmquist方法能在样本数量不大时对全要素生产率(TFP)的增长进行分解。然而中国各省份间要素禀赋各异、经济发展水平差距较大,不能满足其"所有经济体面对同一技术前沿"的假设。通过估算DEA-Malmquist方法与索洛余值方法的偏差发现,该方法适用于中国省份TFP的估计。利用省份面板数据进行的实证研究表明,对DEA-Malmquist方法估计的省份结果取几何平均,可以得到与传统方法估计的全国TFP增长一致的结果;与传统方法相比,分解TFP得到的技术效率变化曲线更符合中国经济制度的变化历程。
[期刊] 统计研究
[作者]
王小波
长期以来,我国在统计实践和经济管理中所采用的生产率指标都是单要素生产率指标,如劳动生产率、资金产值率等。当然,这些单要素生产率指标在一定的情况下也能反映单要素的生产效率,如在资本投入保持不变的情况下按可比价格计算的劳动生产率的提高,反映着劳动使用效率的提高。但在经济现实中,我们并不能保持一个要素不变,因此,采用单要素生产率指标反映经济效益的前提很不可靠。采用全要素生产率(或叫综合要素生产率)来反映要素投入的综合效率则更为科学。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融衍生品定价、金融风险管理以及投资组合选择中的一个非常重要的关键环节是金融波动率的估计与预测。随着金融高频数据的广泛收集,已实现高频波动率的方法开始成为研究热点,这在很大程度上扩展了金融波动率的估计与预测研究。本文主要从已实现高频波动率的估计及其预测模型的预测精度评价比较这两个方面对主要学术文献的研究成果进行综述,期望对这一主题进一步的研究提供线索。
关键词：
已实现高频波动率 估计 预测精度评价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
房晓怡 王浣尘
波动率在金融中有着广泛而重要的应用。实际波动率是近来新发展起来的一种日波动率的估计方法 ,它能对日波动率进行更准确的估计。在使用实际波动率方法中 ,要注意采样频率的选择 ,本文对上证综指进行了实证研究 ,给出了上证综指的适合的日内数据频率。
关键词：
波动率 高频数据 微观市场结构
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢小华 张艳慧 郑宇轩
文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小。特别地,在5分钟采样频率时,两种估计方法最接近,并且小波方法估计积分波动率对选取的小波函数无明显差异。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵华 蔡建文
基于误差项服从正态分布、t分布、广义误差分布的GARCH族模型和MRS-GARCH模型对中国股市波动的结构变化特征进行了实证研究。结果表明,中国股市存在显著的高、低波动状态,两种波动状态的ARCH和GARCH项系数存在较大差异;高、低波动状态均具有较长的持续时间,低波动状态的持续时间长于高波动状态的持续时间,且中国股市更易于从高波动状态转向低波动状态;MRS-GARCH模型预测效果总体上优于GARCH族模型,基于正态分布的MRS-GARCH模型短期预测效果较好。
[期刊] 经济研究
[作者]
黄后川 陈浪南
本文旨在应用高频数据估计中国股市的已实现波动率。我们发现股票指数与个股的高频交易数据中的微观摩擦影响正好相反 ,使用极高频的数据会大大增加个股的波动率估计值 ,相反却会大大降低指数的波动率估计值。在计算各种频率的已实现波动率的基础上 ,本文构造了一种较为精确的估计波动率的方法 ,可以更好地平衡测量误差与微观结构误差。基于已实现波动率 ,本文研究了中国股市波动率不对称性和长期记忆特性
关键词：
波动率 高频估计 特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷炼乾 周雨田
实现极差和实现双幂次变差分别是针对金融市场中日益流行的高频实现波动率的重要改进,文章对一类新的结合了实现极差和实现二次幂变差各自的优点的实现极差双幂次变差估计进行了建模和实证研究,采用来自沪深两市的主要股指日内高频数据的对比研究显示:该波动率估计量不仅能够像实现极差一样准确捕捉到金融市场收益率无条件分布的尖峰厚尾特征,而且能够像实现双幂次变差一样很好的消除其偏态性。
关键词：
实现波动率 实现极差 实现双幂次变差
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 统计研究
[作者]
吴奔 张波
在高频金融数据研究中,估计金融资产价格序列积分波动率时,往往需要考虑市场微观结构噪声与资产价格跳跃的影响。本文将市场微观结构噪声部分地表示成交易信息的参数函数,并结合资产收益序列的跳跃特征,提出资产收益的高斯混合模型。本文利用EM算法进行噪声参数估计的同时,识别资产价格的跳跃,进而提出一种新的积分波动率的估计量。本文提出的方法可以视为Li等(2016)的改进,并在模拟研究中,得到了比Li等(2016)更好的参数估计效果,且即使在跳跃幅度分布误设的情况下,也具有良好的识别跳跃的功能。在应用举例中,对比了本文
[期刊] 统计研究
[作者]
吴奔 张波
在高频金融数据研究中,估计金融资产价格序列积分波动率时,往往需要考虑市场微观结构噪声与资产价格跳跃的影响。本文将市场微观结构噪声部分地表示成交易信息的参数函数,并结合资产收益序列的跳跃特征,提出资产收益的高斯混合模型。本文利用EM算法进行噪声参数估计的同时,识别资产价格的跳跃,进而提出一种新的积分波动率的估计量。本文提出的方法可以视为Li等(2016)的改进,并在模拟研究中,得到了比Li等(2016)更好的参数估计效果,且即使在跳跃幅度分布误设的情况下,也具有良好的识别跳跃的功能。在应用举例中,对比了本文方法与Lee和Mykland(2008)的跳跃发现方法,论证了本文的模型在识别跳跃方面的可靠性。
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