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[期刊] 中国农村经济
[作者]
闫云仙
本文运用最新发展的有向无环图和方差分解的分析方法,采用大连商品交易所的玉米期货价格和吉林玉米中心批发市场的玉米现货价格数据,对中国玉米期货市场的价格发现功能进行实证检验。实证分析结果显示,1月玉米合约期货价格与大连港口玉米平舱价格、3月和7月玉米合约期货价格与1月玉米合约期货价格、7月和11月玉米合约期货价格与3月玉米合约期货价格、11月玉米合约期货价格与7月玉米合约期货价格之间都具有同期因果关系;1月玉米合约期货价格对大连港口玉米平舱价格波动的解释程度在半年后达到了32%,3月玉米合约期货价格对1月玉米合约期货价格波动的解释程度在1个月后就达到了32%以上。玉米期货价格对玉米现货价格、远期玉...
关键词：
玉米期货市场 价格发现 有向无环图
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨惠珍 韦敬楠 张立中
为了弄清目前我国粮食期货市场价格发现功能的有效情况,以上市年份较久、市场成交规模量占比较大的玉米和小麦市场为例,选取了2006年~2016年的月度相关数据,运用协整检验和VAR模型进行了实证分析。结果表明:粮食期货市场价格发现功能确实有所发挥,但发挥程度仍不充分,具体品种表现差异性较大。因此,应从完善期货市场交易品种与期货合约,培育市场参与主体,加快推广"保险+期货"创新模式等方面入手推动粮食期货市场的发展,不断提升其在调整农产品价格和促进农业发展中的作用。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨惠珍 韦敬楠 张立中
为了弄清目前我国粮食期货市场价格发现功能的有效情况,以上市年份较久、市场成交规模量占比较大的玉米和小麦市场为例,选取了2006年2016年的月度相关数据,运用协整检验和VAR模型进行了实证分析。结果表明:粮食期货市场价格发现功能确实有所发挥,但发挥程度仍不充分,具体品种表现差异性较大。因此,应从完善期货市场交易品种与期货合约,培育市场参与主体,加快推广"保险+期货"创新模式等方面入手推动粮食期货市场的发展,不断提升其在调整农产品价格和促进农业发展中的作用。
[期刊] 价格月刊
[作者]
房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生
本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
关键词：
玉米期货 价格发现 有效性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温宇静 吴玉霞
随着我国玉米期货市场的不断发展,其价格发现功能逐步显现。本文选择2008-2010年期现货价格日数据建立模型,采用相关性检验、协整检验、格兰杰因果检验等方法对我国玉米期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明,在金融危机强冲击下玉米期货市场同样具有价格发现功能。
关键词：
玉米期货 市场功能 价格发现 因果检验
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
殷婷婷
期货市场在市场经济活动中对稳定市场价格、合理配置资金等具有不可替代的作用。玉米作为重要的农产品，是国家经济和国民生活的重要支撑，出于国计民生的考虑，国家对玉米价格波动进行政策干预，其中玉米临时收储政策对玉米价格影响显著。本研究结合玉米临时收储政策视角，以玉米期现货价格数据为基础建立VECM模型，通过平稳性检验、Johansen协整检验、Granger关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法进行实证研究发现在价格发现功能的发挥中起到主导作用的是期货市场，并单向引导现货市场价格波动，随着非市场因素干扰的消除，现货市场在价格发现功能发挥中贡献度有所提升，根据实证研究结果与分析，提出通过推动资产定价市场化、加强期现货市场关联性、提高商品定价国际话语权、鼓励机构投资降低投机性四方面策略促进我国期货市场价格发现功能有效发挥。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 价格发现功能
[期刊] 沈阳农业大学学报(社会科学版)
[作者]
殷婷婷
期货市场在市场经济活动中对稳定市场价格、合理配置资金等具有不可替代的作用。玉米作为重要的农产品，是国家经济和国民生活的重要支撑，出于国计民生的考虑，国家对玉米价格波动进行政策干预，其中玉米临时收储政策对玉米价格影响显著。本研究结合玉米临时收储政策视角，以玉米期现货价格数据为基础建立VECM模型，通过平稳性检验、Johansen协整检验、Granger关系检验、脉冲响应分析和方差分解方法进行实证研究发现在价格发现功能的发挥中起到主导作用的是期货市场，并单向引导现货市场价格波动，随着非市场因素干扰的消除，现货市场在价格发现功能发挥中贡献度有所提升，根据实证研究结果与分析，提出通过推动资产定价市场化、加强期现货市场关联性、提高商品定价国际话语权、鼓励机构投资降低投机性四方面策略促进我国期货市场价格发现功能有效发挥。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 价格发现功能
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
[期刊] 管理世界
[作者]
徐雪 罗克
本文运用协整、误差修正模型等计量方法对中国黄金期货市场与现货市场的联动性进行了实证检验,结果表明中国黄金期货价格对现货价格的影响程度相对较弱,表明中国黄金期货市场的价格发现功能还不够充分。进而提出了相关的政策建议。
关键词：
黄金期货 价格发现 协整 误差修正
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 刘凡毅
基于分形协整均衡定价理论，结合最新发展的分形协整向量自回归模型（ＦＣＶＡＲ），本文实证分析了不同交割期限的沪铝期货合约对现货市场的价格发现效率差异性。实证结果显示：交割期限在５个月内的期货合约在价格发现过程中占主导地位，但价格发现效率逐渐降低，信息贡献比率从最高值６６．７％下降至５２．９％；现货市场对交割期限在５－９个月之间的期货合约价格影响力逐渐增强并占据主导地位，信息贡献比率从最低值３３．３％上升至７１．７％；交割期限为１０个月的沪铝期货与现货市场价格并不存在统计意义上的协整关系。这表明不同交割期限期货合约对现货价格发现的效率具有显著差异性，沪铝期货价格发现功能有效率实现主要在近期和中期市．．．
关键词：
沪铝期货 交割期限 价格发现效率
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
李晔
郑州白糖市场的期货价格、现货价格以及NYBOT市场的期货价格的三种检验表明:郑州白糖市场的期货运行是有效的,期货价格的价格发现功能发挥良好,能够引导现货价格。国家可以利用有效的期货市场对粮食市场进行宏观调控,企业也便于套利保值,规避风险,锁定白糖的市场价格。同时,实证分析表明现货价格对期货价格不存在引导作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黄建新 周启清
本文利用协整检验、Granger因果检验以及Garbade-Silber(GS)模型检验等方法,从多角度实证分析了中国玉米期货市场与现货市场价格关系,并与美国玉米市场进行了比较。结果表明:中国期货市场和现货市场之间存在长期均衡关系,这与美国玉米市场表现一致;中国玉米期货市场价格单向引导现货市场价格,而美国玉米期货市场与现货市场价格相互引导;期货市场价格在中国玉米市场的价格发现中起主要作用,而美国玉米现货市场与期货市场的引导作用基本持平。
关键词：
期货价格 现货价格 对比分析
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