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[期刊] 资源科学
[作者]
李海英 唐衍伟 罗婷
上海燃料油期货合约上市之后,在参照新加坡市场走势的同时,也参照了国际原油市场的走势,价格发现功能得到一定程度发挥,改变了过去新加坡市场在国内燃料油现货市场独一无二的作用,上海燃料油期货价格成为上海、新加坡、NYMEX等多方作用的结果。本文采用协整理论、基于向量自回归(VAR)的Granger因果关系检验以及向量误差修正模型(VECM),从多变量的角度对燃料油期货上市前后国内外燃料油价格的相关性进行实证分析。协整检验结果显示:燃料油期货上市后,新加坡燃料油价格波动对国内燃料油价格波动的影响显著减小,弹性从燃料油期货上市前的0.68减少到上市后的0.57,同时NYMEX原油期货对国内燃料油价格的价...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵旭 李莹
本文研究了我国燃料油期现货价格的波动性特征,并与国际主要市场如新加坡、ARA和纽约的燃料油价格以及WTI原油价格的波动规律进行了比较。研究显示出我国燃料油期货市场的特性,并分析了其背后的成因。
关键词：
燃料油 市场有效性 风险溢价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁浩 蔡霖
本文基于２００４年１月到２０１５年１２月的１４４组月度数据，运用协整分析、格兰杰因果分析、ＶＥＣ模型、脉冲响应和方差分解对国际原油价格、天然气价格与ＰＰＩ的相关性进行实证分析，得出结论：国际原油价格与ＰＰＩ、国际天然气价格与ＰＰＩ之间均存在双向引导关系，国际原油价格对ＰＰＩ指数的影响较天然气价格的影响要大；同时我国ＰＰＩ指数对国际原油价格、国际天然气价格存在微弱影响且影响逐步加强，并且对国际原油价格的影响较大。随后根据研究结论提出相应的对策建议，提升我国工业企业对于国际能源价格波动风险的应对能力，进而促进我国工业经济平稳发展。
关键词：
原油价格 天然气价格 PPI VEC模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
殷建平 黄志健 张云凌
通过建立静态和动态计量经济学模型,对我国液化天然气(LNG)进口价格与国际原油价格之间的关系进行实证研究,得出了"二者在长期内存在稳定均衡关系"的结论,并对我国天然气定价机制及其相关进口贸易提出了一些合理的建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 董丹 郭鹏
针对国际原油价格与金砖五国股票市场收益之间的相关性问题，使用ＡＲ（ｐ）－ＧＡＲＣＨ（１，１）－ＣｏｐｕｌＡ模型进行检验。运用广义误差分布（ＧＥＤ）获取收益残差序列，对ＷＴＩ原油价格和金砖五国股市收益之间的相关性进行实证分析。研究结果表明，国际原油价格与中国股市收益呈现微弱的相关关系，而与其他四国股市收益的相关关系较为明显。用时变ＳＪＣ ＣｏｐｕｌＡ模型刻画国际原油价格与金砖五国股票市场收益的相关性最为合适。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孟辕 张安良
本文对2001-2014年国际黄金现货价格与美国原油连续价格数据的相关性进行了实证检验,结果发现:2001-2009年间二者呈现显著一阶正相关,而2009-2014年间二者相关性不显著。本文基于实证结果提出:当黄金价格下跌一段时间后,基于原油价格下跌预期,可做空原油;反之,当黄金价格上涨一段时间后,基于原油价格上涨预期,可做多原油。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘湘云 朱春明
进入新世纪以来,由于各种因素导致美元不断贬值,与此形成鲜明对比的是,石油价格一路飙升。那么,美元汇率和石油价格之间是否存在着某种因果关系呢?由于期货市场具有价格发现功能。本文以最具代表性的美国纽约商品交易所的原油期货价格为研究对象,分析美元贬值和石油价格之间的关系。本文首先定性分析美元贬值导致石油价格上涨的传导机制,然后利用模型对相关数据进行实证分析。研究结果表明,石油期货价格的上涨,除了有美元指数的影响之外,更重要的原因是前期石油期货价格上涨对本期石油期货价格上涨有正向的推动作用。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐照宜 蒋文倩 杨胜刚
本文基于小波分析方法,对中国股市与国际石油和黄金价格波动之间的相互作用进行分析。结果表明,不同时间尺度条件下波动关联性不同。2008-2011年,在16-64天的时间尺度上,中国股市与国际石油价格变动以同位相变化为主,且上证指数变化领先于WTI原油价格变化;2014-2015年,在32-64天的时间尺度上,上证指数和WTI原油价格存在负相关关系;在2008-2016年间,在60天以内的时间尺度上,黄金价格波动与上证指数以负相关为主。
关键词：
原油 黄金 小波分析 上证指数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周雷 倪雯 董斌
已有文献对我国期货市场有效性的实证检验主要针对铜、铝等金属期货,而我国燃料油期货市场是一个快速发展的新兴市场,在国际市场上的影响力正逐步增大。因此运用ADF单位根检验、JJ协整检验等时间序列计量分析技术,对上海期交所燃料油期货市场的有效性进行实证研究有助于我们提出进一步发展的政策建议。结果表明:沪燃料油期货市场已达到弱式有效,当时间跨度在两个月以内时,燃料油期货价格与现货价格存在协整关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张金凤 马薇
文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析。结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁浩 王家明
本文以2000年1月到2014年12月原油、黄金价格的月度数据为基础,运用协整分析、格兰杰因果分析、VEC模型、脉冲响应和方差分解对原油价格、黄金价格与CPI的相关性进行实证分析,结论得出:原油价格与CPI、黄金价格与CPI之间均存在双向引导关系,原油价格较黄金价格对CPI的影响要大;同时我国CPI对原油价格、黄金价格的影响也在逐步加强,并且对原油价格的影响较大。最后,本文根据研究结论提出相应的对策建议。
关键词：
原油价格 黄金价格 通货膨胀
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王梓薇 刘铁忠
针对现有研究的一个基本判断:价格仍是中国石油安全最大风险,本文运用数量经济学中的回归分析方法,对此问题进行了研究。通过研究得出国际和国内石油价格对我国经济影响逐渐增大,我国存在潜在石油价格风险。
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈志英 李冬阳
期货价格和股票价格之间的动态关系能够反映期货市场的价格发现能力和运行效率。本文选取上海燃料油期货和燃料油主要消费行业的龙头公司鲁西化工、深南电、深远航运这三家股票价格以及燃料油现货、上证综合指数的日数据为样本,应用Johansen协整检验、向量误差修正模型、方差分解等方法探讨燃料油期货价格与相关消费企业股票价格间的互动关系。研究表明:我国燃料油期货市场和燃料油消费行业股票市场之间存在长期均衡关系,当期货和现货价格偏离长期均衡时,股价能够通过反向修复机制进行修正;燃料油消费行业股票价格主要受自身水平影响,期货价格对股票价格的影响非常有限;燃料油期货市场和燃料油消费行业股票市场具有较强的独立性。
关键词：
燃料油期货 股票市场 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
段吟颖 王会珍
原油价格影响着全球经济的发展特别是新兴市场的发展,原油市场及新兴市场都成为了大宗商品及金融衍生品投资者关注的焦点。文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了国际原油价格及新兴市场指数的波动外溢,发现原油价格无论在收益率还是外溢波动的关联程度上都对新兴市场指数有着关键的引导作用。同时进一步探究了最优套期保值比例及投资组合比例,以期为投资者优化产品品种配置比例以及控制产品风险提供相应的措施及建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
熊苡 王梓丞 孙昭鹏 王科
原油价格和黄金价格的相关性对判断原油价格走势有重要作用，可为投资者和决策者把握其价格变动提供参考。本文引入结构断点的分析突破了传统研究的一般方法，注重对短期区间变化的分析，通过对１９９５年１月到２０１６年１月的原油价格和黄金价格数据进行Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ多元结构断点检测的实证分析，发现了二者在不同区间存在的三个结构断点，分析证明二者虽然在整体趋势上存在不定系数的正向相关关系，但不存在长期稳定的协整关系，研究结果为决策者决策提供了多角度的思考，并针对结构断点的影响分析提出了相关政策建议。
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