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[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐志武 刘欣
股指期货已发展成为全球金融衍生品主流品种,股指期货定价问题事关市场套利行为,一直备受投资者关注。本文基于投资者情绪视角,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等方法,深入探讨沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪的关系。研究发现:投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差之间构成因果关系,且呈现正向影响;股指期货定价偏差受投资者情绪影响而长期存在,其对投资者情绪的影响短期效果显著。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姚洪心 刘明辉
不同的媒体报道会影响投资者情绪，进而影响股票市场波动。本文基于投资者非理性视角，利用文本挖掘方式提取媒体报道值，并应用MGARCH-DCC模型分别从媒体态度乐观和悲观两种不同的报道视角，研究投资者情绪波动与上证50、沪深300、中证500及创业板指数波动的溢出效应。研究结论表明：（1）在媒体乐观与悲观报道态度下，四种指数与投资者情绪均呈现波动的负向溢出效应；（2）在媒体乐观报道态度下，四种指数与投资者情绪均呈现动态相关系数的时变特征，且中证500、创业板指数与投资者情绪相关性的时变特征更为显著；（3）在媒体悲观报道态度下，上证50及沪深300指数与投资者情绪波动的动态相关系数不再具有时变特征；而中证500及创业板指数与投资者情绪波动的动态相关系数的时变特征更为强烈。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
鲁东升 杜惟毅 张永开
股指期货的推出,在交易机制和违规行为等方面,均对投资者产生了一定影响,因此股指期货创新中的投资者保护应成为其应有之义。本文认为股指期货在杠杆交易、双向交易和到期日制度方面会对投资者造成一定影响;另外在信息敏感性和跨市场联动性等方面也会对投资者造成影响。当前股指期货市场对投资者保护主要从投资者适当性,风险揭示和保护基金三方面着力,有待扩展和深化。本文在借鉴美国、日本、香港等成熟股指期货市场投资者保护立法及实践的基础上,提出了完善我国股指期货投资者保护的一些建议。
[期刊] 中国软科学
[作者]
黄虹 张恩焕 孙红梅 刘江会
我国金融市场需要制度创新。启动融资融券后,股指波动之大前所未有,人们在质疑两融的作用。本文试图探索投资者情绪、市场情绪、融资融券和股指波动之间的影响路径,以免错杀制度创新本身。运用VAR模型研究发现,投资者情绪与股指波动之间相互影响,投资者情绪单向影响融资融券交易,而融资融券单向影响股指波动。再利用TARCH模型着重分析两融是否为投资者情绪影响股指波动的放大器,结果表明,两融并不会加大投资者情绪对股指波动的影响。所以,监管层需要正确估计新常态下制度变革的影响力,才能有效运用和发展金融风险管理工具,防止发生区域性金融风险。
关键词：
投资者情绪 融资融券 股指波动
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈华
股指期货套期保值主要规避系统风险，中小投资者在运用股指期货进行套期保值时构建的投资组合必须与股指期货有较好的相关性，并且要进行必要的分散化投资，规避一定的非系统风险。本文借用沪深３００股指期货对中小投资者的投资行为进行套期保值，结果表明，按一定策略构建的三支股票的投资组合只能规避三成多的风险，而五支股票的投资组合能规避６０％以上的风险。最后，笔者给出中小投资者运用股指期货进行套期保值的建议。
关键词：
中小投资者 沪深300股指期货 套期保值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐勇 詹元毅 林娟娟
利用数据挖掘手段从金融文本信息中提取情绪不仅可以准确地衡量资本市场中投资者情绪的变化，也有助于深入分析文本情绪与资本市场运行的关系。以上证50股指期货为例，在考虑情感信息对股指期货市场的非对称效应的情况下，探究文本情绪对股指期货市场避险功能的影响。研究发现，股指期货市场对于金融文本的负向情感信息的反应大于正向情感信息的反应，市场存在着正向杠杆效应；低落的文本情绪会对股指期货的避险能力有显著的负面影响。
关键词：
文本情绪 股指期货 避险功能 非对称效应
[期刊] 特区经济
[作者]
陈志毅
本文选用沪深300指数及指数期货的五个指标作为投资者情绪的代理变量,采用主成分分析法得到投资者情绪的综合指标。通过对投资者情绪、沪深300指数期货价格和沪深300指数进行实证分析,得到沪深300指数期货与沪深300指数之间的价格影响关系,并发现投资者情绪对这种关系存在影响。
[期刊] 财务与会计
[作者]
孙志拥 罗响
资本市场的波动是不可避免的,由于当前市场上缺乏规避系统风险的工具,当股指下跌时,投资者只能被动地等待市场企稳或为了控制风险而大幅度降低仓位,从而陷入恶性循环之中。如果拥有某种具有卖空机制的衍生产品的话,就完全可以通过一笔反向投资直接锁定部分仓位,从而既实现降低风险系数的目的,又不会对证券市场造成较大影。这种具有做
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
吴亚桢 廖靖宇 张应山
文章对于证券市场这样的复杂数据系统,通过运用GL算法的5个指标,对股指期货的标的物沪深300指数进行了实证研究。研究表明,GL算法的5个指标,能够揭示指数现货市场的偏离、风险以及稳定性;通过SAS软件数据模拟,发现这5个指标能够很好的捕捉沪深300指数趋势的转变,对股指期货的实际操作具有很强的指导意义。
关键词：
GL算法 股指期货 5个指标 数据模拟
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
袁象 余思勤
本文在介绍VaR模型的基础上,提出了在极端情况发生时,如何控制风险的方法,即应用BVaR模型进行风险控制,文中还以美国S&P指数期货为例进行实证分析。
关键词：
VaR BVaR 厚尾 极端事件
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘文文 周远慧 郭宗梦
本文采用有偏项的VECM-CCC-GARCH等模型来分析投资者情绪对上证50指数期货和现货市场之间动态波动溢出效应的影响。分析发现,首先,投资者情绪高涨时期,指数现货市场交易量增加显著强于指数期货市场。其次,较高的投资者情绪对现货市场波动的影响要强于对股指期货市场波动的影响。最后,投资情绪高涨时期,期货和现货市场之间波动溢出效应显著增强,且现货向期货市场波动溢出效应显著增强。
关键词：
投资者情绪 噪音交易者 波动溢出效应
[期刊] 西南金融
[作者]
何建
股指期货交易的推出标志中国金融期货交易拉开序幕。对中小投资者而言,股指期货交易既带来投资机会同时也增大投资风险。本文从股指期货交易的特点出发,阐明股指期货交易推出后,投资于股票现货市场和股指期货市场的中小投资者所面临的风险及其应对措施。
关键词：
股指期货 中小投资者 风险增大 应对策略
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