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[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
郭福春 姚星垣
汇率与股票价格之间存在着联系。汇率—股票价格之间的传统机制、组合机制、短期套利机制、利率粘性机制和产出机制在中国受到不同程度的影响,但是中国汇率和股票价格之间并不是完全隔绝的。中国的汇率与股票价格联动机制以及其发生作用的方式和程度与成熟市场经济体之间有较大的差异,投机机制已经率先发挥一定的作用。
关键词：
人民币汇率 股票价格 传导机制 传导途径
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓燊 杨朝军
当前股市成为房地产热之后的又一个人们关注的焦点,如何从宏观方面把握今年股市的运行是管理层和投资者思索的一个问题。本文运用大量统计数据从三个不同角度分析了中外股票价格的波动特征,认为中国当前股票价格收益率具有向均值回归的趋势,中国的股票价格与宏观经济波动的相关性逐渐增强,中国的股票价格波动开始与全球主要股票市场出现联动特征。
关键词：
股票价格 波动分析 展望
[期刊] 经济管理
[作者]
刘维奇 董晨昱
本文以我国2005年7月21日汇率形成机制改革为界,分别分析了我国2001年1月2日～2005年7月20日(Ⅰ段)和2005年7月21日～2007年12月28日(Ⅱ段)人民币兑美元汇率中间价与上证综指收盘价之间的关系。结果表明:实行有管理的浮动汇率制后,人民币兑美元汇率对上证综指有着显著的短期动态影响,且两变量序列之间存在协整关系;人民币兑美元汇率与上证综指间存在显著的双向波动溢出,且波动溢出均存在不对称性。实行有管理的浮动汇率制后,两市场间的波动溢出效应更为显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪克勤 倪庆东
随着金融一体化的发展,20世纪90年代中期以后股票市场联动的现象日益显著,我国外贸依存度不断提高、金融服务业逐步开放,2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,汇率浮动区间的扩大是否起到了缓解国际市场冲击的作用成为理论界有待探讨的问题。本文分析了美国股票市场和汇率与我国股票价格之间的作用形式和程度,并对汇率是否起到缓解国际股票市场冲击的作用进行了检验。结果表明,在人民币升值的趋势下,汇率变化在股票市场面临负向冲击时,起到一定的缓冲作用;在股票市场面临正向冲击时,起到的是加速作用。
关键词：
股票市场联动 股票价格 汇率
[期刊] 世界经济
[作者]
都志灵 梁博 李晨辉
上市公司分配方案的公布与实施，受市场预期等因素的影响，股票价格将产生一定的波动。在我国股票市场上，投资者对上市公司的不同分配方案，欢迎程度显著不同。本文通过实证分析方法，对不同分配方案的公布与实施对股票价格产生的影响及原因进行了研究。
关键词：
分配方案 股票价格
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘林 孟烨 杨坤
本文在构建基于异质性投资者的行为金融理论模型的基础上,采用我国2005年汇改以来的月度数据,运用门限协整和带有随机波动率的TVP-VAR模型,实证研究了人民币汇率与我国股票价格之间的长短期非线性动态关系。理论模型结果表明,汇率与股价的联动关系依赖于众多因素,且在均衡状态下汇率与股价的关系是时变的。实证研究发现:(1)人民币兑美元汇率与股票价格存在门限协整关系,且表现出明显的非对称动态调整特征。(2)人民币兑美元汇率和我国股票价格的关系具有明显的时变效应。人民币兑美元汇率与我国股票价格之间的关系并不符合存量导向模型,但在2009年之前符合流量导向模型。(3)人民币兑美元汇率与股票价格之间的关系主...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 管理世界
[作者]
李广子 唐国正 刘力
本文利用中国A股市场中独特的配对股票样本对股票价格间的"非理性联动"现象进行了研究,并探讨了导致这种非理性联动的原因。本文发现:(1)仅名称相似,但没有其他相关性的配对股票收益率之间存在很高的正相关性;(2)比较名称变更前后股票收益率相关性的变化发现,名称变更对股票之间的联动性具有显著影响;(3)与机构投资者相比,个人投资者更容易对名称相似的配对股票产生混淆;另外,投资者情绪变化幅度越大,配对股票之间的联动性越高,说明投资者情绪变化对配对股票之间的联动起到了放大作用;除此以外,对配对股票来说,如果一只股票价格变动反映的是"坏消息"("好消息"),则该股票收益率对另一只股票的收益率具有更高(低)...
[期刊] 经济问题
[作者]
王劲松 武毓涵
股票价格的波动既会通过影响经济主体的持币机会成本而影响货币的投机需求,也会通过影响总供求和金融资产价格而影响货币的交易需求和预防需求,进而影响货币需求。从理论分析的结论和实证研究的结果看,股票价格对货币需求的影响是负向的,而且股票价格与货币需求之间存在着长期的均衡关系,因此货币当局在制定和执行货币政策时必须考虑股票价格的变化;但是由于这种影响比较小,因此,货币当局还不能将其纳入到货币政策目标体系当中,即货币当局只能关注而不能盯住股票价格。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高蓓 胡春田
文章从股票价格的情报内含角度出发,分析了股票价格是否应纳入货币政策目标体系以及央行是否应对股票价格的变动做出反应。实证结果表明,股价变动的信息内涵无助于提供未来经济活动和物价变动的有用信息,因此,中央银行对股市的态度只能是关注而非盯住,股票价格的变动不应纳入央行的反应函数。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行业特有的风险两部分,对各行业的风险特征进行深入分析。实证研究采用深交所依据《上市公司行业分类指引》所编制的行业指数数据,分阶段估计股票行业指数的波动性,并进行Kendall协同系数检验。结果表明,不同阶段的行业总体波动性和行业特有的波动性排序间存在一致性,即行业间的波动性大小次序相对稳定,但在与市场相关的波动性排序上不具有稳定性。本文的结论刻画了中国股票市场行业股票指数间的波动性特...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周瑞凌 陈宏民
以2000~2003年沪深两市控制权转移并购案为样本,利用股市事件法分析各年目标公司股票价格在并购前后的反应特征。研究结果表明,2000年目标公司股价对并购反应消极,2001年、2002年目标公司股价对并购反应积极,2003年目标公司股价对并购反应不显著。整体上看,四年内所有并购目标公司股价反应不显著。
关键词：
公司并购 股票价格 实证研究
[期刊] 商业时代
[作者]
陈冰林
本文使用上海证券交易所A股股票2002年1月-2011年12月数据研究了股票价格同步率对流动性的影响,并得出结论。
[期刊] 商业研究
[作者]
罗博 孙林岩
运用非对称自回归对数广义异方差模型(asAR-EGARCH),通过对上海股票市场和深圳股票市场1997年9月1日到2003年8月29日的日收盘指数进行实证研究,验证了上海、深圳股票市场对信息的是否存在非对称反应,实证结果显示:上海股票市场和深圳股票市场都存在杠杆效用;从条件均值和条件方差两方面来看,上海股票市场和深圳股票市场对信息调整都是非对称性的。实证结果支持股票市场对信息存在非对称调整的理论假设。
关键词：
信息 非对称调整 asAR-EGARCH
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