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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱兴
随着棉花流通体制改革的深入,我国急需建立棉花期货市场,但从目前实际状况看,尚存在诸多问题。现阶段,应加快棉花市场体系的改革,待条件成熟后,再开放棉花期货市场。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张有望 许月艳 邢晓珂
为探究中美棉花期货市场泡沫风险的水平与特征,基于2004—2019年中美棉花期货价格日度数据,运用GSADF方法对中美棉花期货市场泡沫风险进行了测度与比较。结果表明:中美棉花期货市场均面临泡沫风险,并在泡沫出现时多伴随着价格的暴涨或暴跌;综合泡沫的持续时间、发生频率和发生强度来看,中国棉花期货市场的泡沫风险程度高于美国棉花期货市场;中美棉花期货市场泡沫风险特征存在差异,中国棉花期货市场的泡沫发生频率更高,但泡沫期内价格变动率较低。基于此,需要通过加快风险管理理论的发展并将其应用于棉花期货市场,完善期货市场监管体系,注重对棉花期货市场机构投资者的培育等措施,保障中国棉花期货市场的健康发展,进一步提升中国棉花期货的国际竞争力。
[期刊] 商业时代
[作者]
朱世杰 王军
本文基于郑州棉花期货市场交易高频数据,运用买卖价差理论将郑州棉花期货市场流动性成本分为信息不对称成分、指令处理成分及指令持续成分。在实证基础上分析了上述现象成因并给出了政策建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邵永同 高旺盛
本文运用横截面绝对偏离度(CSAD)方法对CZCE棉花期货市场进行了实证研究,研究结果表明,我国棉花期货市场不存在明显的"羊群效应"。
关键词：
棉花 期货市场 羊群效应 CSAD
[期刊] 金融与经济
[作者]
李慧茹
本文选取交易量、持仓量、期现比率和价格波动性作为衡量指标,对中国棉花期货市场流动性进行实证分析。实证结果表明:2004年至今,棉花期货的月度成交量、月度持仓量、月度期现比率都呈现先升后降趋势,价格波动的范围也较大。无论是成交量、持仓量、期现比率,还是价格波动性,我国棉花期货市场流动性要比国内和国际上较成熟的期货产品低。为了改善市场环境,提高市场流动性,中国棉花期货市场应该积极改革交易制度,合理设计期货合约;同时,还应加大对投资者的教育力度,大力培育套期保值者,促进期货合约的成功交易。
关键词：
棉花期货市场 流动性
[期刊] 经济经纬
[作者]
李慧茹
期货市场和现货市场之间的价格发现功能一直是监管部门和投资者十分关心的问题。本文借助信息共享模型、脉冲响应函数和方差分解等方法,对中国棉花的期、现货市场间的价格关系进行实证研究,定量刻划了期、现货市场在价格发现中的作用。研究结果表明:棉花期、现货价格之间存在显著的双向引导关系;二者存在长期均衡关系;期、现货市场都扮演重要的价格发现角色,期货市场在价格发现中处于主导地位。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李辉 孔哲礼
文章通过相关计量方法,以郑棉期货价格与新疆棉花现货价格作为基础,全面、系统地剖析了棉花期货对新疆棉花产业的保障作用。结果发现:郑棉期货价格与新疆棉花现货价格具有双向引导关系,但期价对现价的引导作用相对较大;以月为套保周期,利用郑棉期货市场能分散新疆棉花现货市场中20.8%的非系统风险;棉花期货已经初步具备了保障棉花产业发展的功能。
关键词：
棉花期货 保障作用 价格引导 套保绩效
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 张悦
2010年我国棉花价格出现大幅涨跌且波动率明显增加,在此背景下,本文对棉花期货市场价格发现效果的动态演进进行了实证分析。主要结果显示,棉花期现货价格存在显著稳定的长期均衡关系;期货市场在价格发现中起主导作用,贡献率高于98%;在短期波动中,期现货价格波动均主要受到期货价格波动的影响,且影响程度日益增加。
关键词：
棉花期货市场 价格发现 动态演进
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙翔 康海洁
棉花期货市场的发展不仅能够为涉棉企业提供规避风险的场所,而且对于产生更合理的国内棉花价格乃至增强我国棉花产品对国际市场价格的影响力,都具有重要意义。本文结合中国棉花市场建立四年来期货和现货价格的实际数据进行实证研究,探讨我国棉花期货市场在价格发现功能方面的表现,从而逐步得出我国棉花期货市场已经基本具备了风险规避和价格发现两大基本功能的结论。
关键词：
棉花期货 现货价格 期货价格 价格发现
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱世杰 王军
根据郑州棉花期货市场日内交易高频数据,首先基于Thompson-Waller模型测度了棉花期货市场不同交割月份期货合约的流动性成本大小。实证研究表明:不同合约流动性成本大小受交易量和合约距交割期时间长短的影响,除此之外还有其他因素影响流动性成本,并且棉花期货市场符合萨缪尔森假说;而后以买卖价差代替流动性成本,根据LSB模型考察了流动性成本的日内变化特征,实证研究显示流动性成本中的信息不对称成分、指令处理成分、指令持续成分呈现明显的日内变化特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 李欣欣
我国棉花期货与现货市场价格具有高度相关性,研究其传导机制,可以深化对棉花市场价格波动特征的认识,保障我国棉花产业的健康发展。本文应用实证分析方法,对棉花期货与现货价格之间的传导关系进行研究,发现棉花期货与现货市场价格之间存在长期稳定的均衡关系。在此基础上,对棉花期货与现货市场的发展和完善提出建议。
关键词：
棉花价格 期货市场 现货市场 传导机制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊 张明辉
本文选取2009年4月1日至2010年1月25日期间中国与美国棉花期货与现货市场203个交易日的价格数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解方法,实证检验的结果表明中美棉花现货价格与期货价格之间均存在显著的双向引导关系,且中国和美国棉花期货市场价格在偏离均衡价格时,都能够在短期内趋近于长期均衡。由此看来我国棉花期货市场价格发现功能已经初步具备,但由于我国棉花期货市场成立时间较短,在价格形成方面有待于进一步完善成熟。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘晓雪 黄剑
文章选取中国棉花上市至实证结束期间29个完整合约的数据,运用ADF检验、协整分析、Granger因果检验、误差修正模型和方差分解法,实证检验了中国棉花期货价格对现货价格的预期效果和引导关系。结果表明:在2个月以内,棉花期货对于现货价格初步具有较明显的短期预测作用,且短期内期货价格变动是现货价格变动的Granger意义上的原因;长期来看,价格预测的能力和两者的协整稳定关系尚待进一步提高。
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