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[期刊] 经济评论
[作者]
汤丹 赵昕东
观测到的通货膨胀可以分解为趋势成分和暂时成分,其中的趋势成分即核心通货膨胀。准确度量核心通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。本文首先建立了估计核心通货膨胀的状态空间模型,然后将贝叶斯Gibbs Sampler方法应用于估计该状态空间模型的参数,以克服卡尔曼滤波的缺陷。本文估计了1991-2010年的核心CPI,结果表明估计的核心CPI很好地反映了货币政策的变化,同CPI相比,核心CPI有较小的波动性并且与货币供给增长率具有更强的相关性。由此得出结论,当前只要食品价格不出现持续的大幅上涨,同时继续保持稳健的货币政策,中国就不会出现严重的通货膨胀,即使个别食品价格上涨造成CPI...
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东
核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持续的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定有着重要的意义。本文中我们扩展了Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型,建立了包括消费价格指数、食品价格指数与产出的三变量SVAR模型,并且通过对变量施加基于经济理论的长期约束估计了1986-2007年中国的核心通货膨胀。结果显示,所估计的核心通货膨胀能够很好地反映通货膨胀的趋势性变化。最后得出结论:2007年中国的核心通货膨胀率略低于3%的警戒线水平,但是有快速上涨的趋势。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 食品价格
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东 耿鹏
本文将贝叶斯吉伯斯样本生成(Bayesian Gibbs Sampling,BGS)方法应用到状态空间模型的估计。首先介绍了BGS方法的基本内容和计算步骤,然后给定参数生成满足状态空间模型的模拟数据,并对模拟数据应用BGS方法估计。结果表明参数和状态向量的估计值与参数和状态向量的真实值相当接近,明显优于基于Kalman滤波的最大似然估计结果。最后,本文将BGS算法应用于中国1980至2008年的潜在增长率与增长率缺口的估计。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
田新民 武晓婷
本文主要通过对Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型进行扩展,建立了包括产出、通货膨胀、货币供应量和食品价格的四变量SVAR模型来估计中国的核心通货膨胀率。根据估计出的核心通货膨胀率,分析我国核心通货膨胀的特征,说明我国的核心通货膨胀确实能更好地反映通货膨胀潜在的长期趋势。在政策方面,强调中央银行在制定和实施货币政策时,要适度关注核心CPI的变化,从而使货币政策在保持长期物价稳定的同时,可以控制短期的通货膨胀,实现动态平衡。
[期刊] 统计研究
[作者]
高华川 赵娜
本文利用我国CPI分类数据,基于多层因子模型构建了一种新的核心通货膨胀指标。通过与单层因子模型方法的对比研究发现:单层因子模型会高估核心通货膨胀的波动性,原因在于其无法识别仅影响大类价格变化的局部因子,并将局部因子的大部分作用归于具有普遍性影响的全局因子。而多层因子模型不仅能够识别局部因子,并且利用分离局部因子之后的全局因子构造的核心通货膨胀指标具有更小的波动性,且更符合核心通货膨胀的内涵。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
汤丹
核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持久的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定具有重要意义。本文建立包含居民消费价格指数、食品消费价格指数及工业企业增加值三个经济变量的SVAR模型,通过对变量施加经济理论的长期约束估计2001年1月至2014年3月的核心通货膨胀。结果表明,所估计的核心通货膨胀能够较好地反映通货膨胀的变化趋势,并且对未来7—12个月的CPI具有较好的预测能力。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型
[期刊] 西部论坛
[作者]
祝丹 赵昕东
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数分析我国通胀预期对实际通胀的动态影响,实证结果显示:我国季度预期通胀率的适应性特征强于理性特征;适应性预期冲击在短期对实际通胀会产生较大影响,但累积效应在大约9个季度之后消失;理性预期冲击对实际通胀的正向影响会持续较长时间,并最终将实际通胀推高到一个新的水平。因此,货币政策应
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光辉 汤贵明
文章对核心通货膨胀的测度做了分类,并采用8大类价格指数数据构建DFI模型,测度了近12年来的中国核心通货膨胀,并通过ARMA模型分析中国核心通货膨胀的惯性。结果表明:2001年1月以来中国的核心通货膨胀波动幅度小于CPI,核心通货膨胀与货币供给有更高的相关性,核心通货膨胀惯性小于通货膨胀惯性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
喻旭兰 李洋
文章通过构建可变参数的状态空间模型,利用2003~2011年的月度数据,对容易引发通货膨胀压力的主要经济因素进行理论分析和实证研究。结果表明,货币供给量与汇率是诱发通胀压力的主要因素,货币供给量的大幅增加必然会对物价水平上涨形成压力,人民币升值有利于减缓通胀压力;而其他因素为次要因素,其中金融资产与通胀压力关系存在着不显著性和不稳定性。在理论分析和实证研究的基础上提出缓解当前通胀压力的对策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李平 陈全会
文章以新凯恩斯粘性价格理论为基础,采用DSGE模型,为我国核心通货膨胀指数的核算构建了微观基础,并因此获得了各部门价格指数的最优权重。分析认为:最优的权重受部门价格粘性、随机冲击以及部门产出缺口的价格弹性等因素的影响而变化,随着部门的价格粘性的增加而增加,且随着随机冲击方差的减少而增加,又随着部门产出缺口的价格弹性的增加而增加。与CPI指数相比,由最优权重所核算出来的核心通货膨胀指数更加的平滑稳定,没有剧烈的波动,基本上反映了CPI指数的核心趋势。并且文章的研究结论与侯成琪等(2011)的研究也相一致。因
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
阳玉香 莫旋 唐成千
借鉴Quah和Vahey两变量SVAR模型,细化需求冲击,构建食品价格、通货膨胀和产出的三变量SVAR模型,基于宏观经济理论施加三个长期限制条件,度量中国核心通货膨胀,并从波动性、趋势追踪能力、相关性和预测能力四个维度评价核心通货膨胀的效果。研究表明SVAR方法是度量中国核心通货膨胀的优良方法,对货币当局的决策有一定参考价值。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 度量 评价
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
阳玉香 莫旋 唐成千
借鉴Quah和Vahey两变量SVAR模型,细化需求冲击,构建食品价格、通货膨胀和产出的三变量SVAR模型,基于宏观经济理论施加三个长期限制条件,度量中国核心通货膨胀,并从波动性、趋势追踪能力、相关性和预测能力四个维度评价核心通货膨胀的效果。研究表明SVAR方法是度量中国核心通货膨胀的优良方法,对货币当局的决策有一定参考价值。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 度量 评价
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张素芹
通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。
关键词：
通货膨胀 货币供给 状态空间模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏涛
文章利用中国1979~2007年的数据用两种方法估计了中国的产出缺口,通过实证方法来分析通胀与产出缺口之间的关系,估计的结果很相似,并且显示出与通胀变动的联动性。然而,标准菲利普斯曲线模型并不能很好地与数据拟合。因此,我们假设存在一个不可观测的变量,其遵循二阶自回归过程,在此基础上重新估计了菲利普斯曲线模型。结果现实较好地解释中国的菲利普斯曲线的特征。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
林博
本文采用2001年1月到2012年9月跨度达141个月的月度数据,结合近年来经济波动和物价走势,进行了协整分析并进而构建状态空间模型,考察2001年以来汇率和货币供给变动对于我国通货膨胀水平的影响,并进行了动态测算。本文发现汇率波动和货币供给与我国通货膨胀之间存在长期协整关系,实际有效汇率和货币供给对通货膨胀呈现正向影响,且汇率传导效应显著,货币政策效应并不明显。
关键词：
汇率波动 通货膨胀 状态空间模型
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