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[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 汪小丁 张倩
核心通货膨胀测度的难点是从多个变量序列中同时时变提取共同因子、时变滤除噪音和时变识别异常因子。为此,文章沿用趋势定义,选取中国2001年1月至2020年4月的总体和八类CPI,构建加入异常值调整的多变量不可观测成分随机波动(MUCSVO)模型,将其长期趋势与暂时冲击项的因子载荷、波动率和异常因子,使用基于MCMC的Gibbs抽样法进行估计,测度中国总体和分类核心通货膨胀,并从统计性质分析、因果关系检验、预测能力检验和跨期相关性分析四个方面进行评价。结果表明:使用MUCSVO模型测度的中国总体和分类核心通货膨胀,能准确地反映通货膨胀的长期趋势;验证了使用MUCSVO模型测度中国总体和分类通货膨胀的合理有效性;中国通货膨胀的因子载荷、波动率和异常因子具有均值和分布差异明显的时变特征,较好地刻画了核心通货膨胀的多维动态变化。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘金全 吕梦菲 刘廷宇
核心通货膨胀度量的关键在于剔除通货膨胀序列中的噪音,且这些噪音会随着时间的推移而发生改变,这使核心通货膨胀的度量具有一定的复杂性。为此,该文构建了加入异常值调整的不可观测成分随机波动模型,使长期趋势与暂时性冲击项中的因子载荷与随机波动均具有时变特征,并利用高斯混合近似卡方误差法进行估计,在度量出我国的核心通货膨胀指标的同时,捕捉到了物价水平的异常波动现象。随后,该文从基本统计性质分析、追踪趋势通货膨胀和因果关系检验三个方面对这一指标进行评价,结果显示基于UCSVO模型的核心通货膨胀指标能较好地反映通货膨胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨光辉 汤贵明
文章对核心通货膨胀的测度做了分类,并采用8大类价格指数数据构建DFI模型,测度了近12年来的中国核心通货膨胀,并通过ARMA模型分析中国核心通货膨胀的惯性。结果表明:2001年1月以来中国的核心通货膨胀波动幅度小于CPI,核心通货膨胀与货币供给有更高的相关性,核心通货膨胀惯性小于通货膨胀惯性。
[期刊] 中国金融
[作者]
弗雷德里克·米什金 康以同
中央银行真正关心的是通货膨胀的未来趋势变化,因此,剔出了某些短期内价格波动性较大的商品如食品和能源的核心通胀更适合充当央行货币决策的"操作指引"
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖强
核心通货膨胀率定义为通货膨胀中持久的、潜在的部分。现有核心通货膨胀率的度量主要都是针对CPI进行分析的。文章利用比CPI更多的价格信息,通过动态因子模型得到核心通货膨胀率。在此基础上,检验出核心通货膨胀率具有非线性特征。基于logistic平滑转换自回归(LSTAR)模型描述了核心通货膨胀率,并对其非线性动态调整特征进行了分析。
关键词：
核心通货膨胀率 动态因子模型 LSTAR
[期刊] 世界经济
[作者]
王少平 谭本艳
本文根据中国CPI篮子由8类细项组成的统计口径,运用Gonzalo和Granger有关协整-误差修正模型的调节系数阵的正交分解技术度量中国的核心通货膨胀率,揭示其动态调整行为并基于此计算其惯性。结果表明,样本期(2001年1月至2009年1月)和近一轮通货膨胀期(2007年2月至2009年1月)中国核心通货膨胀的平均水平和波动幅度均比标题通货膨胀大。中国核心通货膨胀的动态调整行为由ARIMA所描述,其惯性比标题通货膨胀大。鉴于核心通货膨胀的稳定和较小的波动与相对较大的惯性,在当前美国金融危机对中国冲击的背景下,中国宽松的货币政策应以扩大内需与促进经济增长为重点。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
赵春艳 文新雷
本文在对通货膨胀成因的理论进行梳理的基础上,将引起通货膨胀的因素分为实际经济冲击、货币冲击、需求冲击和汇率冲击,并对核心通货膨胀的内涵进行了明确的界定。在理论分析的基础上,建立了包含4个内生变量的SVAR模型,分离出四种冲击对通货膨胀作用的结果,并根据定义估算出了我国1995-2012年季度核心通货膨胀率的序列。结果显示,各种冲击对通货膨胀的影响效果符合经济理论的假设,且所得到的核心通货膨胀率序列符合预期的特征,具有长期稳定性,并能够服务于货币政策的制定。
关键词：
核心通货膨胀 通货膨胀成因 SVAR模型
[期刊] 经济评论
[作者]
侯成琪 刘佳璐 毕扬 谢启晗
本文从持续性通货膨胀和普遍性通货膨胀等核心通货膨胀的基本理念出发,提出评价核心通货膨胀的关键之处在于检验一个核心通货膨胀度量方法能否有效、彻底地剔除标题通货膨胀中由暂时性冲击或部门特有冲击导致的价格变化,进而提出从基本统计性质、核心通货膨胀是标题通货膨胀的吸引子、标题通货膨胀不是核心通货膨胀的吸引子等三个角度评价核心通货膨胀。本文采用中国的居民消费价格指数及其八大分类价格指数的历史数据对十二种常用的核心通货膨胀度量进行了有效性检验,发现SVAR方法和加权中位数法是比较有效的核心通货膨胀度量方法,其原因在于这两种方法能够有效地识别哪些价格变化应该引起货币政策的反应、哪些价格变化不应该引起货币政策...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
简泽
准确地测度通货膨胀是认识一般价格水平的变化状况和制定反通货膨胀政策措施的基础。然而,现在被广泛用来测度通货膨胀的RPI或CPI及其对它的改进与通货膨胀的经济内容不一致。这就使得在这些方法下测度的通货膨胀不可能准确地反映实际通货膨胀的状况。于是,本文依据货币数量论提出了一种利用长期识别限制的结构性向量自回归模型来测度核心通货膨胀的新方法。在这个方法里,核心通货膨胀被定义为货币冲击引起的一般价格水平的变化。从向量自回归模型中识别出来的货币冲击和一般价格水平对货币冲击的反应函数被用来构造RPI或CPI变化率由货币冲击引起的成分,这样测度的核心通货膨胀与货币主义理论下通货膨胀的经济内容完全一致。用这种...
[期刊] 经济问题
[作者]
彭秀丽 王莹
基于中国价格变动特征,在分析核心通货膨胀度量及效果评价原理基础上,从多角度构建中国核心通货膨胀的度量指标,从均值比与方差比、无偏性、相关性、趋势追踪能力和预测未来能力五个方面评价了其度量效果。研究结果显示,绝对最优的度量方法是不存在的,相对而言,SVAR法、移动平均法、指数平滑法是较为优良的度量方法。这一结论对核心通货膨胀研究和货币政策执行具有重要的启示意义。
关键词：
核心通货膨胀 度量 效果评价
[期刊] 经济问题探索
[作者]
汤丹
与通货膨胀相比,核心通货膨胀对衡量统一货币政策的实施效果更加有效。本文采用DFI模型对我国四大区域的核心通货膨胀区域差异进行研究,将形成区域差异的因素分解来源于国家层面的共同因子和受各区域自身影响的区域因子,并利用ARDL-VECM模型和状态空间模型分析影响共同因子和区域因子的主要因素。结果表明:共同因子和区域因子对核心通货膨胀区域差异的影响程度接近,共同因子与全国经济发展水平和货币供给增长率均正相关,而消费结构的差异是形成区域因子的主要因素。因此,有必要采取有差别的货币政策工具以减少核心通货膨胀区域差异,促进经济的区域协调发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵昕东
核心通货膨胀是观测到的通货膨胀中长期的、持续的成分。核心通货膨胀对经济形势的判断与宏观经济政策的制定有着重要的意义。本文中我们扩展了Quah和Vahey的两变量结构向量自回归(SVAR)模型,建立了包括消费价格指数、食品价格指数与产出的三变量SVAR模型,并且通过对变量施加基于经济理论的长期约束估计了1986-2007年中国的核心通货膨胀。结果显示,所估计的核心通货膨胀能够很好地反映通货膨胀的趋势性变化。最后得出结论:2007年中国的核心通货膨胀率略低于3%的警戒线水平,但是有快速上涨的趋势。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 食品价格
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
阳玉香 莫旋 唐成千
借鉴Quah和Vahey两变量SVAR模型,细化需求冲击,构建食品价格、通货膨胀和产出的三变量SVAR模型,基于宏观经济理论施加三个长期限制条件,度量中国核心通货膨胀,并从波动性、趋势追踪能力、相关性和预测能力四个维度评价核心通货膨胀的效果。研究表明SVAR方法是度量中国核心通货膨胀的优良方法,对货币当局的决策有一定参考价值。
关键词：
核心通货膨胀 SVAR模型 度量 评价
[期刊] 统计研究
[作者]
吕光明 于学霆 徐曼
本文在探析核心通货膨胀测算方法和评价方法原理的基础上,结合中国价格变动特点对部分方法进行适当改进,并将其应用于中国2001-2013年核心通货膨胀测算,然后采用无偏性检验、相关性检验、趋势追踪能力检验、未来预测能力检验四种准则对所有测算结果的货币政策应用效果做出评价。结果发现,没有任何一种方法是绝对最优的,相对而言,SVAR法、指数平滑法、不对称截尾均值法的效果较为优良。这一结论对中国的货币政策执行和核心通货膨胀测算方法研究具有重要的启示意义。
关键词：
核心通货膨胀 方法改进 评价
[期刊] 统计研究
[作者]
胡久凯 王艺明
为了测算和分析我国核心通货膨胀指数,本文在动态因子模型分析框架下引入了时变因子载荷系数、随机扰动和异常值调整,构建了基于我国城市环比CPI的UCSVO模型和基于八大类城市环比CPI及消费支出权重的MUCSVO模型。研究发现:①UCSVO模型识别出的CPI异常变动时间点符合经济现实,由其测算得出的核心通货膨胀指数适用于我国通货膨胀的实时监测;②MUCSVO模型中共同的趋势成份因子及其载荷系数能体现宏观冲击与价格粘性的现实经济含义,价格粘性的差异是各大类核心通货膨胀指数对宏观冲击产生异质性响应的重要原因;③MUCSVO模型所测算的核心通货膨胀指数的分类权重与消费支出成正比、与波动性成反比,在测算分类以及总体核心通货膨胀指数的同时,还能准确反映各大类CPI的变化特征。
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