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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
宋李健 张林
本文从中国权证市场选取了六只代表性的权证,运用修正的Black—Scholes模型(以下简称B-S模型),分析计算了6只权证的理论价格。我们发现权证的市场价格与理论价格存在很大的偏差,我们定义其为偏离度。为了解释偏离度的影响因素,我们运用面板数据模型(Panel Data Model)对其进行了数量分析。分析结果表明,我国中国权证市场存在一定的投机氛围,但造成投机的主要因素是缺乏卖空机制。
关键词：
权证 理论价格 市场价格 偏离度
[期刊] 经济问题探索
[作者]
傅永昌 温亚昌 周少武
本文以在交易所上市的欧式认购权证为研究对象,运用回归分析法和广义差分法进行实证研究,提出了广义差分方程模型,认为目前我国权证市场尽管有时存在市场价格的大幅波动,以及理论价格与市场价格的偏离问题,但其中的欧式认购权证总体上市场价格的增量变化绝大部分是受理论价格的增量变化的影响,其它因素的增量变化的影响较弱或现阶段不显著。
[期刊] 经济评论
[作者]
张金英 石美遐
本文提出利用地区CO2结构偏离度系数反映地区CO2排放比重与就业比重的差异程度,并基于30个省份的面板数据比较不同地区实施约束型低碳经济政策手段的就业效应。实证结果表明,CO2结构偏离度系数存在正负差异的两类地区依靠减少化石能源消费量来抑制CO2排放都会对就业形成减损效应,CO2结构偏离度系数为负值的地区所受到的就业减损程度相对较大。提高化石能源价格对两类地区的就业均会造成负面影响。增加污染治理投资可推动CO2结构偏离度系数为正值的地区就业增长,但是会抑制CO2结构偏离度系数为负值的地区就业增长。政府应该兼顾减排目标与就业目标,合理搭配低碳经济政策手段,消除约束型低碳经济政策手段对就业的负面影...
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭杰 宋瑞超
权证市场价格的异常波动是投资者和管理层热切关注的问题。研究表明,中国权证市场的价格波动呈现出尖峰厚尾、持久记忆、波动集群的波动特征;而投资者的损失厌恶心理是导致这种异常波动的重要原因。因此,为了减少投资者的投资风险,需要对投资者进行引导教育,同时,完善证券市场的信息披露制度,加强市场监管。
关键词：
权证市场 高频数据 波动特征 损失厌恶
[期刊] 统计与决策
[作者]
尚梅
在房地产投资急剧攀升、房地产交易价格过渡上涨及房地产市场上供给和需求矛盾激化的背景下,借鉴面板数据模型及聚类分析技术研究中国房屋价格的地区差异,实证结果表明,无论按自然行政区划或聚类分析结果分析,建造价格、人均国民生产总值及滞后一期的房屋价格都是影响各地区房屋价格的主要宏观经济变量,但其对各地区的影响强度并不相同,建议中央及各地政府因地制宜采取有针对性的措施进行房屋价格的宏观调控。
关键词：
房屋价格 地区差异 经济变量
[期刊] 管理评论
[作者]
代军
本文使用Black-Scholas期权定价模型和EGARCH参数估计方法对中国权证市场的当前价格偏误情况进行了研究。结果显示,在引入创设机制后的2006年至2008年,中国权证市场的整体价格偏误程度依然较高,同时呈现出随权证市场价格下降而急剧上升的变化趋势。针对上述现象,本文通过理论推导提出了基于市场均衡条件下的期权定价模型,并以马钢CWB1认购权证为例实证检验了该模型的定价效果,最后得出忽略权证的价格泡沫、市场溢价和波动率估计误差是导致我国权证市场价格偏误较高的主要原因。
[期刊] 投资研究
[作者]
贾楠 谷秀娟 门彦顺
权证是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。在成熟证券市场中,权证产品已经成为除股票、企业债之外的第三大证券交易品种。但在国内市场上,权证作为股权分置改革的产物,由于发行
[期刊] 地方财政研究
[作者]
马海涛 白彦锋 旷星星
地方非税收入预决算偏离度过大意味着地方预算编制的全面性、准确性和预算执行的法制性没有得到很好的实现。为建立现代预算制度,必须降低预决算偏离度。数据显示,我国非税收入预决算偏离度超出了国际上普遍认可的5%,2011年甚至超过35%。为了探究其影响因素,本文考察了政治激励和地方财力缺失等非经济因素的影响,通过随机效应模型对31个省(直辖市、自治区)的面板数据进行分析,得出超计划GDP增长率、财政支出缺口率、地方政府任期均与非税收入预算偏离度呈正相关关系的结论,具有一定的借鉴意义。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
马海涛 白彦锋 旷星星
地方非税收入预决算偏离度过大意味着地方预算编制的全面性、准确性和预算执行的法制性没有得到很好的实现。为建立现代预算制度,必须降低预决算偏离度。数据显示,我国非税收入预决算偏离度超出了国际上普遍认可的5%,2011年甚至超过35%。为了探究其影响因素,本文考察了政治激励和地方财力缺失等非经济因素的影响,通过随机效应模型对31个省(直辖市、自治区)的面板数据进行分析,得出超计划GDP增长率、财政支出缺口率、地方政府任期均与非税收入预算偏离度呈正相关关系的结论,具有一定的借鉴意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
韦亚琼 刘海龙
首先介绍几类著名的权证投资组合,由于中国权证市场在品种、卖空、创设等方面的限制,本文只研究宽跨式组合,保护性认购权证组合,保护性认沽权证组合以及熊市价差组合。已有33只权证实证结果表明:只有保护性认沽权证组合和熊市价差组合存在套利机会。华菱和上海机场的保护性认沽权证组合分别有2个、4个交易日存在无风险套利,武钢、雅戈尔和包钢的熊市价差组合分别有76.17%、89.10%和66.48%的交易日存在无风险套利。这说明中国权证市场有效性不高,标的股票和权证之间的相对定价不合理。
[期刊] 价格月刊
[作者]
项勇 陈兰 庞伟
在市场经济环境下,影响房地产价格的因素有供求关系、土地价格、居民收入水平、经济政策等。选择了35个城市,对其经济实力、生活质量、城市品牌价值三个方面进行数据搜集整理,用曲线回归分析方法研究城市价值与房地产价格两者之间的关系。结果表明:城市价值与房地产价格正相关且符合二次函数模型,影响城市价值的主要因素是城市经济实力和城市生活质量,城市价值综合得分最高的东部一线和二线城市的房地产价格处于相对较高水平。
关键词：
城市价值 房地产价格 回归分析 实证研究
[期刊] 财贸研究
[作者]
席毓 孙玉栋
基于中国省级地方政府收入偏离常态化的现状,研究地区经济发展、纵向财政失衡对预决算收入偏离度的影响。结果表明:省级地方政府预决算收入偏离处于较长时期的"超收"状态,不同区域内的超收规律基本一致,但超收幅度有所差异;纵向财政失衡对地方财政收入偏离度呈现正向影响,且呈现区域异质性特征;经济发展对地方财政收入偏离度呈现负向影响,这种影响存在单门槛效应,当纵向财政失衡程度低于门槛值时,经济发展的负向影响有所减弱。促进经济发展考核指标的多样化、增强地方政府财权与支出责任的匹配性以及提高经济欠发达地区的转移支付力度可以作为缩小地方政府预决算收入偏离度的参考方向。
关键词：
预决算收入偏离 经济发展 纵向财政失衡
[期刊] 财经科学
[作者]
冼国明 石庆芳
利用中国省际动态面板数据GMM方法,考察了2000—2009年要素市场扭曲对中国投资行为的影响。结果显示:一是要素市场扭曲与中国投资之间呈倒"U"型关系,要素市场扭曲过高或过低都不利于地方投资;二是要素市场扭曲对中国投资的影响存在明显的区域差异性。本文的研究对推进要素市场化和调整优化投资结构、转变投资拉动的粗放型经济发展模式具有重要的政策意义。
关键词：
要素市场扭曲 投资 市场化
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
季民河 武占云 苏海龙 姜磊
以North的体制经济学为理论依据,将新古典经济学的Solow增长模型扩展为一个包含制度变量的计量经济学模型,并结合空间面板数据分析方法,使用1997—2005年中国省区的社会经济数据实证检验了经济制度环境对经济增长的影响。研究结果表明:该时期的制度变迁对中国的经济增长具有显著贡献力,证实了North的制度经济学理论假设。此外,空间面板数据的分析方法深入地揭示了省域经济活动之间存在的空间自相关性,即地区之间通过技术扩散、要素转移以及社会文化交流等在地理空间上发生相互影响。
[期刊] 生态经济
[作者]
王涛 李莹 甘家武
改革开放后,中国经济取得巨大成就的同时,环境污染问题也非常严重。为此,文章选取了2000—2014年中国东部、中部和西部地区税收结构、单位GDP气体排放量、单位GDP废水排放量和单位GDP固体废弃物排放量等指标,实证检验了税收制度对环境效应的影响。最后文章从税制改革等方面提出了相关政策建议。
关键词：
税收制度 环境效应 外部性
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