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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种,它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系,任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究,发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的,这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。
关键词：
统计套利 大宗商品 期货投机
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
统计套利是利用不同期货价格之间的稳定统计关系来寻求非正常波动的获利机会的一种期货投资。中国期货市场有很多品种，它们的价格运动之间存在着长期稳定的统计关系，任何偏离该稳定关系的机会都有可能成为统计套利的机会。通过对天胶和棉花大宗商品主力期货价格的统计关系及其套利进行研究，发现统计套利在中国期货市场是普遍存在的，这可以为期货投资带来丰厚的低风险利润。
关键词：
统计套利 大宗商品 期货投机
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜荣杰 王黎明
当前研究同一资产日内高、低价关系的文献较多,但是基于这种关系设计投资策略的实证研究却很少。文章使用带有外生变量的半参数向量误差修正模型(SPVECMX)来描述高低价关系,发现其比一般的模型具有更好的预测效果。通过结合带有时变性的BEKK-GARCH模型建立了基于同一资产日内高低价的统计套利模型。运用于中国四个期货市场的实证分析结果表明:套利模型在不同期货市场都是可行的,对于同一期货市场而言,如果不同期货的交易手续费相差不大,则收益率与期货日振幅、投资者面临的风险成正比。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利。本文以我国的期货市场为研究对象,对期货市场上的统计套利进行实证研究.首先,我们提出了协整模型、误差修正模型和基于协整关系的GARCH等3个统计套利模型,设计了相应的交易策略,然后,对样本外数据进行检验,分析不同开仓位、止盈、止损位置与累计收益率的关系。结果表明,基于协整关系的GARCH模型是三个统计套利模型中最优的.实证结果表明,本文所提出的统计套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 统计套利
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李良新
通过对国内天胶主力期货市场的实际数据(包括每日成交量、持仓量、价格、开盘价、收盘价及价格的变化量等)进行详细分析,试图建立数据之间各种可能的统计联系,并分析统计关系的可靠性,从而提出天胶期货价格预测及投机可能性的结论。
关键词：
期货市场 价格变动预测 成交量 持仓量
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈标金 谭莹
通过构建期现差价、期期差价与持有成本变量之间的回归模型和VAR模型,利用2004年1月—2014年1月中国玉米、强麦、棉花、黄大豆二号期货与现货价格日序列资料进行的回归分析和Granger因果检验发现:50%以上的单个合约期现价差率与市场利率、合约到期时间的变动关系与套利决定论不符;14%~60%的单个合约期现价差率与合约到期时间不存在显著关联或反相关;玉米、棉花期货的连续合约期现价差率、期期价差率与市场利率变动反相关;市场利率既不是这四种农产品期货连续合约期现价差率变动的Granger原因,也不是期期价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象,主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利,并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次,在此基础上,我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,最后,我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明,本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 跨期套利
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 谢晓冬
本文在对现有的26只封闭式基金和沪深300指数的相关性、跟踪误差和相对风险系数的稳定性进行分析的基础上,选择6只基金作为投资组合,检验了该基金组合和沪深300指数的协整关系,并用规划求解得出基金组合中各基金最优权重的理论值。进而在一定的假定条件下,利用高折价的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,对该基金组合和股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。
关键词：
封闭式基金 套利 股指期货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡宇 周宏 郝彬
我国期货市场经过十余年的发展,有些期货品种正在逐步走向成熟,目前已经能够反映国内市场供求状况。本文在对我国大豆期货定价功能实证分析的基础上,从时区条件、品种条件等方面探讨我国大豆期货市场成为全球大豆定价中心的可能性。
关键词：
期货市场 定价功能 定价中心
[期刊] 管理评论
[作者]
扈文秀 牛静 李芳 牛洁
论文研究基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF的双跨套利策略及其实施方案。首先根据统计套利模型选取套利对象,通过协整检验构建投资组合;其次运用统计套利原理制定套利信号机制;在此基础上,设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF既跨市场又跨品种的双跨套利方案。最后,以商品指数期货和上证大宗商品股票ETF为套利对象,在允许卖空上证大宗商品股票ETF情形下,采用2012年6月14日到2012年6月27目的5分钟高频收盘数据对该套利方案进行了检验,结果表明,采用该统计套利方案能获得套利机会,该统计套利方案在我国期货市场行之有效,该研究能为我国股指期货的推出和正常运行提供一定理论参考与数据支持。
[期刊] 世界经济
[作者]
蒋舒 吴冲锋
我们从跨市套利的角度通过国内外市场价格比值的变化考察了国内外市场的关联性。在国内投机者对于国内外市场价格波动的评估存在差异的假设下,我们运用DHS模型解释了国内市场对信息的反应滞后于国际市场的微观原因,并结合铜、铝、大豆的国内外期货市场和国内现货市场数据对上述假设进行了经验研究。经验研究结果表明国內期货市场价格波动对于国内外期货市场的价格信号的反应存在显著差异,并且这种差异呈现同一的模式。我们认为国内投机者低估国际市场价格波动、高估国内市场价格波动的心理偏差是造成国内外价格比值短期波动的重要因素。
关键词：
跨市套利 过度自信 DHS模型 方差分解
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
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