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[期刊] 金融与经济
[作者]
李慧茹
本文选取交易量、持仓量、期现比率和价格波动性作为衡量指标,对中国棉花期货市场流动性进行实证分析。实证结果表明:2004年至今,棉花期货的月度成交量、月度持仓量、月度期现比率都呈现先升后降趋势,价格波动的范围也较大。无论是成交量、持仓量、期现比率,还是价格波动性,我国棉花期货市场流动性要比国内和国际上较成熟的期货产品低。为了改善市场环境,提高市场流动性,中国棉花期货市场应该积极改革交易制度,合理设计期货合约;同时,还应加大对投资者的教育力度,大力培育套期保值者,促进期货合约的成功交易。
关键词：
棉花期货市场 流动性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱世杰 王军
根据郑州棉花期货市场日内交易高频数据,首先基于Thompson-Waller模型测度了棉花期货市场不同交割月份期货合约的流动性成本大小。实证研究表明:不同合约流动性成本大小受交易量和合约距交割期时间长短的影响,除此之外还有其他因素影响流动性成本,并且棉花期货市场符合萨缪尔森假说;而后以买卖价差代替流动性成本,根据LSB模型考察了流动性成本的日内变化特征,实证研究显示流动性成本中的信息不对称成分、指令处理成分、指令持续成分呈现明显的日内变化特征。
[期刊] 商业时代
[作者]
朱世杰 王军
本文基于郑州棉花期货市场交易高频数据,运用买卖价差理论将郑州棉花期货市场流动性成本分为信息不对称成分、指令处理成分及指令持续成分。在实证基础上分析了上述现象成因并给出了政策建议。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李辉 孔哲礼
文章通过相关计量方法,以郑棉期货价格与新疆棉花现货价格作为基础,全面、系统地剖析了棉花期货对新疆棉花产业的保障作用。结果发现:郑棉期货价格与新疆棉花现货价格具有双向引导关系,但期价对现价的引导作用相对较大;以月为套保周期,利用郑棉期货市场能分散新疆棉花现货市场中20.8%的非系统风险;棉花期货已经初步具备了保障棉花产业发展的功能。
关键词：
棉花期货 保障作用 价格引导 套保绩效
[期刊] 金融发展研究
[作者]
邵永同 高旺盛
本文运用横截面绝对偏离度(CSAD)方法对CZCE棉花期货市场进行了实证研究,研究结果表明,我国棉花期货市场不存在明显的"羊群效应"。
关键词：
棉花 期货市场 羊群效应 CSAD
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘晓雪
本文首先界定了期货市场流动性的概念;并在此基础上,从宏观和微观两个层次选取了年度交易量、市场深度作为衡量期货市场流动性的指标;然后对我国主要品种大豆、小麦和铜的期货市场流动性进行了实证分析,得出一些具有启发性的结论。
关键词：
市场流动性 交易量 市场深度
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙云辉 刘传哲
流动性是决定一个市场是否有效而稳定的根本性要素。本文深入探讨了股指期货市场运作初期可能面临的流动性风险,认为我国股票市场现存的制度性缺陷、股指期货合约的规模以及资本市场的资金压力可能会成为影响我国股指期货市场流动性的关键因素,建议相关管理机构通过建立健全跨市场风险管理体系、提供公开和公平的市场准入机制以及加大创新力度等措施来改善和提高股指期货市场流动性,以保证其正常运行。
关键词：
股指期货 流动性风险 做空机制
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱兴
随着棉花流通体制改革的深入,我国急需建立棉花期货市场,但从目前实际状况看,尚存在诸多问题。现阶段,应加快棉花市场体系的改革,待条件成熟后,再开放棉花期货市场。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王乃生
在上海期货交易所交易的三个期货品种中,铜具非常好的流动性,铝和天胶的流动性相对差些,并且除铝合约流动性在2003年略有下降外,其他品种流动性均保持较好的上升势头。
[期刊] 上海金融
[作者]
周秋玲
碳排放权期货品种已成为世界期货市场研究和发展的重要战略品种。根据碳排放权期货市场的发展现状,本文选取欧洲气候交易所的交易品种作为研究对象,分阶段、分品种对其交易品种的流动性特征进行了分析。通过总结碳排放权市场流动性特征变化,得出碳排放权期货市场的发展经验,为今后我国碳排放权期货市场的建立奠定基础。
关键词：
碳排放权 期货 流动性
[期刊] 经济科学
[作者]
刘洋 胡坚
市场的流动性是考察市场成熟度和运行效率的重要指标,一国期货市场是否具备良好的流动性,是期货市场能否有效发挥基本功能促进经济发展的重要基础。一个市场的流动性又是和市场的特定微观结构紧密联系在一起的,考虑到我国期货交易所普遍采用指令驱动型的交易机制,本文选取了价量结合法中的两个流动性指标来对大连商品交易所的大豆合约和郑州商品交易所的硬麦合约的交易数据进行了实证分析。分析结果表明:我国大品种期货合约的市场流动性水平是比较高的,但与国外期货交易所的成熟期货品种相比仍存在一定差距。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
许祥云 何恋恋 高灵利
文章以棉花、大豆、豆粕和豆油四种农产品期货品种为例，分析了国家收储及补贴政策变动如何影响国际市场对国内期货市场的价格传递效应。研究结果显示，收储政策通过价格＂托市＂的方式直接降低了棉花和大豆国际市场的价格传递效应。虽然棉花在收储政策转向补贴政策后国际市场的影响力有所增强，符合理论预期，但大豆国际市场的传递效应反而进一步下降，这可能是由于近年来我国大豆市场的结构性变化所致。由于豆油和豆粕的产品特点差异，大豆的收储及补贴政策对豆粕产生了政策外溢效应，降低了国际市场的影响力，但同时期豆油国际市场的影响却得到了强化。因此，农产品政策变化对国际市场价格传递效应的影响程度与期货品种特点有密切关系。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
毛逸飞 牛浩 陈盛伟
[目的]棉花“保险＋期货”模式的出台对保障棉农收入起着至关重要的作用，但随着地区差异性增强、生产成本上升、目标价格统一不变等问题的出现导致该模式的作用有所减弱。[方法]文章基于2021—2022年棉花期现货价格数据，运用蒙特卡洛模拟法计算统一费率，运用熵值法对各地级市棉花价格风险进行综合评价，并运用聚类分析法对棉花种植区域进行风险区划。[结果]棉花价格风险主要集中于鲁西北和鲁西南地区，专业化程度是产生价格风险的主要原因；修正目标价格和保险费率后，高风险区和次高风险区目标价格高于全省平均水平，保险费率增长速度随保障水平提高而降低；通过构建期货市场、现货市场与保险公司的信息联动机制，拓宽了信息交流的渠道。[结论]为更好地发挥“保险+期货”保障农民收入的作用，提出针对不同风险区域，实施精细化产品设计；多方主体相互配合，减轻地方政府保费压力两点建议。
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