- 年份
- 2024(12466)
- 2023(18319)
- 2022(15811)
- 2021(14882)
- 2020(12513)
- 2019(28990)
- 2018(28401)
- 2017(54959)
- 2016(29462)
- 2015(33256)
- 2014(33034)
- 2013(32599)
- 2012(29658)
- 2011(26781)
- 2010(26559)
- 2009(24532)
- 2008(23822)
- 2007(20540)
- 2006(17734)
- 2005(15416)
- 学科
- 济(123727)
- 经济(123598)
- 管理(83780)
- 业(79513)
- 企(65830)
- 企业(65830)
- 方法(61361)
- 数学(53745)
- 数学方法(52963)
- 中国(32894)
- 农(31488)
- 财(29465)
- 业经(26282)
- 贸(24319)
- 贸易(24303)
- 学(23665)
- 易(23629)
- 地方(22003)
- 理论(21198)
- 制(21158)
- 农业(20857)
- 融(18835)
- 金融(18833)
- 务(18799)
- 财务(18712)
- 财务管理(18673)
- 银(18633)
- 银行(18596)
- 和(18290)
- 技术(18089)
- 机构
- 大学(419445)
- 学院(418389)
- 济(174688)
- 经济(171290)
- 管理(167497)
- 理学(145758)
- 理学院(144236)
- 管理学(141504)
- 管理学院(140773)
- 研究(139662)
- 中国(107050)
- 京(88729)
- 科学(83615)
- 财(77711)
- 所(68456)
- 财经(63781)
- 中心(63597)
- 农(62753)
- 研究所(62489)
- 业大(59737)
- 经(58297)
- 江(57940)
- 北京(56510)
- 范(54363)
- 经济学(53866)
- 师范(53865)
- 院(50713)
- 农业(49190)
- 经济学院(48665)
- 财经大学(47841)
- 基金
- 项目(287714)
- 科学(228065)
- 基金(211744)
- 研究(209739)
- 家(184251)
- 国家(182810)
- 科学基金(158354)
- 社会(134109)
- 社会科(127302)
- 社会科学(127268)
- 基金项目(111339)
- 省(109632)
- 自然(103314)
- 自然科(101015)
- 自然科学(100993)
- 自然科学基金(99197)
- 教育(97285)
- 划(92850)
- 资助(89217)
- 编号(84252)
- 成果(67288)
- 部(64474)
- 重点(64141)
- 发(60623)
- 创(59514)
- 课题(57674)
- 教育部(55948)
- 国家社会(55927)
- 创新(55555)
- 科研(55037)
- 期刊
- 济(181990)
- 经济(181990)
- 研究(121976)
- 中国(74333)
- 学报(62211)
- 管理(61173)
- 科学(59284)
- 财(57737)
- 农(55693)
- 大学(48146)
- 学学(45368)
- 教育(43878)
- 农业(38998)
- 融(37860)
- 金融(37860)
- 技术(37257)
- 财经(31197)
- 经济研究(30948)
- 业经(29036)
- 经(26753)
- 问题(23538)
- 业(21179)
- 统计(21155)
- 贸(20608)
- 技术经济(20466)
- 理论(19654)
- 图书(19391)
- 策(19181)
- 商业(18910)
- 科技(18610)
共检索到602229条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 工业技术经济
[作者]
常明健 徐强
根据三种随机游走模型假设条件的不同,将期货市场的弱势效率进行细分,并应用相应的检验方法对其进行了检验。经检验发现,我国铜和铝期货市场均已达到弱势有效,但弱势效率较低;而大豆和小麦期货市场还未达到弱势有效。
关键词：
期货市场 弱势有效 随机游走
[期刊] 商业时代
[作者]
吕喆
本文以2003年4月1日-2012年4月18日这十年间我国可转换债券市场的中标可转换债券指数作为研究样本,以随机游走理论为基础,运用单位根检验法和序列相关检验法进行实证研究,目的在于研究我国可转债市场是否达到弱势有效性。通过研究得出结论,认为我国可转债市场尚未达到弱式有效。
关键词：
弱势有效 可转换债券 随机游走
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨晨辉 刘新梅 魏振祥 耿紫珍
基于VAR模型,选取铜、铝、白糖和玉米期货做为研究样本对我国期货市场定价效率进行实证研究。研究结果显示:选取样本的期货价格和现货价格之间具有长期均衡关系;铜、铝和玉米具有期货价格引导现货价格的单向引导关系,而白糖具有期、现货价格相互引导的双向引导关系;脉冲响应函数分析发现除了白糖以外,期货市场对现货价格的冲击大于现货市场对期货价格的冲击;方差分解发现铜、铝和玉米的定价能力较强,白糖的定价能力较弱。
[期刊] 财贸经济
[作者]
赵尚梅 唐杰
本文运用分形市场假说的重标极差(R/S)分析方法,分析了中国证券市场日收益率的分形市场特征,结果表明我国证券市场价格并不完全服从随机游走,而是存在较大程度的序列相关,因此证明传统的技术分析手段在我国证券市场是有效的。本文还将不同时间增量与其对应的R/S统计量进行了逐步回归,从而更易于直观地发现赫斯特指数的变化趋势,并量化证券价格的随机游走特性。
关键词：
分形市场假说 随机游走 赫斯特指数
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘晓雪 王誓言
本文从社会福利效应视角,基于社会损失指数模型衡量我国农产品期货市场效率。根据实证得出四个结论:一是谷物、软商品和林产品、油脂油料期货市场效率呈由低到高排序;二是多数期货品种在距离到期3-4个月时市场效率最高,价格信号最有效;三是超过3-4个月后,随着距到期时间增加,市场效率多呈下降趋势,但降幅减小;四是随上市年限延长,大豆和早籼稻期货市场效率有所改善,油脂油料期货市场效率较高且稳健。市场流动性水平、现货市场化程度、行业套期保值参与度及农产品期货1-5-9合约活跃影响着期货市场效率状况。
[期刊] 情报科学
[作者]
严承希 王军 李晓杰
【目的/意义】结合随机游走算法Page Rank、词共现和多样性测度指标提出一种改进的热点主题探测方法C_BI-Page Rank,该方法有效提高了热点主题探测的效率和模型质量。【方法/过程】首先对Page Rank算法进行理论回顾,引入词共现和布里渊系数构建C_BI-Page Rank算法模型,然后采用4种不同因素组合的Page Rank算法对Web of Science系统2006-2016的应用心理学领域的期刊文献进行实证分析,最后基于波达计数的专家方法进行算法比较与评价,同时也探索其与词频统计之间
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
潘瑞姣 王赛德
本文采用约翰森检验,首次规范地对中国阴极铜、大豆和硬冬小麦期货市场 效率进行了实证研究。结果显示:阴极铜、大豆和硬冬小麦的未来现货价格分别与 相应距最后交易日前第28天期货价格协整,存在长期均衡关系;大豆和硬冬小麦距 最后交易日前第28天的期货价格是未来现货价格的无偏估计,支持简单市场效率 假说;阴极铜距最后交易日前第28天期货价格不是未来现货价格的无偏估计,不支 持简单市场效率假说。
关键词：
期货市场效率 约翰森检验 非稳定序列
[期刊] 华东经济管理
[作者]
程可胜
文章首先对随机游走过程与市场弱式有效的关系进行系统分析,明确了利用随机游走检验市场有效性应遵循的步骤和程序,并澄清了已有研究中存在的错误和偏差。在此基础上,以郑州棉花期货为例进行了实证分析,得出了不同于已有研究的无效率结论,并进一步分析了棉花期货市场效率低下的原因,以及为提高效率应该采取的措施。
关键词：
鞅 随机游走 效率 棉花期货
[期刊] 技术经济
[作者]
刘晓雪 王慧娟 白宗航
基于社会福利理论,根据社会福利损失模型构建了社会损失衡量指标(SL)。进而测算了有色金属、黑色金属和能源化工期货的SL统计值,估计了期货价格对现货价格的预测偏差所带来的社会损失。主要得出几个结论:距到期期限7个月到3个月时,期货合约距到期日越近,市场效率越高;从不可避免的社会损失来看,有色金属期货最低,其次是能源化工和黑色金属期货;从SL均值来看,能源化工期货市场效率最高,其次是黑色和有色金属;同一大类内部不同期货品种之间的市场效率及其稳健性差异较大。
[期刊] 数据分析与知识发现
[作者]
贺婉莹 杨建林
【目的】通过引入随机游走模型,解决有监督排序学习中训练数据的标记信息难以获取的问题。【方法】提出一种基于重启随机游走模型的排序学习方法,通过游走模型完成训练数据的自动标注,降低排序学习对标记数据的依赖性,并在OHSUMED数据集上进行实验。【结果】当已标注样本在数据集中占比50%时,该方法能有效完成排序学习任务,与标注样本占比100%的排序学习算法相比,其排序效果明显优于Rank Net算法,略低于List Net算法。【局限】本文方法要求对每个查询单独进行随机游走,这对实际应用中多样查询下的文档标注工作
[期刊] 农业技术经济
[作者]
周应恒 邹林刚
本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 管理科学
[作者]
孙艳 何建敏 周伟
利用沪深300股指期货高频数据研究其日内效应和波动性特征。将高频数据所特有的价格持续期引入到GARCH模型中,并考虑到收益率序列波动的非对称性,建立UHF-EGARCH模型,分别选取1分钟、10秒钟、1秒钟采集频率的数据进行实证,采用线性样条函数剔除日内效应影响,进一步研究短期波动性,并画出相应的非对称冲击曲线。研究结果表明,基于3种采集频率数据的绝对收益率和价格持续期呈现明显的周末效应和日内效应,绝对收益率的日内效应基本上呈W型,价格持续期的日内效应有U型、L型、W型和倒U型4种形态并存,并不是某种单一的形态;短期波动性具有明显的集聚性和非对称效应,其中坏消息的影响强于好消息的影响。
[期刊] 管理科学
[作者]
刘冠男 张亮 马宝君
随着电子商务的迅猛发展,电子商务环境下的退货问题日益重要。产品销售中的高退货比例会为企业带来额外的物流和返修等成本,影响企业的正常运营。因此,有效防范退货风险、识别潜在的退货倾向对于提高电子商务企业的管理决策水平具有重要意义。在大数据背景下,电子商务企业积累了大量销售、退货和客户等多源异构数据,可基于此挖掘用户在电子商务平台中购买和退货的行为模式,进而预测退货风险。针对电子商务环境下的退货风险建模,引入二部图结构组织历史退货记录,并将问题形式化为二部图上的节点排序问题。根据退货的用户和被退货产品的结构特点
关键词：
电子商务 退货 二部图 随机游走
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
李冬梅 范凌卓 宋志红
通过构建马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型,对1994-2011年人民币实际有效汇率和实际GDP的增长路径进行了区制状态划分和转移分析,实证结果表明,人民币汇率并不存在长期严重低估现象,而是以一定的规律升值与贬值互现;人民币实际有效汇率对GDP虽然有影响,但这种影响在统计意义上是不显著的,换句话说,中国经济的快速增长并非是由人民币汇率低估所导致。同时,本文所作的格兰杰因果检验进一步证实了以上结论,这可解释为中国企业在国际化进程中积累了越来越多的技术知识、市场技能和管理经验,从而能够更好地应对汇率波动所产生的不利影响。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
一种基于随机游走模型的关键蛋白质预测方法
夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响——基于ARMA-EGARCH模型的实证研究
中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗？——基于动态M-Copula模型的实证研究
中国期货市场定价效率的实证分析——基于中美棉花期货市场价格关系的研究
天然橡胶现货与期货市场波动溢出效应的实证研究——基于BEKK-GARCH模型
对我国期货价格随机游走假设的检验
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型
基于FCVAR模型的中国沪铝期货市场价格发现功能实证分析
重大风险事件对中国商品期货市场的冲击效应——基于学生分布的随机波动模型
基于Copula分位数回归原油期货市场套保模型及效率研究
