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[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 方毅 黄琨
本文对我国金属和农产品期货的主要品种进行实证研究,全面、系统地剖析整个期货市场。与传统文献不同,我们依据经济学原理对市场的价格发现与套期保值功能加以区别,通过Granger因果分析考察市场的价格发现功能,采用误差修正模型和协整技术得到市场套期保值绩效。为克服传统非结构方程的缺陷,利用结构向量自回归(StructureVAR)模型、结构性脉冲响应及方差分解技术定量刻画了国内外期货市场关系。研究发现现实中国期货市场发挥了基本功能,但农产品期货市场仍存在很大不足,国际期货市场对国内期货市场的价格有着单向的影响,国内期货市场的效率低于国际期货市场。
关键词：
期货市场 价格发现 套期保值 风险规避
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
潘瑞姣 王赛德
本文采用约翰森检验,首次规范地对中国阴极铜、大豆和硬冬小麦期货市场 效率进行了实证研究。结果显示:阴极铜、大豆和硬冬小麦的未来现货价格分别与 相应距最后交易日前第28天期货价格协整,存在长期均衡关系;大豆和硬冬小麦距 最后交易日前第28天的期货价格是未来现货价格的无偏估计,支持简单市场效率 假说;阴极铜距最后交易日前第28天期货价格不是未来现货价格的无偏估计,不支 持简单市场效率假说。
关键词：
期货市场效率 约翰森检验 非稳定序列
[期刊] 农业技术经济
[作者]
陈雨生 乔娟
套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一。本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比。结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地。
关键词：
玉米期货 套期保值 有效性
[期刊] 技术经济
[作者]
陈雨生 乔娟 赵荣
运用协整检验、误差修正模型检验、脉冲响应函数检验和方差分解检验等方法,并通过基差分析、期货合约流动性分析,对中国豆油期货市场的价格发现功能和回避风险功能的发挥情况进行了实证分析。结果显示:在长期过程中,中国豆油期货市场的价格发现功能基本得到发挥;回避风险功能在期货市场自身运行机制的作用下逐渐得到改善,并开始发挥作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张红星
本文针对郑州商品交易所白糖品种,提出取每日所有交易价格的成交量加权平均数代表当日期货价格,构成期货价格序列,利用平稳性检验、协整检验、误差修正模型以及格兰杰因果检验等方法进行实证分析,结果表明:白糖期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格具有良好的价格发现功能,期货价格和现货价格之间存在双向格兰杰因果关系。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵蕊
本文运用协整检验、Granger因果检验、Garbade-Silber模型、误差修正模型等对2008年1月9日到2008年11月14日上海期货交易所黄金期货合约的价格发现功能和套期保值功能进行研究,结果表明:黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系,在价格发现功能中,黄金现货价格起着决定性的作用,期货市场价格发现功能相对较弱。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 财贸经济
[作者]
祝合良 许贵阳
本文选取2008年1月9日至2010年12月31日之间期货价格和现货价格数据,运用传统回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、误差修正套期保值模型(ECM)、误差修正GARCH模型(EC-GARCH)对样本数据进行平稳性和协整关系检验,在估计最小风险套期保值比率的基础上发现:(1)我国黄金期货市场运行三年多来,通过黄金期货市场进行套期保值是有效的,可以较为明显地降低参与者面临的价格波动风险;(2)在具体进行套期保值操作时,应该根据套期保值时限长短的不同和预期效果的差异,采用不同的模型来合理确定自身的套期保值比例。在此基础上,本文提出了相关政策建议。
关键词：
黄金期货市场 套期保值 实证研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李志斌
以大豆、玉米和棉花期货作为研究对象,实证分析了我国农产品期货市场的国际影响力。结果显示,2008年以来我国农产品期货市场的国际影响力短期内显著增强,但是美国期货市场在农产品定价权上依然有主导优势,对信息的反应也更为有效。国内相关农产品生产供给不足所导致的供需矛盾突出、进口被动大幅增加是我国农产品期货市场影响力提升的一个重要因素。
关键词：
GARCH模型 农产品期货 国际影响力
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
[期刊] 管理世界
[作者]
马龙龙
随着各级政府对"三农"问题的日益重视,以及中国农产品期货市场的渐趋成熟,越来越多的专家学者希望能够利用期货市场解决三农问题。究竟这一思路能否实现?如果能够实现,应该从哪些方面着手?本文将利用小麦主产区河南的问卷调查数据,采用结构方程模型对上述问题进行实证分析。分析结果表明,农民对期现货市场的认识、期货信息传播渠道的建立、中介组织的建立健全、期货市场本身的要求以及国家的相关政策都将影响农民利用期货市场的意愿。依据此结论,本文将结合中国实际提出切实可行的政策措施以提高农民的积极性。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
陈明华 陈蔚
本文以WTI为例,借助时间序列分析的多种计量方法,从长期均衡关系和引导关系两个方面对国际石油期货市场价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:期货价格和现货价格存在长期均衡关系,石油期货市场运行有效;期货价格和现货价格互为Granger意义上的因果关系,期货价格对现货价格具有更强的引导关系;在石油价格发现过程中,期货市场价格起主导作用。
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