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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李苍舒
本文根据从网络借贷市场搜集的718家正常平台和129家问题平台数据分析典型风险传染事件发生前后市场资金变化情况,构建模型从月度、周度两个维度研究新金融业态风险传染的特征。结果发现:风险更显著地传染至大规模、人均投资金额低的平台。风险传染期内,平台规模越大,对交易量变化的负向作用越大;平台人均投资金额越高,平台与投资人的联系越紧密,对交易量变化的正向作用越大。随着时间的推移,平台规模与人均投资金额对平台交易量变化的影响程度逐渐减弱。风险传染期间,问题平台与正常平台在危机后的交易量存在较为显著的差异,市场资金流向呈现出一定的替代效应。
关键词：
新金融业态 风险传染 典型事实 特征
[期刊] 投资研究
[作者]
林宇
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模,运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金融波动率进行建模,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部风险建模来测度各股市的动态风险,并用返回测试(Back-testing)方法检验模型的适应性。实证结果表明,总的来说,FIAPARCH-EVT模型对各个市场具有较强的适应性,风险测度能力较为优越。进一步,本文在ARFIMA-FIAPARCH模型下,假定标准收益分别服从正态分布(N)、学生t分布(st)、有偏学生t分布(skst)、广义误差分布(GED)共4种分布,对各股市的...
关键词：
风险管理 典型事实 极端风险 返回测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。
[期刊] 经济经纬
[作者]
丁述军 庄须娟 李文君
采用2005—2016年我国31个省(区、市)的面板数据,使用静态面板数据模型,对我国区域金融风险四部门间的传染机理进行实证研究。研究结果表明:在我国区域金融风险部门间传染的过程中,四部门之间存在着多条风险传染路径,金融部门在传染机理中处于核心地位,金融部门受其他部门的风险传染并且也影响其他部门;近年,家庭部门面临的风险增大,对其他部门风险传染的效应也较强,且家庭部门最易受其他部门的风险传染。
[期刊] 南方金融
[作者]
高明宇 李婧
贸易因素是一国货币发展成国际货币的核心驱动力量。本文基于全球国家和地区的双边贸易数据构建世界贸易网络，采用社会网络分析方法刻画中国2001年至2016年的贸易网络特征，并分析其对人民币国际化的影响。研究结果表明，中国贸易网络特征对人民币国际化起到了稳健显著的正向推动作用。其中，贸易网络联系强度自2005年起，对人民币国际化的推动作用持续上升，中间中心度和网络异质性对人民币国际化的促进作用出现下降趋势；结构向量自回归模型的结果与状态空间模型的结果基本一致，同时方差分解结果表明，中国贸易网络特征对人民币国际化的促进作用存在差异，网络联系强度对人民币国际化的正向促进作用最大。进一步推动人民币国际化，应继续优化贸易网络特征，提升中国在全球贸易网络中的影响力；巩固人民币在亚洲区域的影响力，建立亚洲的人民币循环系统；重点关注人民币官方记账职能的发挥，通过更加广泛的地域分布形成网络效应。
[期刊] 财贸研究
[作者]
蔡群起 龚敏
基于全新的中国季度宏观数据集,利用时域相关分析和频域互谱分析方法对1992年以来中国经济波动的典型事实进行全面归纳,之后运用G7国家的数据横向比较中国经济波动特征与主要发达经济体的异同,并深入分析其差异的成因,最后提出理解中国经济波动的模型框架以及对近年来中国经济增速下行成因的启示。研究发现:中国经济周期波动的粘持性与发达经济体相似,但波动性显著偏高,而各变量同GDP波动的相关性则显著偏低;相对于G7国家,中国的投资、资本、劳动、政府消费、净出口及货币等变量的波动别具一格;可贸易和不可贸易部门框架可以较好地解释近年来中国经济增速的持续下行。
[期刊] 财贸研究
[作者]
蔡群起 龚敏
基于全新的中国季度宏观数据集,利用时域相关分析和频域互谱分析方法对1992年以来中国经济波动的典型事实进行全面归纳,之后运用G7国家的数据横向比较中国经济波动特征与主要发达经济体的异同,并深入分析其差异的成因,最后提出理解中国经济波动的模型框架以及对近年来中国经济增速下行成因的启示。研究发现:中国经济周期波动的粘持性与发达经济体相似,但波动性显著偏高,而各变量同GDP波动的相关性则显著偏低;相对于G7国家,中国的投资、资本、劳动、政府消费、净出口及货币等变量的波动别具一格;可贸易和不可贸易部门框架可以较好
[期刊] 统计与决策
[作者]
柏宝春
关联性是分析金融机构间风险传染效应的重要途径,文章基于关联性视角,运用线性GARCH检验等方法度量金融机构风险传染效应。实证结果表明:金融平稳时期,金融机构内部传染占主流;危机期间,金融跨行业间相互传染显著提升,其中以银行业传染效应尤为显著。
关键词：
金融机构 关联性 金融危机 风险传染
[期刊] 中国工业经济
[作者]
王贞洁 王竹泉
经济危机及其伴随的"信用风险传染"效应对于中国外向型电子信息产业上市公司的营运资金融资结构产生了深刻影响。我们发现:在危机时期,外向型电子信息产业上市公司普遍难于利用商业信用等营业活动自发性融资作为银行借款的替代性融资来源,最终导致营业活动的流动资金净需求逐步增加、融资压力逐步增大。而随着外部环境风险的累积,这些公司主动或被动地降低了短期金融性负债(短期借款、应付股利和应付利息等)等高风险的融资项目,同时增加了营运资本(长期负债和所有者权益等)的比重,最终呈现了较为稳健的营运资金融资结构。那些风险不敏感的低度外向型公司,由于忽视了对于信用风险的管控,被迫采取了更为稳健的营运资金融资结构,这意味...
关键词：
经济危机 信用风险传染 营运资金融资结构
[期刊] 国际经济评论
[作者]
刘瑶 张斌 张明
中国实现经济转型升级离不开转型金融的大力支持。中国式转型金融方兴未艾，尚处于起步阶段；转型金融市场规模和产品种类相对有限，主要集中在减排项目领域；在“双碳”目标约束下，中国金融机构成为转型金融的重要参与者和重要支持者；中国正在加强转型金融框架建设，“五大支柱”可提供有益参考。同时，中国式转型金融面临标准和路线图缺失、行业及项目相关信息和数据基础较为薄弱、产品设计机制不完善、转型金融商业模式可持续性亟待维持等多方面现存挑战。未来，中国转型金融市场将更加活跃，转型金融产品规模也将迎来爆发式增长。因此，应尽快设置结构化转型金融标准，加强转型金融产品的标准化信息披露、金融市场的互联互通与国际合作，加快推进转型金融市场的规范化、产品的多样化，政府部门、金融机构与转型企业三方发力，构建高效可持续的中国式转型金融商业模式与激励机制。
关键词：
转型金融 “双碳”战略 金融市场
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
郭俊华 李寿德 黄桐城
我国工业污染物的检测指标主要分为大气污染、固体废弃物污染和水污染三大类。要对工业污染物进行综合控制,必须了解工业大气、固体废弃物、水污染等不同污染物之间的相关程度及全面污染的程度,但是现有的研究较少关注污染物之间的相关性,而是针对不同的污染物分别采取措施,难以实现高效的综合治理。本文对我国31个省、直辖市和自治区的工业污染物检测指标典型相关进行了实证研究,研究结果表明,我国工业大气污染与固体废弃物污染,工业大气污染与工业废水污染之间存在显著的典型相关关系,但在工业固体废物污染与工业废水污染之间,除了个别污染物之间具有较强相关性以外,整体的相关性并不显著。此结论对建立以工业大气污染为主的环境治理...
[期刊] 南方金融
[作者]
肖建国
以信贷业务出表为特征的金融同业业务快速发展,衍生出多种业务操作模式,对金融业微观经营管理和宏观调控监管都带来了较大潜在风险。本文分析了金融机构同业业务创新的典型案例及其存在的风险,提出应当采取疏堵结合的办法,通过完善市场基础、优化监管协调、改进监管政策和规范风险管理等手段实现标本兼治。
关键词：
金融市场 金融创新 同业业务 风险管理
[期刊] 预测
[作者]
赵雪瑾 张卫国
本文在构建我国外汇市场汇率风险指数、货币市场流动性风险指数和股票市场股指风险指数的基础上，分别以三个风险指数为基准，选取６８个重要指标从子市场重大改革时点至２０１５年９月的数据进行时差相关分析，得到现阶段三个子市场风险变动的先行指标，发现了风险在不同市场间的传染效应。进一步从先行指标中剔除相关指标得到预警指标，合成三个子市场短期和中期预警指数并进行有效性检验。近期预警结果表明，我国外汇市场短期面临贬值的中风险，中期面临贬值的高风险；货币市场短期处于低风险，中期面临流动性过剩的中风险；股票市场短期面临暴跌的中风险，中期处于低风险。最后从统筹金融市场全局监管角度提出防范金融风险的监管启示。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
刘晓星 任超 李绍芳
随着金融创新和金融科技的发展，金融机构作为金融体系的核心载体，相互间的关联网络日益紧密，跨机构的风险传染程度不断增加。从风险溢出视角，基于TENET模型构建风险溢出动态关联网络，深入研究金融机构间风险传染的方向和路径，结合2014～2021年我国金融机构间的相关数据，实证分析我国金融机构间非线性风险溢出网络结构和风险溢出水平。研究发现，我国金融机构系统性风险水平呈现周期性变化，非线性特征明显，其中证券部门的风险溢出强度最高，金融科技机构的系统性风险溢出逐渐增强，银行部门吸收了其他金融机构的大部分风险溢出，在维持金融系统稳定方面发挥了主要作用。当前，要进一步重视金融科技的监管应用，加强对系统性金融风险跨部门传染的监管，守住不发生系统性金融风险的底线。
[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演。模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考。本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要。
关键词：
金融风险传染 资产抛售 宏观审慎压力测试
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