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[期刊] 管理世界
[作者]
叶永刚 陈勃特
本文选取央票发行利率和shibor作为中国政策利率和市场基准利率的代表,实证研究了政策利率调控对市场基准利率的影响,研究结果表明:央行政策利率调控与市场基准利率之间存在着正向的长期均衡关系,短期内央票发行利率的周间调整对shibor变动存在显著影响;从周内影响来看,市场基准利率中包含了对政策利率调整的预期,但市场预期通常高估了政策利率的调控强度。此外,由于市场内在均衡机制对较短期限利率作用更显著,政策利率调控对3个月利率的影响明显强于对隔夜利率的影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
赵经涛 李宁
当前我国货币政策框架正处于从数量型调控向价格型调控过渡的关键阶段。深入研究我国货币政策框架转型的必要性、现实性和过渡阶段经济金融领域的相关改革，是近年来政策制定者和学术界关注的热点和重点。本文综合运用非参数估计方法、向量自回归（ＶＡＲ）和格兰杰因果关系检验及统计分析方法，对我国货币政策数量型调控框架的有效性进行了检验，并对价格型调控框架下市场基准利率的选择进行了分析。研究发现，上海银行间同业拆借利率（ＳｈｉｂｏＲ）比较适合作为我国中央银行货币政策价格型调控框架下的市场基准利率。为了充分发挥ＳｈｉｂｏＲ作为市场基准利率的功能，下一步要继续深化经济金融领域改革，完善金融市场体制和机制，创新货币政策．．．
[期刊] 财经科学
[作者]
戴金平 陈汉鹏
推进利率市场化改革、培育金融市场基准利率是进一步建立中国社会主义市场经济的重中之重。本文系统性地讨论了Shibor在中国货币政策中的传导功能,并首次将Shibor引入DSGE模型,分析其对实体经济的影响。研究结果表明本文建立的DSGE模型同实际经济的主要特征具有较好的一致性,央行能够通过Shibor对经济进行微调,从而为政府在"十二五"期间推进金融市场基准利率体系的建设,进一步发挥Shibor的基准作用提供了理论和实证的支持。
[期刊] 中国金融
[作者]
贺力平
利率市场化是当前中国金融改革中最深刻的一场变革,毫无疑问会对整个金融体系和经济发展带来多方面的重要影响。如果在利率市场化进程中,中央银行的货币政策操作还局限于原有的模式,这一方面可能会影响货币政策操作的效力,另一方面也可能反过来延迟利率市场化的改革进程。两种基准利率及其特点"基准利率"是金融市场上大量使用的概念。仔细辨析一下,我们可以认为实际上有两种基准利率概念。一个是货币市场上常见的基准利率,即无风险资
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
许亦平 洪露 周芊
随着中国利率市场化改革的进行,基准利率的选择变得越来越重要。本文旨在借助一种新的计量模型DAG来确定我国目前短期利率中的关键利率。本文主要选取了六种非常活跃的、具有非常好的流动性的短期利率进行研究。最终得到的因果关系图显示隔夜Shibor、7天Shibor和隔夜同业拆借利率在货币市场中都起到了基础性作用,但这三者之间不存在因果关系,也就是说不存在唯一的利率可以直接地或间接地影响其他所有利率而充当基准利率的角色。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭强 李向前 付志刚
随着利率市场化逐步推进,多数中央银行建立了能有效引导和调控市场利率的政策操作框架。基于中国货币政策的实施框架,运用EGARCH模型,本文实证研究中国人民银行各种货币政策工具对超短端Shibor的影响。结果表明,中国人民银行公开市场操作与调整法定存款准备金率,使得Shibor水平朝中央银行预期的方向变化;而中央银行沟通对Shibor水平与Shibor波动性的影响,与中央银行预期并不完全一致。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志栋
基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
[期刊] 管理世界
[作者]
彭红枫 鲁维洁
本文对目前存在的多种利率进行了比较研究,在此基础上,运用向量自回归模型对中国金融市场基准利率的选择进行了实证分析,研究结果表明:银行间债券回购利率在中国利率体系中仍然起着重要的作用,但SHIBOR在短期利率上作为货币市场基准利率的认可程度越来越高,正发挥着越来越重要定价参考作用。
关键词：
基准利率 债券回购利率 SHIBOR
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘轶 李久学
利率市场化改革的关键之一在于找到合适的市场基准利率 ,在基准利率的基础上形成合理的市场利率体系。本文从利率市场化与国债市场的关系入手 ,指出利率体系建设的关键在于找到有效基准利率 ,论述了利率市场化过程中有效基准利率的核心地位 ,分析了国债利率可以成为市场有效基准利率的诸多因素。本文认为国债利率是中国有效基准利率的必然选择 ,文章提出了我国发展国债市场促进国债利率有效基准利率地位的形成的若干对策与建议
关键词：
利率市场化 基准利率 国债利率 国债市场
[期刊] 财贸经济
[作者]
李宏瑾 项卫星
20世纪90年代以来,以短期利率为目标进行间接货币政策调控已经成为世界各主要中央银行货币政策操作的普遍模式。本文首先以美国为例,分析公开市场操作与中央银行利率调控的主要模式,并对我国10余年来、特别是2003年以来的公开市场操作情况进行概述,分析指出央票利率已初步具备了中央银行基准利率的特征。实证分析表明,央票利率与主要货币市场利率具有长期协整关系,并且是货币市场利率的格兰杰原因;央票利率与产出缺口和通胀缺口还具有显著的线性关系,说明我国可以通过引导利率进行间接货币政策调控。最后,分析当前我国公开市场操作和间接货币政策调控存在的问题,并提出相应的政策建议。
[期刊] 金融评论
[作者]
王宇 李宏瑾
利率市场化不仅意味着利率由市场供求决定,还要求利率调控方式的市场化。随着利率管制的完全放开,中央银行应进一步发挥利率价格机制的作用,明确市场化条件下的中央银行基准利率,货币政策实现由数量为主到以价格为主的调控方式转型。本文对利率市场化条件下中央银行基准利率的含义进行了界定,并说明了与之相关的几个重要理论问题。通过梳理有关文献和比较各国实践经验,分析了以中央银行基准利率调整为手段的货币政策运行机制。在对中国主要货币市场利率、中央银行利率体系和公开市场操作进行全面考察的基础上,本文还就适应利率市场化条件下的中
[期刊] 财经研究
[作者]
李社环
基准利率的选择和培育是成功推行利率全面市场化改革的重要举措。本文以我国现行利率体制及其改革趋势为背景 ,探索了国际上基准利率的选择原则和惯例 ,分析研究了适合我国利率体制开放环境下的基准利率的选择及其问题 ,并探讨了解决问题的途径。
关键词：
基准利率 利率市场化 同业拆借利率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
温彬
利率市场化是我国金融改革深化的必然趋势。这要求央行选择一个合适的基准利率。根据国外经验,再贴现利率、银行间同业拆借市场利率、银行间债券市场回购利率和银行间债券市场现券交易利率可能为合适的基准利率。本文从七个方面对这四个利率进行了比较和实证研究,结论是银行间同业拆借市场和债券回购市场的利率更适合做基准利率。但对这两个利率的最终选择还有赖于客观经济条件的变化发展,为使它们更好地发挥基准利率的职能,还需要创造一些条件。
关键词：
利率市场化 基准利率 实证研究
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张笑梅
文章从形成机制、来源市场、价格走势、货币政策、市场运用等多个角度对SOFR和EFFR进行了对比分析,发现在美元隔夜利率的领域,SOFR当前尚未成为首要的基准利率,但SOFR具备雄厚的来源市场,回购交易在货币政策中被广泛运用,预计SOFR未来的发展前景可期。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡玉全 万红 刘柏宏
随着利率市场化的推进以及货币政策框架由数量型向价格数量型并重转型，当前我国急需尽快培育有效的基准利率，以疏通货币政策传导渠道，提高货币政策调控效果。通过理论分析和实证研究，得出如下结论：我国货币政策框架转型中构建的基准利率，必须是一个包含长短期利率的组合基准利率体系；我国货币市场利率虽然还不完全具备基准利率的要素，但是在基准利率体系中具有重要地位；当前我们可以７天回购作为政策利率、以Ｓｈｉｂｏｒ作为货币市场基准利率。同时，应加快完善市场和政策环境以培育Ｓｈｉｂｏｒ的基准性。
关键词：
货币政策框架转型 Shibor 回购利率
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