- 年份
- 2024(3769)
- 2023(5729)
- 2022(4847)
- 2021(4692)
- 2020(3906)
- 2019(9484)
- 2018(9275)
- 2017(17831)
- 2016(9426)
- 2015(10756)
- 2014(10402)
- 2013(10628)
- 2012(9927)
- 2011(9169)
- 2010(8856)
- 2009(8393)
- 2008(8339)
- 2007(7169)
- 2006(6365)
- 2005(5853)
- 学科
- 济(51504)
- 经济(51461)
- 管理(26829)
- 方法(26808)
- 数学(25245)
- 业(25196)
- 数学方法(25167)
- 企(20198)
- 企业(20198)
- 中国(15019)
- 财(11909)
- 贸(11779)
- 贸易(11774)
- 易(11559)
- 农(10671)
- 制(7904)
- 关系(7758)
- 融(7550)
- 金融(7550)
- 业经(7306)
- 务(7228)
- 财务(7224)
- 财务管理(7216)
- 银(7171)
- 银行(7158)
- 企业财务(6999)
- 行(6949)
- 环境(6581)
- 出(6446)
- 学(6323)
- 机构
- 大学(143228)
- 学院(137684)
- 济(74913)
- 经济(74042)
- 管理(54262)
- 研究(51310)
- 理学(47661)
- 理学院(47179)
- 管理学(46618)
- 管理学院(46388)
- 中国(41403)
- 财(32100)
- 京(29615)
- 财经(26686)
- 科学(26115)
- 经济学(25686)
- 所(25004)
- 经(24825)
- 经济学院(23251)
- 研究所(22757)
- 中心(22008)
- 财经大学(20482)
- 北京(19438)
- 农(18339)
- 院(18097)
- 江(17153)
- 业大(16635)
- 商学(16463)
- 商学院(16318)
- 科学院(15420)
- 基金
- 项目(90881)
- 科学(74359)
- 基金(72513)
- 研究(65273)
- 家(63045)
- 国家(62649)
- 科学基金(54212)
- 社会(47163)
- 社会科(45132)
- 社会科学(45122)
- 基金项目(37595)
- 自然(33708)
- 自然科(33060)
- 自然科学(33051)
- 自然科学基金(32554)
- 资助(31206)
- 教育(29591)
- 省(29459)
- 划(26505)
- 部(23313)
- 编号(22899)
- 中国(21526)
- 国家社会(21503)
- 教育部(20790)
- 重点(20117)
- 人文(19362)
- 发(18602)
- 创(18597)
- 大学(18245)
- 成果(18142)
共检索到206662条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济经纬
[作者]
宋光辉 柴曼莹
改革开放以来,中国价格总水平波动与投资效率之间存在密切关系。为了扩大内需,近几年来中国政府加大了投资力度,但由于投资效率下降,结果在价格总水平呈现下降的同时,投资率逐年回升。特别是2003年第一季度投资增长率高达27.8%,这虽然有利于解决通货紧缩问题,但在投资效率没有得到明显改善条件下,还将导致投资率再创历史高水平,从而可能会引起新一轮价格波动。
关键词：
投资效率 价格总水平 投资增长率
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
吴周恒
文章将中国投资波动的矩特征进行跨国对比，总结了中国投资波动的异质性特征，并且构建了引入国内资本市场摩擦和利率风险溢价机制的ＲＢＣ模型，采用贝叶斯方法校准模拟了中国投资的波动轨迹。研究结果表明：国内资本市场摩擦和国际资本流动摩擦是形成中国投资波动异质性的重要机制，两类机制的引入有助于准确拟合中国投资的波动性、相对波动性、协动性和持续性等各项波动特征；贝叶斯估计得到的中国的资本调整成本和利率风险利差的参数值反映了中国资本配置效率较低，以及国内实际利率受到国际资本流动的影响较高；驱动中国投资波动的外生冲击来源主要是利率风险溢价冲击和偏好冲击等结构性外生冲击。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
吴剑飞
价格总水平的异常波动是近年来我国面临的现实问题。从我国经济的发展历程看高经济增长往往伴随着高通胀,而经济衰退的同时又会出现通货紧缩。本文将通货膨胀和通货紧缩理解为同一经济现象—价格水平异常波动的两种表现形式,利用贝叶斯向量自回归方法模型分析了中国实际产出波动对价格波动的影响,结果发现在封闭经济环境和开放经济环境下实际产出波动都是价格波动的格兰杰原因。Diebold-Mariano(D-M)检验也表明分别包含实际产出波动变量的贝叶斯向量自回归样本外预测模型能显著提高对价格水平变动的预测能力。所以,在全球经济衰退的环境下,面对内外需不足和企业投资萎缩导致的实际产出剧减可能使中国经济出现异常严重的通...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方红生 楼琳琳 郭林
本文从产业角度对中国投资率的波动和变化进行了度量和分解,结果表明,1993~2008年产业内效应解释了中国投资率波动的84.70%,而2000~2008年中国投资率持续上升期间,它的解释力上升到94.87%。除持续上升的2001年和2002年外,产业内效应中第二产业投资率的上升都主导着中国投资率的持续上升。中国投资率9年后才持续上升的根本原因是第二产业的投资率由降转升而致。
[期刊] 中国软科学
[作者]
管卫华 林振山 甄峰
中国近50年的投资波动分为5个不同尺度和1个趋势项,其中以2.7年的小尺度、40年的大尺度和趋势为主,其长期趋势主要与宏观经济体制的变化相关。比较改革开放以来在40年尺度上的80和90年代两个阶段投资波动的影响因素变化发现劳动力、投资弹性系数、工业及主要产品、交通设施、价格、存货、教育、城市消费水平、粮食等对固定资产投资波动影响上升,而农业产值和外贸对投资波动影响却下降。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘宗明
本文将企业投资效率的变动过程引入包含名义和实际刚性等多种结构特征的新凯恩斯主义宏观模型,并利用贝叶斯极大似然方法估计了模型的结构参数。边际数据密度比较结果显示,刚性价格—工资模型能够较好地解释实际数据。同时,本文就企业投资效率冲击对实际总产出波动的解释力和历史贡献进行评估,波动性分解的结果说明投资效率冲击对产出波动具有30%以上的解释力,是所有冲击中贡献最大的。历史分解和反事实模拟的结果显示投资效率是动态演化的,2002～2012年,投资效率呈现总体改善趋势;相对于"十五"计划时期,"十一五"规划时期的投资效率更稳定、效率水平也更高。投资效率改善对2007年中期以后的产出增长有显著拉动作用;需...
关键词：
投资效率 经济波动 历史分解 反事实模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
战明华 胡剑锋
本文从一个新的视角——信贷内生扩张能力和投资外生收益冲击,对我国近些年来的投资与通胀的关系进行了解释。具体分析过程是先建立一个信贷内生扩张约束条件下的厂商长期投资动态最优化模型,并给出一个有关投资外生收益对价格影响的命题。在此基础上,我们以中国为对象,对命题成立的三个条件进行了实证检验,并对其中两个关键条件成立的背后动因进行了分析,且给出了长期增长与政策含义。
关键词：
信贷内生扩张能力 投资收益外生冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 价格月刊
[作者]
李宏勋 乔芳姝
为分析国际原油价格波动与中国LNG进口价格之间的关系,选取2014年11月—2020年7月的国际原油价格和中国LNG进口价格月平均数据建立VAR模型,并运用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验进行研究。结果表明:国际原油价格和中国LNG进口价格之间存在长期均衡关系,且表现为同向变动。在短期内,当国际原油价格和中国LNG进口价格出现偏离时,中国LNG进口价格将会反方向变动以进行调整,而国际原油价格变化相对较小。国际原油价格是中国LNG进口价格的单向格兰杰原因,前者对后者具有预测能力。国际原油价格的短期波动主要是受自身价格的影响,中国LNG进口价格的波动会同时受到国际原油价格和自身的影响,但更大程度上是由于国际原油价格对其冲击作用,影响时滞为7个月。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹亚生 粟坤全
文章通过面板数据向量自回归、虚拟变量回归等实证方法,验证了投资者情绪与波动率风险价格之间存在显著的动态关系;并发现当情绪偏于悲观时,波动率风险价格是负数,但是当情绪偏向于乐观时,波动率风险价格则变成为正数,这个特征与现有研究文献的记载差别很大。这表明,当金融市场中投资者受到情绪影响而盲目乐观时,衍生产品市场并不一定能够发挥其对冲风险的功能。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨光 张志勇
通过从上海期货交易所获取数据,使用向量自回归检验了两种类型投资者的行为和价格波动性之间的关系。实证检验结果表明:(1)不同期货品种市场上的投机行为都会加剧价格波动性,而不同价格波动率度量方法下,套期保值行为对价格波动所产生的Granger显著影响只出现在某些期货品种市场上;(2)市场价格波动对套期保值行为没有显著的影响,而市场价格波动对投机者行为的影响则随着波动率的度量方法不同而不同。研究结论对于指导我国期货市场改善投资者结构、促进期货市场发展具有积极的意义。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
雷辉
本文利用1978-2007三十年期间我国投资增长率和国内生产总值增长率的最新统计数据,对改革开放以来我国投资波动和经济波动情况进行了态势分析和实证比较,结果表明投资的周期性波动是导致我国的经济波动的主要因素。我国的投资波动既有宏微观经济体制的原因,又有工业化过程中产业结构升级的原因;完善投资体制、转变经济增长方式是保持我国经济高质量增长的必然选择。
关键词：
投资波动 经济波动 相关性
[期刊] 统计研究
[作者]
丁从明 陈仲常
文章从理论和经验两方面研究了价格波动对资源配置效率的影响。理论模型显示:由于调整成本的存在,面对较低水平价格波动的企业可能并不会立刻调整要素投入比例和生产计划,这一"保守策略"意味着价格波动可能带来企业配置效率损失的增加。但是随着价格波动幅度进一步增加,越来越多的企业将会主动地对生产计划进行调整,以便抵消较大幅度波动的不利影响。"保守策略"向"调整策略"的转变意味着价格波动引起的资源的配置效率损失可能存在门阀效应。利用1978-2007年省级面板数据和基于极大似然估计的随机前沿方法,文章实证研究证实了价格波动对资源配置效率损失的非线性影响,认为传统的研究可能低估了价格波动对经济的负面影响。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
李焜 王小华
基于2003—2015年我国26个省、自治区的面板数据,重点考察了四万亿投资刺激计划背景下,各地区的财政货币政策对粮食价格波动的冲击效应及其差异。研究发现:中国粮食价格上涨除了受到生产成本因素驱动以外,还主要受到宽松的货币政策所引致的地方流动性过剩的影响,地方财政货币政策对粮食价格波动的冲击效应在四万亿投资实施前后存在明显的差异;四万亿刺激计划实施后,各地区积极的财政政策和宽松的货币政策才是新一轮粮食价格波动的主因,粮食类农产品因为自身的敏感和脆弱性,受到了财政货币政策引致的流动性泛滥所带来的最直接伤害;应注重财政货币政策的多重目标分解、梳理及协调配合,处理好"稳增长、控物价、调结构、惠民生、防风险"之间复杂多变的关系,寻求一个有效的"平衡点"。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
