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[期刊] 经济管理
[作者]
吴世农 李培标
本文应用Treynor—Mazuy模型和Henriksson—Merton模型,根据我国投资基金混合型的特征,重构投资基金业绩评价的比较基准,分析和评价10家新的证券投资基金在1999年5月至2000年12月期间的证券选择能力和市场时机选择能力。研究结果表明:这10家基金都不具有显著的证券选择能力,其中大部分基金具有显著市场时机选择能力。这一结果,一方面说明了我国证券投资基金的投机性较强,主要依赖市场时机选择获取收益,证券选择的管理水平有待提高;另一方面说明我国证券市场与有效市场还有差距。
关键词：
封闭式基金 证券选择 市场时机
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周晓华
为了客观地评价证券投资基金的运作好坏,本文使用简单线性回归、二次回归以及虚拟变量回归等数量分析方法,进行基金在证券市场时机选择能力方面的研究,并结合中国证券投资基金具体数据进行实证分析。
关键词：
证券投资基金 时机选择
[期刊] 证券市场导报
[作者]
姚兴涛 迟海燕 张乃禄
大部分基金的业绩优于市场,一定程度上反映了我国证券市场的效率还不够高。实证检验不支持征券投资基金具有时机选择能力的假设,相反,部分基金有明显的负选择能力。
[期刊] 企业经济
[作者]
龚亚萍 刘建和
随着开放式基金规模的不断扩大,基金业绩问题成为诸多经济学家关注的焦点。本文利用詹森模型、T-M模型、H-M模型和三因素模型,通过t检验和卡方检验等方法对我国开放式基金从2002年下半年至2007年6月30日的证券选择和市场时机把握能力进行了研究,发现从总体上看开放式基金证券选择能力较差,市场时机把握能力也不理想。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
肖奎喜 杨义群
运用参数检验方法对我国 4 2只股票型开放式基金的证券选择和市场时机把握能力进行了分年度检验 ,结果发现 ,开放式基金在 2 0 0 3年具有较强的证券选择能力 ,但不具备市场时机把握能力 ,在2 0 0 4年上半年显示出了一定的市场时机把握能力 ,却从总体上表现出负向证券选择能力。基于 2 0 0 3年的基金年报分析显示 ,开放式基金在对未来市场趋势的预测上存在明显的“羊群行为”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭智,杨春鹏
国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究。本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数。并比较了使用周数据和月数据分析基金两种能力的不同。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
彭晗
应用Treynor—Mazuy模型和Bhattacharya—Pfleiderer模型对我国 2 2家证券投资基金的选股能力和择机能力进行实证研究。研究结果表明基金总体上具有较好的市场择机能力 ,但却没有对基金的选股能力提供有力的支持 ,基金资产规模大小和设立时间早晚对两项衡量指标也有一定的影响。基金的选股能力和择机能力之间呈明显负相关。
关键词：
选股能力 择机能力 实证研究
[期刊] 经济评论
[作者]
彭晗
本文应用 Treynor- Mazuy模型和 Bhattacharya- Pfleiderer模型对我国 2 2家证券投资基金的选股能力和择机能力进行实证研究。研究结果表明基金总体上具有较好的市场择机能力 ,但却没有对基金的选股能力提供有力的支持。此外 ,基金资产规模大小和设立时间早晚对两项衡量指标也有一定的影响。最后 ,我们发现基金的选股能力和择机能力之间呈明显负相关。
关键词：
选股能力 择机能力 实证研究
[期刊] 经济评论
[作者]
张兆国 康自强 宁健武
20世纪 90年代以来 ,证券投资基金盈利能力的持续性是西方证券投资研究领域中人们颇为关注的一个问题。通过运用非参数检验和参数检验两种方法对中国投资基金盈利能力是否具有持续性进行实证研究 ,得出了中国证券投资基金盈利能力在时间上具有一定的正相关性 ,但不显著 ;超额收益率指标对中国证券投资基金盈利能力的解释缺乏有效性 ;业绩分类信息对投资者获得超额收益有一定的解释力 ,但不显著等结论。这些结论表明 ,目前中国证券投资基金盈利能力在时间上不具有显著的持续性。
关键词：
证券投资基金 盈利能力 持续性
[期刊] 工业技术经济
[作者]
何军耀 蒲勇健
证券投资基金绩效评价方法的选择和评价基准的确定 ,一直是中国基金研究人员感到头疼的事情。本文从实际出发 ,深入分析比较了詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的优劣 ,指出詹森指数是目前比较适合中国现实的基金绩效评价方法 ,并创新性地拟合了权重基准 ,较好地解决了评价方法与评价对象的匹配问题 ,即评价方法的公正性问题。
关键词：
詹森指数 绩效 权重 基准
[期刊] 财贸经济
[作者]
王国刚
证券投资基金的组织模式有两种形式———契约型和公司型 ,选择何种组织模式来有效推动中国的投资基金发展 ,对基金业发展至关重要。笔者认为 ,维护基金持有人的权益是基金得以生存的基础性条件和发展的核心问题 ,从中国的金融市场条件来看 ,契约型基金在制度设计、实践运作和发展条件等方面都存在着一系列不足 ,而在国际社会中公司型基金已是基金发展的主要模式 ,鉴此 ,发展公司型基金应成为中国基金业发展的主要政策取向。
关键词：
公司型 基金 组织模式
[期刊] 金融与经济
[作者]
朱雪莲 贺晓波
本文依据行为金融学的理论与方法,选取2006第1季度到2008年第4季度十二期的数据,选择30只股票型开放式证券投资基金作为研究样本,通过ITM模型对开放式基金动量和反向两种投资策略进行实证研究。针对得出的结果进行了理论上的分析,并结合我国股市现状,为进一步提高基金投资业绩提出了建设性的意见。
关键词：
证券投资基金 动量投资策略 反向投资策略
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
彭才根 华东
本文简要地介绍了证券投资基金研究的背景,论述了资本资产定价理论和基金绩效评价指标——风险与收益,在借鉴国际研究理论和实践的基础上,针对我国实际重点从投资基金基本收益能力、总体投资能力、开放式基金与封闭式基金比较、投资组合结构等方面,对国内投资基金绩效进行实证研究,并为基金业的健康快速发展提出了对策和建议。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
班耀波
对于我国证券投资基金的研究大多集中在1999～2001年这个大牛市期间,但是近两年我国证券市场环境发生了巨大的变化——自2001年以来长期处于盘整阶段,在这种条件下,证券投资基金投资行为发生了怎样的改变、能够取得怎样的业绩水平成为大家共同关注的问题。针对这个问题,本文对我国证券市场盘整阶段证券投资基金的业绩进行了实证研究,并对研究结果进行了相应的分析。
关键词：
证券市场 证券投资基金 业绩评价
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