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[期刊] 经济科学
[作者]
梁斌 李庆云
本文基于贝叶斯估计构造了一个包含房地产部门的动态随机一般均衡模型,刻画了各种宏观经济冲击对房地产价格和其他宏观经济变量的动态影响机制,比较了首付约束和利率两种房地产市场调控工具。通过方差分解发现,针对房地产市场而言,中国的货币政策总体上是宽松的,且房地产成本冲击是中国房地产价格波动的主要因素。最后,证明了温和地对房地产价格波动进行反应是中国的最优货币政策,可以降低通货膨胀和总产出的波动,从而最大化社会总福利。
关键词：
房地产价格 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 当代财经
[作者]
王俊杰 仝冰
为了分析中国的宏观经济波动,可以用贝叶斯方法估计一个包含多种冲击和摩擦性因素的动态随机一般均衡模型。这类模型通常使用利率规则测度货币政策冲击,不过,货币数量规则可能更适合中国现实。在使用货币数量规则这种新的设定下,历史方差分解的结果表明,1992—2016年期间,产出增长率波动的主要驱动因素是货币供给冲击、投资冲击和外生需求冲击,而其中的两次剧烈波动则需要用其他冲击来解释;通货膨胀率波动的主要驱动因素是货币供给冲击,其次是价格加成冲击、投资效率冲击和永久性技术冲击。在新的设定下,理论方差分解结果表明,尽管货币政策仍然是非常重要的因素,但是其重要程度已经降低;此外,投资的波动主要是源于投资效率冲击而不是投资品价格冲击。这些发现与国内外现有的结论并不一致。这表明,选择何种方式测度货币政策冲击对于分析中国宏观经济波动至关重要。
[期刊] 世界经济
[作者]
李春吉 范从来 孟晓宏
本文基于具有微观基础的垄断竞争动态一般均衡模型的计量估计,分析了中国货币经济波动中几种重要的经济变量的相互作用机制,在此基础上我们重点研究了中国货币经济波动中的货币冲击、需求偏好冲击和生产率冲击对经济波动的短期和长期影响。对于经济波动影响,短期来看,反映需求冲击的偏好冲击波动对实际产出波动影响很大,反映供给冲击的生产率冲击波动则对通货膨胀波动影响很大,而实际货币余额冲击波动对实际产出波动和通货膨胀波动影响不大;长期来看,需求偏好冲击和生产率波动持久性小因而对经济波动持久影响不大。由于样本期内估计的实际货币余额冲击是持久且扩散的,长期来看实际货币余额冲击的波动造成了很大的实际产出和通货膨胀的波动...
关键词：
经济波动 经济冲击 价格粘性
[期刊] 金融研究
[作者]
王云清 朱启贵 谈正达
本文构建了一个包含商业和房地产两个部门的新凯恩斯主义DSGE模型,运用贝叶斯估计模型的参数,考察了中国房地产价格和产量(数量)波动的机制。结果显示:(1)货币政策、房地产需求偏好、房地产部门技术、房地产部门工资加成的冲击能够解释大部分房价波动,其中,货币政策冲击能够解释约60%,可见货币政策是我国房地产价格波动的主要来源;(2)房地产部门技术、房地产部门工资加成、货币政策的冲击能够解释约95%房地产产量波动;(3)证明了中国最优货币政策的制定可以采用温和地盯住房地产价格波动的方式。
关键词：
房地产市场 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 中国工业经济
[作者]
冯根福 郑冠群
非对称干预资产价格波动是全球主要经济体中央银行货币政策调控的普遍做法，但其调控效果和潜在风险并没有得到学术界的充分重视和研究。本文将中国中央银行＂提前宽松＂式非对称干预资产价格波动的货币政策调控模式纳入一般均衡分析框架，构建了一个分段线性的新凯恩斯动态随机一般均衡模型，并借助Ｏｃｃｂｉｎ工具进行模型求解和数值模拟，考察了非对称干预资产价格波动的货币政策调控的宏观经济效应，揭示了其造成的潜在金融风险。研究发现：非对称干预资产价格波动的货币政策在一定程度上加剧了经济系统的非线性和非对称性特征，其推动经济繁荣、抑制经济衰退的效果不仅不显著，且会导致利率长期低于均衡水平。因此，非对称干预资产价格波动的．．．
[期刊] 南方金融
[作者]
朱大鹏 陈鑫
随着我国住房商品化改革的实施,以及近年来房价的不断上涨,房产已经成为家庭财产的主要组成部分。中国家庭财富再分配格局由此出现了新的变化,家庭财富水平高低主要由其持有房产数量的多寡来划分。本文构建了一个能够体现当前我国房产持有差异的"异质家庭"(划分为富裕家庭、中产家庭、低收入家庭三类)DSGE模型,用以模拟外生的货币政策冲击对主要宏观经济变量波动的影响,以此检验货币政策有效性;并以同质家庭模型作为参照,探讨不同家庭财富分配结构对货币政策有效性的影响机理。实证研究表明:在"异质家庭"条件下,宽松货币政策对消费
[期刊] 南方金融
[作者]
朱大鹏 陈鑫
随着我国住房商品化改革的实施,以及近年来房价的不断上涨,房产已经成为家庭财产的主要组成部分。中国家庭财富再分配格局由此出现了新的变化,家庭财富水平高低主要由其持有房产数量的多寡来划分。本文构建了一个能够体现当前我国房产持有差异的"异质家庭"(划分为富裕家庭、中产家庭、低收入家庭三类)DSGE模型,用以模拟外生的货币政策冲击对主要宏观经济变量波动的影响,以此检验货币政策有效性;并以同质家庭模型作为参照,探讨不同家庭财富分配结构对货币政策有效性的影响机理。实证研究表明:在"异质家庭"条件下,宽松货币政策对消费、投资和总产出的刺激作用被明显削弱,也就是说由房价上涨而导致的家庭财富再分配使货币政策有效性降低。在此背景下,中央银行是否应该采取盯住房价的逆向调节货币政策?进一步的模拟分析表明:在"异质家庭"模型中,盯住房价的货币政策不但加剧房地产市场波动,而且也无益于提升货币政策有效性。根据上述结论,提出两点建议:第一,货币政策本身对改变家庭财富再分配作用有限。提升宏观调控的有效性,还需要综合实施包括土地供给、住房保障、税收调节以及市场监管等在内的一揽子政策措施。第二,鉴于我国居民家庭财富分配不均的局面已经形成,并且居民贷款购房和租房的比例都比较高,因而不宜实行盯住房价的货币政策。
[期刊] 经济研究
[作者]
胡志鹏
当前我国货币政策偏重于数量型调控模式,而非价格型调控模式。但现行调控模式的局限性已逐步显现。在已有文献的基础上,本文以动态随机一般均衡模型为框架深入分析货币当局对货币政策调控模式的最优选择问题,并考虑理性预期下货币当局对中间目标的进一步修正和优化,推导出货币政策最优调控模式选择的解析条件,证明当货币需求函数波动性超过利率调控波动性、总需求波动性和总供给波动性一定程度时,价格型调控模式将优于数量型模式。基于近十年的宏观数据,实证分析表明我国货币需求函数已随着金融创新、直接融资的发展而变得不稳定,数量型调控模式效果已难以保证,中国的货币政策过渡到价格型调控模式的条件目前已经成熟。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
华昱
运用新凯恩斯动态随机一般均衡模型分析２００４年至２０１４年中国主要宏观经济变量波动成因，重点考察了镶嵌于设备投资的投资专有技术冲击的作用。实证分析结果显示，投资专有技术冲击对总产出和设备投资存在显著正向且相对持续的影响，但短期内会对结构投资产生挤出效应；可以解释总产出与投资在短期与长期中４０％～８０％的波动；其解释力在包括全要素生产率冲击在内的五类外生冲击中居首。总体上看，促进设备更新并改善其生产效率的技术进步可以提高社会投资总水平，并带动经济中其他主要变量增长。
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈利锋
构建包含金融冲击的动态随机一般均衡(HDSGE)模型,考察金融冲击对我国房价波动的影响,研究发现:包含金融冲击的模型相对于未包含金融冲击的模型更好地拟合了我国经济的现实;金融冲击对我国房地产市场具有显著的冲击效应,并且积极的金融冲击在增加房地产部门投资的同时降低了其他部门的投资;同时,金融冲击具有扩大货币政策冲击效应的"加速器"作用。进一步对房价波动进行贝叶斯冲击分解,分析表明:在短期和中期,金融冲击是推动我国房价波动最为重要的因素;而在中长期和长期,货币政策冲击仍是我国房价波动的主要推动力。因此,货币政
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏飞
本文从批判的视角来检视DSGE模型在货币政策分析上的应用。首先我们回顾DSGE模型发展沿革以及该模型与货币政策分析之间的关系。接下来,我们探讨DSGE有关模型设定与估计方法的最新进展,以及提供对于最新的DSGE模型的几点批判,借以说明为何DSGE模型依然不宜作为货币政策制定的依据。最后,我们对DSGE模型未来发展前景做出几点展望。
关键词：
DSGE模型 货币政策 中央银行 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
原鹏飞 魏巍贤
通过构建可计算一般均衡模型,本文对房地产价格波动对我国宏观经济及部门经济的影响进行了研究。主要发现如下:各行业产出与房地产价格的变动方向一致,但重工业、采掘业以及房地产业等行业所受到的影响相对较大;房地产价格上涨与下跌使得所有居民的收入都下降,但各收入等级城镇居民所受到的影响并不相同,而政府和企业的收入与房地产价格变动的方向一致。总体来看,房地产价格上涨对经济增长的带动效应较大,但相同幅度价格下跌的负面冲击更大。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 刘翠
基于新凯恩斯主义分析框架下,本文构造了两个包含多个经济主体的动态随机一般均衡(DSGE)分析显示:消费、投资、通货膨胀和房地产价格均具有顺周期特征,并且与产出的相关性较高,说明投资、消费、通货膨胀、房地产价格与产出保持高度一致,符合实际经济的特点;同时,鉴于房地产价格波动的模拟可以更好地预测实际经济,考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值均显著低于不考虑房地产价格波动的模型中各变量的脉冲响应值,故货币政策对房地产价格波动作出反应能有效降低产出和通货膨胀的波动,以减少社会福利损失。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
翟乃森 钟春平
本文通过构建加入货币政策冲击、土地供给冲击的一般均衡模型,研究中国房价波动的驱动因素、房地产市场与宏观经济波动的传递机制。利用中国宏观经济数据进行贝叶斯参数估计,并对模型进行数值分析。研究发现,货币政策冲击、土地供给冲击解释了90%的房价波动,偏好冲击、财政支出冲击的解释能力不足。再者,房地产市场通过信贷途径、部门之间对土地竞争性需求途径放大了外生冲击对于宏观经济的影响。根据本文的结论,政府应依靠市场化的制度管理房地产市场,防止房地产市场过度波动对宏观经济造成破坏性影响。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马亚明 刘翠
本文通过构建IS-Philips模型,不仅将货币政策的四个最终目标进行量化纳入到理论模型中,而且将房地产价格波动加入其中。在此基础上,基于我国的宏观经济数据实证分析了我国货币政策目标制的选择。分析结果表明:(1)在货币政策目标制选择过程中,房地产价格波动对宏观经济的影响不可忽视,应将金融稳定作为货币政策的第五个目标;(2)通货膨胀目标制并非是关注房地产价格波动的货币政策目标制的最优选择。
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