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[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
肖崎 邓少慧
文章基于20062015年我国25家上市影子银行机构的微观数据,采用动态面板系统广义矩法,研究货币政策对影子银行风险承担的影响。研究发现:货币政策对我国上市影子银行机构的风险承担具有显著的影响,证明我国存在货币政策的影子银行风险承担传导渠道。宽松的货币政策,特别是价格型货币政策工具,会鼓励影子银行承担更多的风险,进而放大货币政策的扩张效应,增加金融体系的不稳定。因此,央行未来在制定货币政策时需要重视影子银行在货币政策传导中的作用,监管当局也应加强对影子银行过度风险承担行为的监管,构建有效的金融宏观审慎管理
关键词：
货币政策 影子银行 风险承担
[期刊] 当代经济科学
[作者]
方意 郑子文 颜茹云
本文以新常态作为切入点,首次从行业信贷视角探究新常态时期经济增速下行压力对银行风险的影响,进而研究2007年至2015年宏观经济特征在银行风险形成过程中的一般作用。研究发现:(1)新常态下经济增速放缓对中国银行业的风险影响程度有限。从行业信贷来看,顺周期行业的信贷风险高于逆周期行业的信贷风险;(2)在银行风险的形成机理方面,物价变动引起的"货币幻觉"效应长期存在;银行自身特征引起的风险放大效应主要存在于金融危机时期;经济增速放缓引起的信贷需求摩擦在非危机时期更突出。上述因素对不同周期性行业信贷风险的影响与总体情况基本一致;(3)基于银行风险形成机理,本文发现货币政策比汇率政策治理银行风险的效果更好。此外,危机时期应使用宏观审慎政策抑制银行风险的自我放大。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
方意 郑子文 颜茹云
本文以新常态作为切入点,首次从行业信贷视角探究新常态时期经济增速下行压力对银行风险的影响,进而研究2007年至2015年宏观经济特征在银行风险形成过程中的一般作用。研究发现:(1)新常态下经济增速放缓对中国银行业的风险影响程度有限。从行业信贷来看,顺周期行业的信贷风险高于逆周期行业的信贷风险;(2)在银行风险的形成机理方面,物价变动引起的"货币幻觉"效应长期存在;银行自身特征引起的风险放大效应主要存在于金融危机时期;经济增速放缓引起的信贷需求摩擦在非危机时期更突出。上述因素对不同周期性行业信贷风险的影响与
[期刊] 投资研究
[作者]
刘孟儒 沈若萌
本文选取了2008-2017年A股上市银行的股价数据,采用实证方法检验了影子银行规模对银行股定价及其对CoVaR等系统性风险指标的影响。实证结果显示投资者在定价中已考虑到了影子银行所蕴含的潜在系统性风险,并在CoVaR等系统性风险指标上得到体现。结果表明,银行股价对于影子银行等系统性风险因子反应灵敏,基于银行股价的一系列系统性风险指标具有实证基础。这为未来监管当局和研究者通过股价相关指标来监测金融机构系统性风险提供了支持。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方意 韩业 荆中博
本文基于微观业务数据,构建资产价格传染模型,提出了影子银行系统性风险度量的两步法:第一步,以微观业务数据为基础,构建虚拟机构资产负债表;第二步,将虚拟机构资产负债表与资产价格传染模型相结合,度量系统性风险。结果显示,样本期间影子银行系统性风险较高且波动剧烈。原因在于,样本区间的外部政策冲击变动导致微观业务规模及杠杆发生变动,进而驱动系统性风险的波动。为防范影子银行系统性风险,需要做好:第一,注重监测影子金融机构的业务层面风险;第二,打破影子机构的刚性兑付体制;第三,监管政策应有长期规划以及连续性。此外,与传统研究得出刚性兑付是隐藏风险、导致未来风险爆发不同的是,本文发现刚性兑付是引发风险的导火索。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 新金融
[作者]
陈鸿祥
与欧美发达国家"影子银行"体系有着重要区别,中国"影子银行"体系具有特殊的形成机理,是金融抑制制度背景下的博弈产物。目前,中国"影子银行"体系并不具备显著的自身脆弱性,但对传统货币政策调控形成挑战,需要作出富有逻辑性的监管安排。
[期刊] 地方财政研究
[作者]
陈鸿祥
与欧美发达国家"影子银行"体系有着重要区别,中国"影子银行"体系具有特殊的形成机理,是金融抑制制度背景下的博弈产物。目前,中国"影子银行"体系并不具备显著的自身脆弱性,但对传统货币政策调控形成挑战,需要作出富有逻辑性的监管安排。
关键词：
影子银行 形成机理 金融监管
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李建军 乔博 胡凤云
本文从影子银行形成机理出发,将拉姆齐模型引入信贷条件,发现影子银行在金融抑制的情况下能够起到增加社会产出的作用。选取2003年1月—2014年12月的月度数据,对中国影子银行规模以及GDP等宏观经济指标进行SVAR分析。实证结果表明,影子银行是传统银行融资的有效补充,但其冲击对于实体经济的影响较短,且促进作用有限。在此基础上,本文发现中国影子银行是金融抑制的产物,随着金融自由化改革的不断推进,影子银行的特征会逐渐从融资性向交易性过渡,因此,应该加强宏观审慎框架与政策协调机制的建设。
关键词：
影子银行 拉姆齐模型 SVAR模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢学艳 茆训诚 吕思聪
在利率市场化的进程中,金融脱媒、资产证券化发展滞后与监管套利等驱动中国影子银行业务爆炸式增长,促使机构关联性和金融体系脆弱性增强,系统性风险积聚,2016年起央行构建"宏观审慎评估体系"(MPA)拉开全面监管的序幕。本文在此背景下,运用理论分析和实证模型检验了影子银行对商业银行系统性风险的影响效应。研究显示,影子银行业务模式与系统性风险特征相关,随着机构间关联性上升,大型银行的系统性风险增加并高于中小型银行;影子银行发展促使商业银行系统性风险增加,并且随着利率市场化的推进该效应显著增强;MPA及后续强监管政策短期内激进式降低银行业系统性风险水平。基于以上结论,监管部门应在加强全面管控、引导影子银行业务规范化和化解系统性风险的同时,要防止激进式调控,避免"监管不足"或者"监管过度"。
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