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[期刊] 上海金融
[作者]
徐灼
中国影子银行体系的兴起和发展给经济周期施加了新的正反馈关系，它能正向响应经济周期并放大经济的周期性波动。我们分别通过ＶＡＲ和ＭＳ－ＶＡＲ模型的分析显示，衡量经济周期的产出缺口和通货膨胀各自的正向冲击会导致影子银行融资比重上升，影子银行融资比重的上升又会强化经济周期波动。ＭＳ－ＶＡＲ模型进一步的分析显示在经济扩张时期，经济周期的向上波动更倾向于提高影子银行融资比重，影子银行融资比重的提高也会反过来导致产出缺口和通货膨胀更大幅度地上升。中国影子银行融资的这种经济顺周期性会减弱货币信贷政策工具的调控效力，货币政策的制定和执行有必要将影子银行的周期性特征及其影响纳入考虑范围。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 段奇奇
基于TVP-VAR模型,本文重点对经济周期、影子银行、货币政策的动态关系进行理论分析和实证研究,主要得到以下结论:一是影子银行具有顺周期性,宏观经济环境的变化使得顺周期行为具有时变性;二是影子银行降低了广义货币供应量的可测性、可控性和相关性,M2作为数量型货币政策中介目标的有效性值得商榷;三是影子银行对经济增长和物价水平均具有正向作用,且该作用具有长期性。影子银行对宏观经济的冲击会间接地影响到影子银行自身的运行,形成正反馈环机制,放大经济的周期性波动,增加货币政策调控的难度。最后,文章从影子银行顺周期问题的治理、货币政策调控方式的转变以及影子银行的规范发展三个方面给出建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周莉萍
学术界对商业银行顺周期性机制的研究较为成熟,但却没能清晰回答金融市场中的影子银行体系的顺周期原理。故此,本文尝试探讨影子银行体系顺周期性运行的相关机理。全文首先回顾了金融体系顺周期性以及考虑金融市场因素的顺周期性研究的经典文献,在列举了金融危机期间影子银行体系顺周期性的描述性事实之后,深入分析了该体系的反馈环机制及其顺周期性原理。最后,本文评析了国际社会对影子银行体系顺周期性的应对策略。
关键词：
影子银行 顺周期性 反馈环
[期刊] 新金融
[作者]
陈璐
银行业的顺周期性既具有内生性,也与现行资本、拨备、公允价值计量政策有关。缓解顺周期性和建立逆周期调整机制,被一致认为是宏观审慎监管框架的重要组成部分,并已成为国际监管改革的重要内容。有关监管当局已在朝着建立资本缓冲、实行前瞻性的拨备制度、改进公允价值计量方法、修订新资本协议这些方面努力。但银行业内生的顺周期性很难消除,确定合理的资本缓冲技术上非常困难,动态拨备机制的建立尚存争议,当前对公允价值计量方法的改变也并不能改变经济的实质。因此,增强风险管理能力仍然是永恒的主题,各种逆周期监管工具的设计还应抓紧研究,监管者应提高对经济变化和风险变化的敏感度。
关键词：
商业银行 逆周期 资本 拨备 公允价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
雷锐
文章基于2008—2017年的月度数据构建TVP-VAR模型,利用时变等时间间隔脉冲响应函数检验了我国影子银行运行的周期性特征及其对货币政策中介目标和最终目标的影响。结果显示,在样本期内我国影子银行由顺周期运行转变为逆周期运行;影子银行对货币政策中介目标M2有负向分流作用;影子银行对通货膨胀有正向促进作用,而对经济增长,在顺周期运行阶段有正向促进作用,在逆周期运行阶段有负向抑制作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑庆寰 牛玮璐
文章选取1999年~2012年宏观月度数据,实证研究我国商业银行杠杆率的顺周期性及其影响因素。研究表明,我国商业银行杠杆率具有顺周期性,商业银行根据宏观经济环境和自身发展战略主动调整杠杆率,以实现一定风险水平下的利益最大化。在经济上行周期,决定杠杆率的主要因素是同业拆借利率、债券回购利率等宏观因素;在经济下行周期,我国商业银行通过调整流动比率来降低杠杆率,达到监管要求。
关键词：
杠杆率 顺周期性 经济周期 宏观审慎监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴国平
本文实证分析中国商业银行杠杆率与经济周期的关系。结果表明,2004~2013年,中国商业银行的杠杆率具有显著顺周期性,且金融危机时期顺周期性更强,其主要原因在于银行杠杆率的分子分母与经济周期之间的显著相关性,并且经济周期对杠杆率分母的正向影响大于分子;规模越大、流动性越高的银行,杠杆率越高;盈利能力越好、存贷比越大的银行,杠杆率则越低。
[期刊] 商业时代
[作者]
龙菊 汪长春
对顺周期问题的研究有助于把握金融运行的规律,防范和化解金融危机。本文旨在通过对资本充足率监管顺周期性和贷款损失拨备顺周期性的进一步研究,探讨缓释顺周期性的主要解决方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
佟玲
商业银行顺周期性及其矫正问题备受政府部门和国际社会关注,文章基于会计准则与金融监管规则分离的全新视角,在剖析会计准则对商业银行顺周期性具有强化效应的基础上,提出商业银行顺周期性的矫正机制。
[期刊] 金融评论
[作者]
谈俊
本文对国内外有关银行顺周期性的文献进行了初步梳理。银行顺周期性在2008年国际金融危机后引起了广泛关注,对其发生机理,学术界从不同视角进行了解读。现行的监管体系由于更多地关注银行机构微观层次的稳健性而对宏观层面的风险关注不够。虽然最新的巴塞尔资本协议进行了有针对性地改进,但其实际效果如何仍有待检验。目前,对银行顺周期的讨论仍存在分歧,有待进行更深层次的研究。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王妍 王继红 刘立新
利用16家上市商业银行数据,运用系统GMM方法探究了货币政策影响下影子银行规模的周期性及其对系统性金融风险的影响。结果表明,无论数量型还是价格型货币政策工具下,中国影子银行规模的变化均呈现显著的逆周期性;然而,不同货币政策工具下,影子银行规模的逆周期变化具有异质性特征:数量型货币政策工具下,具有较高资本充足率和收益率的银行的影子银行业务逆周期性更强,而在价格型政策工具下,较低资本充足率和收益率的银行的影子银行业务逆周期性越强;紧缩性货币政策下,逆周期的影子银行规模可能加剧系统性金融风险。因此,监管部门要关注影子银行的逆周期性,特别是在实施紧缩性货币政策时,要加强对影子银行的金融监管,防止金融风险传递导致系统金融风险的产生。
[期刊] 技术经济
[作者]
徐琨 谭小芬
通过分析微观层面的中国上市银行的面板数据,发现中国银行业的资本增速存在顺资产价格周期性,且这在中、小型银行、资产价格危机期间表现得更为明显。在此基础上,进一步从宏观层面利用FASVAR模型检验了银行资本扩张的顺资产价格周期性对货币政策传导的影响。结果显示:货币政策传导的银行资本渠道在中国是存在的,即货币政策通过影响资产价格来影响银行的资本约束和资产扩张,最终传导给实体经济。此外,发现货币数量通过这一渠道的作用强于利率调控的作用。
关键词：
银行资本 资产价格 顺周期性 货币政策
[期刊] 当代经济科学
[作者]
孙天琦 杨岚 苗文龙
作为反周期工具的财政政策,调控行为及效果是研究的一个焦点之一。本文通过梳理相关理论,利用计量方法、设计相机财政统计量、检验财政政策行为特征,得出如下结论:我国财政收入受经济周期影响显著,具有较强的顺周期性。财政支出总量波动顺周期行为显著,但结构变量波动周期特征不一,从类别上分析,购买性支出变量较转移支付变量顺周期特征明显;从时间上分析,财政支出在1998年之前具有一定的顺周期特征,之后逐渐呈现出经济繁荣期的顺周期与经济萧条期的逆周期并存的非对称性特征。与其他国相比,中国相机执行了更多积极的财政刺激措施,在经济下滑时期表现出更高的逆周期性;在经济上升时期具有更高的顺周期性;相机抉择效应大于自动稳...
关键词：
经济周期 财政政策 顺周期(逆周期)
[期刊] 金融论坛
[作者]
杨军华
金融系统的顺周期性所积聚的总体风险是系统性金融风险和金融不稳定的来源之一。银行体系的非核心债务与核心债务的比率能够反映金融周期的不同阶段和银行体系的风险承担情况。本文分析了银行体系非核心债务和短期债务的顺周期性以及二者与系统性风险之间的关系。研究结果表明,在经济繁荣时期,银行资产负债的快速增长伴随着非核心债务和短期债务的快速增长,增加了系统性风险。随着金融系统中介链的拉长,系统整体期限错配加剧,系统性风险增加,监管者应采用逆周期的方式运用各种工具来抑制银行体系的顺周期性。
[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 赵铮
本文基于2003-2017年中国上市商业银行的面板数据,采用GMM和固定效应模型从融资角度分析了中国商业银行杠杆的顺周期性。实证结果表明,中国商业银行总体上杠杆倍数与经济波动显著正相关,但国有商业银行杠杆相对稳定,股份制和城市商业银行杠杆较高且有显著顺周期性;宽松货币环境下,银行发展状况差且流动性强的银行倾向"加杠杆",且杠杆越高,顺周期性越强。同业融资会增强杠杆的顺周期性,且股份制和城商行的卖出回购有显著的顺周期性。本文研究表明,稳杠杆的重点是股份制和城市商业银行,重心是控制新兴同业业务的顺周期性,需采取结构性货币政策与结构性逆周期杠杆监管。
关键词：
金融杠杆 经济波动 商业银行 顺周期性
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