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[期刊] 金融研究
[作者]
于建忠 刘海飞 宋素荣
国际金融危机之后，＂影子银行＂成为全球金融监管的重点，也是学界与业界研究的热点，但迄今尚缺乏针对我国影子银行行为模型的研究。本文在分析影子银行的基本内涵、风险特征及中外本质差异的基础上，借鉴行为金融学的相关理论，结合我国影子银行行为的基本影响因素，概括影子银行的行为特征、提炼其行为变量，构建影子银行行为的概念模型；并将影子银行行为的概念模型转化为数理模型，进而运用蒙特卡洛方法与ＳＡＳ软件进行数据模拟与情境分析；在此基础上，给出具有针对性的政策建议，为监管层对影子银行实施有效监管，切实控制系统性风险提供决策依据。
关键词：
影子银行 行为模型 监管
[期刊] 金融研究
[作者]
李丽芳 谭政勋 叶礼贤
商业银行及其效率的高低是金融供给侧结构性改革的关键环节,而可以压缩的"坏"投入和影子银行对商业银行效率产生重要影响。本文首次建立理论模型并分析影子银行影响商业银行效率的路径;方法上,同时区分投入和产出的"好"或"坏",拓展只区分产出的"好"或"坏"的效率测算模型;实证上,首次测算并分析"坏"投入、影子银行业务对商业银行利润、风险和效率的影响。结果表明:理论上,影子银行会同时增加风险承担和利润,但无法确定经风险调整后的利润增加能否提升效率;只区分产出的模型高估了效率,尤其是显著高估四大行和股份制商业银行第一阶段的效率,大型商业银行依靠网点的扩张不利于效率的提升;影子银行业务提升了四大国有银行尤其是股份制银行的效率,但对中小型商业银行效率影响较小。总的来看,压缩"坏"投入和规范影子银行是增加有效金融供给、优化金融供给结构和提升银行效率的重要途径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张微微
基于Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ Ｐｌａｎｔｉｎ（２０１４）构建的最优资本监管模型并扩展引入社会投资总效用进行分析，结合中国影子银行影响因素的２００３—２０１３年月度数据进行实证研究得出，影子银行的发展有逆监管周期效应，对传统银行放宽资本监管，正确规范和引导影子银行，可以在防范系统性风险的同时发挥影子银行的积极作用。
[期刊] 经济评论
[作者]
庄子罐 舒鹏 傅志明
金融中介活动旨在提高实体经济运行和资源配置效率,因此对宏观经济产生重要影响。结合我国影子银行体系迅速发展的背景,本文利用动态一般均衡模型对比分析影子银行体系对我国宏观经济波动的影响。数值模拟结果表明,影子银行的出现会增加我国信贷市场的不稳定性,并会引起经济中产出与投资波动幅度的扩大。影子银行体系内部存在的委托代理问题以及影子银行管理者调整对借款企业风险偏好的不正当激励,是影子银行能够在短期内扩大经济波动的重要因素。
关键词：
影子银行 DSGE模型 经济波动
[期刊] 管理现代化
[作者]
李丹丹
通过ＤＣＣ模型分析影子银行和商业银行间的波动溢出效应，发现影子银行对城商行存在传染效应，证券公司类的影子银行对城商行的冲击较大。根据影子银行和商业银行的Ｖａ Ｒ分析，发现影子银行的风险略大于商业银行。提出在出现巨大波动前做出短期预测和应对的措施建议，为防范金融体系的系统性风险和防止风险的快速传播提供了新的思路。
关键词：
影子银行 传染效应 商业银行 DCC模型
[期刊] 预测
[作者]
王苏生 赵芳 陈刚
本文以新凯恩斯主义理论为基础,构建了一个包含影子银行和商业银行两种类型金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE),在市场出清的条件下,通过数理建模与脉冲响应分析了影子银行金融中介对货币政策传导有效性的影响。研究结果表明:通过影响银行资产负债表,紧缩性的货币政策显著地影响银行金融中介的净资产和融资资本,进而影响银行贷款的筛选水平。
[期刊] 预测
[作者]
王苏生 赵芳 陈刚
本文以新凯恩斯主义理论为基础,构建了一个包含影子银行和商业银行两种类型金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE),在市场出清的条件下,通过数理建模与脉冲响应分析了影子银行金融中介对货币政策传导有效性的影响。研究结果表明:通过影响银行资产负债表,紧缩性的货币政策显著地影响银行金融中介的净资产和融资资本,进而影响银行贷款的筛选水平。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 段奇奇
基于TVP-VAR模型,本文重点对经济周期、影子银行、货币政策的动态关系进行理论分析和实证研究,主要得到以下结论:一是影子银行具有顺周期性,宏观经济环境的变化使得顺周期行为具有时变性;二是影子银行降低了广义货币供应量的可测性、可控性和相关性,M2作为数量型货币政策中介目标的有效性值得商榷;三是影子银行对经济增长和物价水平均具有正向作用,且该作用具有长期性。影子银行对宏观经济的冲击会间接地影响到影子银行自身的运行,形成正反馈环机制,放大经济的周期性波动,增加货币政策调控的难度。最后,文章从影子银行顺周期问题的治理、货币政策调控方式的转变以及影子银行的规范发展三个方面给出建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曲昭光 王湃
基于我国的经济特点,建立了一个商业银行与影子银行并存的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并在此基础上研究了影子银行在外部冲击对经济体影响和传导过程中的作用。对冲击模拟的结果显示:影子银行在一定程度上降低了正向货币政策冲击的紧缩效果;影子银行对经济发展具有一定的积极作用,但同时也造成了风险的累积。
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 陈楚
影子银行业务关联复合使得其内部风险交叉传染,并诱发系统性金融风险,进而危及金融安全。在业务关联的视角下,通过对未贴现银行承兑汇票、小额贷款公司信贷业务、委托贷款与信托贷款等主要影子银行业务交叉运行机制的分析,构建t-Garch-Copula模型对影子银行业务的交叉传染风险进行度量。研究发现,影子银行交叉传染风险的形成源于资金交叉复合导致的信用错配、期限错配与流动性错配;尽管影子银行交叉传染风险总体上可控,但四类主要的影子银行业务均呈现正向的违约相依性;四类影子银行业务间发生风险交叉传染的概率值存在显著差异,交叉风险损失的程度不一。为此,参与者需要基于对影子银行交叉传染风险的考量追求收益,而监管者则应审慎把握监管力度,在防控影子银行交叉传染风险的同时使其活跃金融要素的功能得到充分发挥。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱宏春
近年来,有关影子银行的讨论层出不穷,很多言论认为影子银行体系蕴藏的系统性风险已对中国宏观经济的稳健运行构成了威胁,需要严格监管、防控风险。本文从我国特殊的经济环境出发,深入分析了中国影子银行的特征和产生的原因,指出其存在的特殊体制原因及其有益的作用,认为应理性看待中国的影子银行问题,采取区别对待、监管与疏导并重的策略,促进其更好地服务于实体经济。
关键词：
影子银行 金融风险 金融管理
[期刊] 中国金融
[作者]
刘煜辉
未来进一步的措施应当是,对影子银行实行总量控制、风险排查,关键是要对表外融资业务构建审慎的原则试估中国式"影子银行"的规模从可以发现的文献看,最早使用影子银行体系概念的是美国太平洋投资管理公司的执行董事McCulley,是指"有银行之实但却无银行之名的种类繁杂的各类银行之外的机构"。
[期刊] 中国金融
[作者]
邢成
我国当前中国特色的影子银行还不能简单类比西方市场发达国家严格意义上的影子银行,因此对策和监管自然也不能盲目照搬进入2014年,中国金融市场上最令人关注的热点之一就是影子银行。影子银行之所以得以热议,乃至部分监管部门也开始高度关注,主要是因为,近一段时期在社会融资规模高速扩张的同时,其结构发生了巨大变化,即由以前银行贷款占社会融资总额的90%以上,骤降至近一两年只占50%左
[期刊] 金融研究
[作者]
方先明 权威
随着我国金融体系的变革,生存与发展于商业银行阴影之中的影子银行体系规模迅速扩张,其中信贷型影子银行顺周期行为已经对我国金融安全与稳定产生了负面影响。论文基于所构建的TVP-VAR模型,利用2006年1月至2016年11月相关数据,对我国信贷型影子银行顺周期行为进行了检验。结果发现,对应于经济发展过程中的波动,信贷型影子银行总体具有顺周期性;由于资金在不同市场间流转需要时间,顺周期行为具有时滞性;市场资金供求与金融监管的变化,导致顺周期行为具有时变性。因此,应该关注信贷型影子银行顺周期行为,强化监管的穿透性,以提高其支持实体经济增长的效率。
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