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[期刊] 上海金融
[作者]
林琳 曹勇
本文对中国影子银行体系及其与系统性风险的相互关系进行了研究,构建了包含影子银行体系风险压力在内的系统性风险压力指数,并对其进行了实证分析,发现该指数能够较好地拟合并解释现实经济金融发展状况。同时得出结论,银行业发生风险及宏观经济形势下滑将对影子银行体系产生较大风险压力,银行业和影子银行体系对系统性风险压力的影响较为直接。
关键词：
影子银行体系 系统性风险 压力指数 构建
[期刊] 经济研究
[作者]
周上尧 王胜
2008年金融危机爆发之前,美国经历了一段影子银行迅速发展的时期,而中国影子银行的融资规模在近十年内也增长了接近十倍,这是否暗示着中国影子银行发展背后可能隐藏着足以引致危机的系统性金融风险?为理解与测算上述风险,本文构建了可以刻画中国影子银行结构与挤兑危机事件的DSGE模型。基于估计后的理论模型,本文运用冲击历史方差分解方法考察了影子银行发展的主要驱动因素,同时结合非线性的银行危机模拟方法测算了系统性金融风险水平,以及检验影子银行监管政策的风险防控效果。研究结果表明:银行部门间的金融创新冲击是导致影子银行迅猛发展与系统性金融风险积聚的根本原因;在上述冲击驱动下,中国从2007年开始出现系统性金融风险,并于2011年与2013年到达峰值,分别对应了两次"钱荒"事件。随着2014年影子银行监管的不断加强,系统性金融风险迅速下降,并在2017年降至较低水平。本文反事实的政策模拟分析进一步验证了影子银行监管在风险管控方面的效力,但监管政策的实施会导致资源错配、降低长期产出水平。本文基于实际数据的反事实测算结果显示,在上述历史峰值时点,监管政策每降低10%的系统性金融风险将导致长期产出减少0.18%左右。
关键词：
影子银行 系统性金融风险 银行挤兑
[期刊] 金融论坛
[作者]
杨军华
金融系统的顺周期性所积聚的总体风险是系统性金融风险和金融不稳定的来源之一。银行体系的非核心债务与核心债务的比率能够反映金融周期的不同阶段和银行体系的风险承担情况。本文分析了银行体系非核心债务和短期债务的顺周期性以及二者与系统性风险之间的关系。研究结果表明,在经济繁荣时期,银行资产负债的快速增长伴随着非核心债务和短期债务的快速增长,增加了系统性风险。随着金融系统中介链的拉长,系统整体期限错配加剧,系统性风险增加,监管者应采用逆周期的方式运用各种工具来抑制银行体系的顺周期性。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘红忠 赵玉洁 周冬华
宏观审慎监管框架下公允价值会计被认为是顺周期机制,放大了银行体系的系统性风险而广受诟病。本文尝试从正向冲击和逆向冲击角度研究公允价值是否存在放大作用。研究发现两类冲击下系统性风险均存在;公允价值会计作用不对称,逆向冲击下放大了系统性风险,正向冲击下作用不明显;进一步分析逆向冲击的作用渠道时发现,市场流动性不足是放大作用的显著原因,银行以公允价值计价的风险敞口和资本充足率对放大作用没有显著影响。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 公允价值会计
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐喆 雷汉云 李艳艳 丁志勇
本文以2011-2022年沪深A股的16家上市银行为研究对象,以2018年资管新规的发布作为准自然实验,采用DID方法对影子银行与系统性风险的关系进行实证分析。研究发现:影子银行规模越大的银行在资管新规实施后其系统性风险降低越显著;异质性检验显示,国有控制、高存贷比的银行受资管新规政策影响更大,系统性风险下降更明显;机制检验结果表明,商业银行通过提高贷款质量和资本充足率的路径可降低银行系统性风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋鹭 赵莹瑜 方意
影子银行资金投向复杂，防范风险跨行业交叉传染成为当前规范影子银行发展的重点。本文以资金信托行业投向作为影子银行的代理变量，采用△Co Va R模型，利用来自19个行业的资金信托投向数据测算尾部风险指标，分析以信托业为代表的影子银行部门系统性风险的生成机理和风险传导路径。研究发现，由本文模型测算的以信托业为代表的影子银行部门系统性风险主要由行业间关联性驱动，时间维度上具有顺周期性；通过构建指标识别出系统重要性行业和系统脆弱性行业，对前者的溢出效应和后者的吸收效应采取必要的风险隔离措施。因此，在经济上行周期，应通过完善监测系统来捕捉影子银行可能出现的风险，对与影子银行相关的行业采取重点监管措施，防范在下行周期风险出现跨行业扩散，减轻实体经济受到的影响。
关键词：
系统性风险 影子银行 信托业 关联网络
[期刊] 浙江金融
[作者]
马宇
作为金融体系最重要组成部分的银行体系具有较强的脆弱性,这历来都是经济学者所关注的重要问题。我们这里研究的不是单个银行的问题,而是一国整个银行体系的问题,是从整个银行体系的角度进行研究的。银行体系脆弱性上升表现为整个银行体系风险曾加,贷款回收困难、不良资产增加,甚至出现个别银行挤兑、倒闭、合并等,此状况进一步发展就会演变为银行体系危机。银行体系的脆弱性一方面来源于银行作为金融企业所特有的高负债结构;另外一方面来源于外部风险的增加,尤
[期刊] 新金融
[作者]
李蕊
影子银行作为广义金融市场的有机组成部分在促进社会投融资方面发挥了积极作用,但由于其与正规金融体系关联度高,且较少或没有受到监管,对金融体系稳健性的影响不容忽视。本文比较了关于影子银行的多种概念界定,梳理了中国式影子银行的机构形态和工具种类,分析了中国式影子银行体系在宏观调控、货币政策、正规银行体系、金融稳定等方面存在的风险,并提出降低影子银行的系统性风险、降低传统银行与影子银行之间的关联性、加强全球范围内的监管协调等政策建议。
关键词：
影子银行 金融稳定 期限转换
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张慧毅 蒋玉洁
本文从影子银行存在的基础与发展的动力入手,首先从影子银行资产负债表结构上分析其期限错配引致流动性风险的传导机制,进而以我国目前两种信用风险较高的影子银行业务——民间借贷和银信理财合作为主对我国影子银行体系的信用风险传导机制进行了解析。在此基础上结合中国实际情况,提出了完善我国影子银行监管的政策建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
李俊霞 刘军
国际金融危机爆发以来,影子银行体系作为引发危机的重要因素,引起了各国政府和金融监管者的高度重视。本文首先分析了较成熟的美国影子银行体系的内涵、特点和风险。其次界定了中国影子银行体系的内涵、运行模式和风险。从中国各类影子银行业务的风险评估来看,目前我国影子银行体系总体风险可控,结构上有风险暴露隐患。未贴现承兑汇票、委托贷款结构较为简单,同属银行表外业务,其风险与银行信贷相当。银行理财产品最大的风险是期限错配与收益率错配风险。信托贷款中信政合作、基建信托及产能过剩行业的信托违约风险较大。小额贷款公司等非典型金融机构的规模较小。最后根据中国影子银行体系风险情况提出了监管建议。
关键词：
影子银行体系 金融风险 金融监管
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李建军 薛莹
本文分析了影子银行风险传染机制及其影响,在违约风险基于会计账户传染的马尔科夫过程假设下,运用投入产出法构建影子银行系统性风险测度模型,以2007~2012年中国影子银行业务数据进行检验,结果显示,信托公司部门是主要的风险源,银行部门是系统性风险最主要的承担者,观测期内影子银行部门系统性风险整体呈现上升趋势。防控系统性风险应从影子银行业务风险隔离机制、资本与杠杆率监管、信息透明度、宏观审慎框架和风险应急机制等建设着手。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄佳 曹雪锋
金融机构、金融市场和交易支付结算体系都与系统性风险相关。机构和市场与系统性风险的关系已多有论述,但交易支付结算体系与系统性风险的关系不仅学术界探讨得不多,而且在实践中也往往得不到足够的重视,这可能造成严重的隐患。本文拟从这个角度出发,从理论与实践、国际和国内经验等多角度论述银行间支付结算体系与系统性风险的关系,并提出改进建议。
关键词：
银行间支付结算体系 系统性风险 研究
[期刊] 金融评论
[作者]
苗子清 张涛 党印
本文运用传统金融数据和互联网文本信息,建立机器学习高斯图模型(GGM),量化分析24家A股银行的关联关系和银行体系的系统性金融风险传染情况。研究发现,不同银行机构间存在错综复杂的关联关系,系统性金融风险能在银行间相互传染,通过金融市场、尾部风险渠道传染相对明显,通过投资者情绪渠道传染相对不明显。总体上国有大型银行处于风险传染网络中的核心位置,部分城市商业银行和农村商业银行的风险传染性也不容忽视。国有大型银行的系统重要性程度最高,其次是股份制商业银行,一些城市商业银行和农村商业银行也具有一定的系统重要性。中国银行体系的系统性金融风险演进趋势与内外部经济运行情况、银行体系运行情况高度吻合。进一步的宏观审慎监管中要关注"太关联而不能倒"的风险,并综合运用大数据处理方法,提升风险监测水平和调控能力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行西安分行课题组 白鹤祥
本文编制了我国影子银行部门的资产负债表,准确识别我国影子银行规模,分析影子银行基于资产负债表渠道的系统性金融风险传染机制。基于蒙特卡洛模拟构建了以影子银行为中心节点的金融机构间网络模型,得出三种不同集中度金融机构间网络的系统性金融风险损失的VaR和ES值,对我国影子银行违约引发的系统性金融风险进行测度。基于此,划分了"绿色可控区"、"橙色预警区"和"红色风险区"三类级别的系统性风险区间,构建了以影子银行资产规模/GDP为核心,同时考虑经济增速和货币环境的风险预警指标,并以美国次贷危机前后影子银行资产规模占GDP比重作为参照系,得出我国金融业系统性风险预警指标区间值,并据此提出加强对影子银行管理与隔离、做好影子银行风险识别与监测、将影子银行纳入广义宏观审慎管理体系、建立影子银行风险预警和处置机制的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪健惠 阮加
影子银行体系与系统性金融风险密切相关。文章基于2008—2022年我国16家上市商业银行的面板数据，运用ΔCoVaR方法测算商业银行系统性金融风险水平，实证检验影子银行业务对系统性金融风险的影响效应及传导路径。结果表明，影子银行规模控制在合理的范围内能够分散系统性金融风险冲击，当影子银行规模超过拐点时，对系统性风险具有集聚传染效应；影子银行业务对系统性金融风险的“U”型影响主要通过期限错配和稳定程度两种路径传导，而通过信贷水平和非利息收入两种传导途径则呈“倒U”型关系；商业银行个体微观特征和外部货币政策调整，导致影子银行业务对系统性金融风险的影响存在异质性。
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