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[期刊] 上海金融
[作者]
何德旭 李锦成
随着金融产品与服务的不断创新,影子银行规模快速扩张,也引起了相关监管机构的高度重视。与此同时,银行业上市公司占据了A股市场总市值的最大比例,由银行业衍生出来的影子银行是否与A股市场存在显著的相关性,一直是人们关注的热门话题。本文通过拟合模型来检验中国影子银行与A股市场的相关性,结论认为:影子银行与A股市场呈现负相关性,影子银行对A股市场影响较小。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李锦成
2008年,美国爆发了自1929年大萧条以来最大的一次金融危机。美国学术界有观点认为影子银行的泛滥是导致金融危机的重要因素,其表现就是股市的大幅波动,并且认为二者存在相关性。在此背景下,中国学术界近年来也对中国影子银行的风险传染性进行了研究。文章首先从基础计量学的角度分析了基本的曲线拟合研究方法可以通过构造一个逼近函数来表达样本数据的总体趋势与特征。其次通过描述样本数据的特征,选择出最为合适简单的函数模型,然后通过模型进一步观察影子银行对A股市场的影响性。同时,文章利用11种曲线拟合分析中国影子银行与A股
[期刊] 西部论坛
[作者]
李锦成
次贷危机爆发后,影子银行对金融体系和宏观经济的影响备受关注。全样本格兰杰因果关系检验证明中国的影子银行规模变动与A股市场波动存在相关性,残差Bootstrap窗口滚动检验发现其相关性存在结构突变,进一步利用小波相关系数和相位差进行修正,结果表明:影子银行规模变动与A股市场波动的相关性主要体现在中短期,二者变动具有同向性,主要表现在2003—2008年和2008—2011年两个时期的同时扩张,并存在彼此领先对方的情况,说明资金的成本性决定了其逐利性。在当前全球流动性收紧的大背景下,中国应对货币政策进行边际放松以对冲金融压力和风险,并对影子银行进行宏观审慎管理以在繁荣经济的同时有效防控金融风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴晓 林明球
本文对我国A股市场的股票价格形成、股票价格与会计信息关系进行定性分析,指出A股股票价格与会计信息之间的相关性具有若干不确定性和特殊环境。在此基础上,采用Ohlson–Feltham模型对A股股票价格与会计信息之间的关系进行实证分析,研究结果表明:A股股票价格与会计信息之间存在正相关性。
关键词：
股票价格 会计信息 相关性
[期刊] 财会通讯
[作者]
何跃群 范垚璐 苏善江
本文采用2003-2011年沪深A股上市公司为样本,按照新准则正式执行的2007年为界限,分为新准则实施前与后两个部分,对会计信息价值相关性进行了比较分析。结果发现:新会计准则的颁布实施确实对会计信息价值相关性的提高与改善起了积极作用。而价格模型的研究结果表明,上市公司的每股收益以及每股账面净资产均对其公司的股票价格都有着明显的正相关性,并且相关性都有所增强。
关键词：
会计信息 价值相关性 价格模型 收益模型
[期刊] 上海金融
[作者]
陈小新 陈伟忠
本文对中国股票市场中主要行业与香港、美国和日本三个证券市场之间相关性的现状和变化趋势进行了比较分析。研究结果表明：首先,尽管中国股市中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势；其次,不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大,显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加；最后,不同行业国际相关性的增长率也存在差异,金融、基础材料、科技、公用事业和消费服务行业的国际相关性具有相对较高的增长率,其中公用事业和消费服务行业的国际相关性变化表现出相对较强的市场差异性。
关键词：
证券市场 相关性 行业特征 国际投资
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李丛文
影子银行的发展与货币政策调控有密切关系。本文基于时变Ｃｏｐｕｌａ理论模型详尽地探讨了中国影子银行与货币政策调控的动态相关性，结果显示：影子银行具有经济发展顺周期特征，能够促进经济平稳发展并且不会显著影响物价、房价水平；影子银行的调控逆周期特性削弱了紧盯货币供应量的数量型货币政策调控效果，而与市场利率的联动作用则能够提高价格型货币政策调控有效性；当前应协调运用公开市场操作以及市场利率等数量型和价格型调节工具对中国影子银行进行动态有效监管。
关键词：
影子银行 货币政策调控 动态相关
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李成 秦旭
银行股权集中度与治理结构有着密切联系,股权集中度影响银行经营绩效。运用委托代理理论,对我国上市银行股权集中度对激励机制、监督机制、约束机制绩效的影响进行分析,并通过实证检验,得出以下结论:(1)我国十家上市银行股权集中度均属于相对集中型和高度集中型,不存在分散集中型。(2)上市银行股权集中度与银行绩效具有显著相关性:股权集中度高,激励机制、监督机制都不能有效发挥作用,上市银行的绩效差;反之,股权集中度较低,股东有提高业绩的动力,银行绩效较好。(3)股权高度集中,不利于提高银行的绩效。
关键词：
上市银行 股权集中度 经营绩效 相关性
[期刊] 金融论坛
[作者]
史其禄 刘朋
存贷款利率和货币供给量是影响银行经营绩效的主要因素;而除同受货币供给量的影响外,影响保险业经营绩效的主要因素则是居民消费水平和物价水平,具体到寿险公司和同时经营人寿与财产保险的综合性保险集团,其影响因素差别也较明显。在银保代理业务发展中,一个地区保险业发展程度、经济和社会发展程度以及银行业发展对银保代理规模的影响程度逐渐减弱,其中GDP和理赔支出对其的影响为负,而人口数量和保费收入对银保代理业务有正面影响。传统的银保代理业务在中等发达省份和中小城市具有较大发展空间,而在大城市则需更灵活的产品策略。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
曲晓辉 卢煜 张瑞丽
本文以2007—2014年中国A股上市公司为样本,研究商誉减值的价值相关性,并从盈余管理、内外部监督角度探究市场对商誉减值信息的价值判断。研究发现,商誉减值与股价和股票收益负相关,说明投资者对发生商誉减值的公司给予负面评价。进一步的研究显示,亏损公司的商誉减值信息的价值相关性较低,内部控制质量和审计质量高的公司商誉减值信息的价值相关性较高。上述发现表明,商誉减值信息具有价值相关性,且其价值相关性的高低受到盈余管理动机和内外部监督机制的影响。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董秀良 吴仁水
金融资产相关性分析是现代金融学的重要基础,不论是投资组合的选择还是风险管理均涉及到相关性的估计和预测,寻求相关系数的可靠估计已成为众多研究者关注热点问题。本文利用Engle于2002年提出的DCC-MGARCH模型对我国沪深A、B股市场之间的相关性进行了动态考察,研究发现:沪深两市A、B股之间的相关系数总体为正,并具有明显的时变特征;1997年至2001年沪深A、B股市场的动态相关系数相对较小,波动性较大,2001之后两市A、B市场之间的动态相关系数明显增大,并且波动性减少,这表明沪深A、B市场之间的一体化程度正日趋增强,不过在处于相对高位之后,近几年来并没有呈现出进一步提高趋势;总体而言,A、B股市场动态相关系数还相对低,市场分割特征仍然明显。最后运用行为金融理论对A、B股市场的动态相关性的时变特征进行了分析和解释。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
曲晓辉 卢煜 张瑞丽
本文以2007—2014年中国A股上市公司为样本,研究商誉减值的价值相关性,并从盈余管理、内外部监督角度探究市场对商誉减值信息的价值判断。研究发现,商誉减值与股价和股票收益负相关,说明投资者对发生商誉减值的公司给予负面评价。进一步的研究显示,亏损公司的商誉减值信息的价值相关性较低,内部控制质量和审计质量高的公司商誉减值信息的价值相关性较高。上述发现表明,商誉减值信息具有价值相关性,且其价值相关性的高低受到盈余管理动机和内外部监督机制的影响。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐玉德 洪金明
本文以我国A股市场上市公司为样本对资产重组中的资产评估价值相关性进行了实证分析。研究发现,不同的重组方式对净资产的增值率没有显著影响,而不同评估方法下的评估结果则显著影响了净资产增值率;发生在非关联方之间的重组事件对市场没有显著的影响,而发生在关联方之间的重组事件则对市场有着负面效应。因此,当务之急应尽快完善相关的法律法规,培育和发展产品要素市场,加强行业监管,建立严格的监督和惩罚机制。同时强化会计、评估等监管部门的协调和配合,共同提高信息质量。
关键词：
资产重组 关联交易 资产评估 增值率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李锦成
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达。金融时间序列的尖峰、拖尾、右偏情况,可以基于广义帕累托分布的POT模型进行对极值数据的拟合,确定超出安全阈值的极值数据的分布形式。利用Gibbs抽样的贝叶斯MCMC模拟方法来估计模型的参数,可以解决当样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题,提高数据的拟合效果。笔者首次基于POT模
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李锦成
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达。金融时间序列的尖峰、拖尾、右偏情况,可以基于广义帕累托分布的POT模型进行对极值数据的拟合,确定超出安全阈值的极值数据的分布形式。利用Gibbs抽样的贝叶斯MCMC模拟方法来估计模型的参数,可以解决当样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题,提高数据的拟合效果。笔者首次基于POT模型对中国影子银行与A股市场的极值进行实证研究,确定阈值后分别测算了MCMC估计和MLE估计下的VaR和ES。结果发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小。
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