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[期刊] 西部论坛
[作者]
李锦成
次贷危机爆发后,影子银行对金融体系和宏观经济的影响备受关注。全样本格兰杰因果关系检验证明中国的影子银行规模变动与A股市场波动存在相关性,残差Bootstrap窗口滚动检验发现其相关性存在结构突变,进一步利用小波相关系数和相位差进行修正,结果表明:影子银行规模变动与A股市场波动的相关性主要体现在中短期,二者变动具有同向性,主要表现在2003—2008年和2008—2011年两个时期的同时扩张,并存在彼此领先对方的情况,说明资金的成本性决定了其逐利性。在当前全球流动性收紧的大背景下,中国应对货币政策进行边际放松以对冲金融压力和风险,并对影子银行进行宏观审慎管理以在繁荣经济的同时有效防控金融风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁自军,隗斌贤
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郑延婷 栾昕 黄凤
股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下，研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据，运用分块混合Copula模型，对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现：中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性；在两种极端市场行情的更迭过程中，风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上，2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应，而2012—2019年传染效应达到最强。传染方向上，次贷危机之前，美国股市对中国股市存在单向风险传染；次贷危机之后，美国股市的主导地位有所减弱，中国A股一度表现出对美股的单向传染效应。因此，挖掘更多的相关性结构信息，有助于全球投资者制定精细化的风险管理方案。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷,任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的很多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析的方法排除了上证指数中的大量噪声,成功地探测了其运动趋势。
关键词：
小波分析 股票市场 多尺度分析 小波重构
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 上海金融
[作者]
何德旭 李锦成
随着金融产品与服务的不断创新,影子银行规模快速扩张,也引起了相关监管机构的高度重视。与此同时,银行业上市公司占据了A股市场总市值的最大比例,由银行业衍生出来的影子银行是否与A股市场存在显著的相关性,一直是人们关注的热门话题。本文通过拟合模型来检验中国影子银行与A股市场的相关性,结论认为:影子银行与A股市场呈现负相关性,影子银行对A股市场影响较小。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 滕建州
在控制股市流动性和波动性的情况下,本文采用多元VAR模型对1991年至2004 年间我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了研究。过度识别条件约束下的协整向量分析发现模型系统内存在经济增长关系和股市发展关系。弱外生检验显示股市发展与经济增长之间没有任何因果关系,意味着股市发展没有促进和导致经济增长。相反,银行发展与经济增长之间具有显著的双向因果关系,且相关关系为正,说明银行发展在样本期内已经成为中国经济增长的一个源泉。实证分析还显示股市波动与经济增长和银行发展之间有着显著的双向因果关系,而且相关关系为负,说明股市中可能存在的“过度”波动对经济增长和银行发展产生了负面影响。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 商业时代
[作者]
方秀纪 王宁
研究消费和收入的关系最重要的是对两个变量的细分,本文利用小波方法把我国居民的收入和消费数据分解到不同时间尺度下,从而找到两者更为明确的关系。本文最后提出了在长期、中期和短期上对我国收入消费调整的政策建议。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 世界经济研究
[作者]
林珏 曹强
本文对银行、股票市场与经济增长三者之间的关系进行了再检验,通过建立联立方程并采用GMM方法对1992~2012年的季度数据进行系统、动态的实证研究,得出与高辉(2011)研究明显不同的结论:金融深化对经济增长存在U型的非线性关系,股票市场对经济增长有显著的负向作用;股票市场与银行的发展不存在挤出效应;本文也使用robust以及方差协方差矩阵等方法进行了验证,结果都显示GMM估计具有稳健性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉 罗奕
R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法。与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征。实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异。因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李丛文
影子银行的发展与货币政策调控有密切关系。本文基于时变Ｃｏｐｕｌａ理论模型详尽地探讨了中国影子银行与货币政策调控的动态相关性，结果显示：影子银行具有经济发展顺周期特征，能够促进经济平稳发展并且不会显著影响物价、房价水平；影子银行的调控逆周期特性削弱了紧盯货币供应量的数量型货币政策调控效果，而与市场利率的联动作用则能够提高价格型货币政策调控有效性；当前应协调运用公开市场操作以及市场利率等数量型和价格型调节工具对中国影子银行进行动态有效监管。
关键词：
影子银行 货币政策调控 动态相关
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