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[期刊] 经济评论
[作者]
刘洋 陈守东 吴萍
本文扩展区制协整模型,研究我国费雪效应的时变性特征。实证结果表明:弱费雪效应在我国长期存在,并在货币政策驱动下,多次转换为强费雪效应。在强弱费雪效应转换期间,存在政策作用与市场效应叠加风险。费雪效应的时变性特征,体现我国货币政策的市场环境已经得到了发展。转换机制的动态过程也说明,虽然名义利率单纯市场化反应通胀预期的能力有限,但是货币政策的滞后性降低、持续性提高,管理通胀预期的水平正在提升。总之,利率市场化改革的阶段性成果显著,名义利率已经可以有效地传导货币政策。但由于利率市场化改革尚未完成,因此名义利率还
关键词：
费雪效应 区制协整 名义利率 通货膨胀
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
梁琪 包世鹏 郭娜
2008年国际金融危机以来,金融安全问题已经成为国内外学术界和全球金融监管改革的一个热门话题,建立金融安全状态识别体系、动态掌握金融安全趋势对防止金融危机的爆发至关重要。可以采用主成分分析方法从宏观层面构建我国总体和分维度的金融安全状态指数,以此来识别和度量我国金融安全状况,并采用马尔科夫状态转换方法对金融安全状态指数转换机制进行研究,识别出金融安全状态拐点。研究结果表明,2008年至2010年我国金融安全指数呈现V型波动,2011年以来一直呈现下降趋势,目前已经处于较低水平。研究结论对于识别和防范我国金融风险,促进金融体系持续健康发展具有政策启示。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢杰
我们使用三状态Markov区制转移模型研究了从1999年10月至2010年11月中国实际利率的时间序列行为。结果显示,Ex-post实际利率在不同时期具有显著不同的均值、方差,而本质上仍是一种随机游走。我们构建了Ex-ante实际利率序列。我们亦证明,在合理长度阶段的平稳Ex-ante实际利率符合一些金融理论和金融模型,如"费雪效应"、"Black-Scholes期权定价公式"等。最后我们基于历史事实和研究结果强调,Ex-ante实际利率的潜在动态特征对于政策制定具有重要意义。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 马荣贵 吴遵
构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表性股市风险的非线性影响.研究发现平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市相关性存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.将所选数据样本分为三个子样本,用所提出的平滑转换机制分位点回归模型分别对它们进行研究,结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性都不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明该模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX能对金融市场间的联动性产生显著影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,即可以借助于VIX变化考虑美国经济对全球股市的影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
马薇 丰璐
近几年来,非线性时间序列模型被广泛地应用于经济学领域,尤其是其中的STAR模型能很好地描述很多经济变量的运行轨迹。本文正是对于STAR模型中转换函数的不同函数形式形成的模型进行讨论,除了常见的LSTAR和ESTAR模型外,本文还提出了令转换函数为三角函数的TSTAR模型,并且对于这三种STAR模型的检验和模型的选择作了一些探讨。
关键词：
非线性模型 转换机制
[期刊] 世界经济
[作者]
刘金全 金春雨 郑挺国
上个世纪90年代以来,中国经济增长波动与价格水平波动之间存在非常相近的共同变化趋势。本文以菲利普斯曲线和奥肯定律为理论依据,采用具有区制转移的状态空间模型对经济增长率和通货膨胀率之间的关系进行了经验分析。我们首先估计出了预期通货膨胀率和潜在经济增长率,然后依据通货膨胀预期误差和产出缺口的关系来描述中国菲利普斯曲线的动态特征。本文发现中国“产出-价格”关系具有长期菲利普斯曲线的性质,经济增长率体现出高波动区制和低波动区制,通货膨胀预期也表现出两种不同的适应性预期形态。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐晓彬
经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证结果表明Markov机制转换的状态空间模型,较好地刻画了我国经济周期的非对称性特征,从中得出一个重要的结论:政府的宏观调控政策会对我国经济产生正向的冲击,宏观调控是有效的。
[期刊] 经济问题
[作者]
李政
采用Markov区制转移模型,就我国经济发展过程中通货膨胀的路径动态过程进行了深入研究。我国通货膨胀路径中存在着显著的"高通胀区制"和"低通胀区制",宏观调控政策对于通货膨胀具有显著的治理效应,在此情况下,正确判断通货膨胀所处的运行区制就成为确保经济调控政策科学有效的重要基础。
[期刊] 旅游科学
[作者]
刘耿大
现今有些宾馆是由原来的政府招待型宾馆转轨而来的。它们如何转轨?转轨后又如何进行经营管理?这可以说是饭店行业中一个极为引人关注和值得讨论的课题。本期刊登的“接待型集团如何转换机制”、“浅谈政府系统宾馆的接待与经营一体化”两篇文章,介绍了这方面的经验,供有关宾馆借鉴。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 方先明
在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模型,并借助贝叶斯方法进行相关参数估计以及最优状态数目的确定。以上证综指为对象的实证检验结果表明,中国的股市自建立以来,可以清楚地划分为"稳定牛市"、"震荡牛市"、"鹿市"、"熊市"和"极度波动"这5个状态。在不同状态内部,股市运行呈现出不同的特征,每一状态持续的时间以及向其他状态转换的概率也不相同。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
官有顺
党的十四大正式确定了我国社会主义市场经济的理论,大批企业将面临着转换经营机制问题。企业转换经营机制并非只在现行人事、财务、分配、奖励等制度方面作些加加减减,而是要按市场经济的运作要求,重塑新的企业制度,从行政机制转向市场机制,市场需要什么企业就生产什么,以较少的投入取得最大的经济收益,以实现价值为最终目标。目前企业转换机制所需的条件主要是:转变政府职能,政府部门由直接管理转向间接管理,由承担计划指令转向行业管理,由微观控制转向宏观调控;明确产权关系,通过股份制改造,明确国家、企业、个人在企业中的财产关系和权益;制定统一规则,造就市场环境。外贸企业要转换经营机制可从两方面着手:一是组建国有资产投...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王德英
文章采用一元马尔科夫区制转移模型分别研究了利率水平和汇率收益率的区制特征,然后运用二元马尔科夫区制转移向量模型研究利率水平和汇率收益率之间的区制相关性,得出结论:利率本身存在着区制特征,可以用三区制转移模型进行描述,而利率的收益率序列没有明显的波动特征;汇率波动率序列存在着明显的三区制特征。利率水平和汇率收益率之间的关系是:当利率水平较低时,汇率升值较快;利率水平适中时,汇率升值速度较慢;利率水平较高时,汇率升值速度适中。
关键词：
向量区制转移模型 利率 汇率 不完全传递
0
文献操作(0)
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
