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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
于丽 杜玉林
经过6年的发展,我国开放式基金发展迅速,截至2007年9月30日我国共有305只开放式基金,与此同时开放式基金对证券市场的影响也越来越大。开放式基金风险和收益、选股和择时能力等问题一直是国内外学者关心的一个话题。对开放式基金风险和收益、选股和择时能力的研究不仅关系到开放式基金本身的发展,也关系到投资者的切身利益。本文在收集2004年1月1日至2007年6月30日开放式基金3年半的数据基础上,应用国外成熟市场对开放式基金评价的指标,分析了中国开放式基金的选股能力和择时能力等问题,得出我国大部分开放式基金具有专家理财的特点,有一定选股能力但选时能力不是很强的结论。
关键词：
证券市场 开放式基金 选股能力 择时能力
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李鑫 姚爽
开放式基金的绩效评价是基金研究领域备受关注的课题,对选股和选时能力的分析是其中的一个重要方面。T-M、H-M和C-L模型是评价选时和选股能力的三个经典模型,本文在此基础上得到T-M-FF3模型,通过选取6年中14只开放式基金的数据,进行了实证分析,并对模型设定予以改进和探讨。结果表明,我国开放式基金具有较强选股能力但选时能力不显著,说明我国基金管理行业的专业水平能够为投资者带来超额收益。建议从通过完善市场制度以及加强基金业人才培养两方面加强基金行业的建设,以增强基金的择时能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨育生
文章对中国开放式证券投资基金选股能力与择时能力做以探讨;应用国际上较为成熟的TM-FF3与HM-FF3三因素模型对中国25只开放式基金的选股能力和择时能力进行实证分析和评估,探讨研究方法和模型的适应性,通过实证分析得出如下结论:我国开放式基金的日选股能力和择时能力都不显著。
关键词：
开放式基金 择时能力 择股能力 实证分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
周泽炯 史本山
本文运用T-M 模型和H-M 模型对我国开放式基金经理的选股能力和择时能力进行实证研究,结果表明,我国开放式基金经理不具备选股能力,但具备一定的择时能力。此外,选股能力和择时能力之间存在强烈的负相关性。
关键词：
开放式基金 选股能力 择时能力
[期刊] 当代财经
[作者]
闫作远 陈超
基于Ward分类方法的四指标修正选股择时模型对不同投资类基金经理选股择时能力的差异,以及证券市场行情对基金经理选股择时能力的影响和持续性所作的实证分析,结果表明:股票型基金经理的选股择时能力较强;证券市场行情好时,基金经理的选股择时能力显著提高,并且选股能力表现出一定的持续性。
关键词：
开放式基金 股票选择能力 时机选择能力
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文伟 宋光辉 许林 柴曼昕
文章采用中国2004年之前成立的52只开放式基金在2004～2007年月度数据,从市场择时、小盘/大盘、价值/成长三种风格层面对基金的风格择时能力进行实证研究。结果发现基金总体上没有显著的小盘/大盘风格择时能力,大部分基金具有一定的价值/成长的风格择时能力,但不显著;大部分基金具有显著的择时能力。
关键词：
开放式基金 投资风格 风格择时
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 吴许文 Gautam Mitra
选取我国10只开放式基金作为样本,根据它们的收益情况并联系市场背景,对它们基金管理人的选时与选股能力进行的实证研究表明,不同基金在市场上升和市场下降过程中所表现出来的选时能力指标和选股能力指标与整体指标并不相同。这一结论可用于基金整体性指标研究。
关键词：
选时能力 选股能力 T-M模型 收益率
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张金华 刘玉珍 刘梦雨
基于开放式基金的净现金流数据,系统研究了我国基金投资者的择时能力。研究结果显示,我国的基金投资者并不具备良好的择时能力,在基金收益波动比较大时,投资者的择时能力表现更差。通过与美国的研究结果进行比较发现,我国基金投资者的择时能力比美国基金投资者差很多。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨华蔚
本文分别采用Jensen指数、T-M模型和H-M模型,研究了从2003年1月-2008年4月间我国开放式基金中的股票型基金和混合型基金经理人的选股能力和择时能力,及其在牛市和熊市阶段的不同表现,并得出以下结论:有近一半的基金绩效超过市场表现;在熊市阶段基金表现出较强的择时能力;而在牛市阶段基金则表现出较好的选股能力。
[期刊] 经济管理
[作者]
林兢 陈树华
2008年我国股市进入熊市,基金净值缩水达40%以上,很多基金跌破面值,由于我国开放式基金采用基金经理负责制,基金经理的选股能力和择时能力直接影响基金公司业绩,本文选取了2005~2009年数据进行实证分析,发现我国基金经理选股和择时能力仍没有显著提高,也正因为如此,造成基金公司业绩仍然不具有明显持续性。
[期刊] 开发研究
[作者]
牛淑珍
本文选取了公开发行的122只基金作为样本,采用TM模型和HM模型对基金经理的择时能力和择股能力进行实证研究,得出结论:我国的股票型基金具有较强的择股能力和逆择时能力,而且两者之间存在着显著的负相关,这表明基金管理人很难在择股能力和择时能力之间进行权衡。
关键词：
开放式基金 择时能力 择股能力
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫
利用H-M模型检验了最新时期中国开放式基金的市场时机把握能力和证券选择能力。建立了投资收益Rp与择时系数γ值的函数关系Rp=f(γ),得到不同择时能力系数γ对应的投资收益率Rp。建立了H-M模型中β1和β2参数与γ系数的函数关系γ=g(β1,β2),进而可以得到择时能力产生的投资收益Rp与单只基金的β1和β2参数之间的函数关系Rp=f(γ)=f[g(β1,β2)]。论文的创新与特色一是揭示了在中国市场上择时能力对提高基金业绩的作用。通过计算不同择时能力的投资组合的收益,并与无择时能力的被动管理组合的收益相比较,得到了择时能力在中国市场上能够有效地提高基金业绩的结论。二是揭示了择时能力的业绩贡献...
[期刊] 经济问题
[作者]
郑慧清 王尤
借鉴国外比较成熟的择时选股模型 ,对我国近半年来的弱势证券市场背景下的 3 6只证券投资基金择时选股能力进行实证研究和分析。在此基础之上 ,对我国目前弱势市场下的投资基金发展得出简要的实证结论和政策建议
关键词：
证券投资基金 择时选股能力 实证研究
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李仲飞 黄宇元 邓柏峻
利用2001年10月至2014年2月中国主动管理开放式股票型基金的月度数据,对中国基金市场宏观层面的流动性择时能力进行实证研究。结果表明,中国基金存在显著为正的流动性择时能力;成长型基金和平衡型基金具有显著为正的流动性择时能力,而价值型基金则不存在;大盘基金与中小盘基金都具有显著为正的流动性择时能力。进一步研究发现,基金具有非对称性的流动性择时能力,即在市场流动性变好时,存在流动性择时能力;反之,则不存在。另外,中国基金市场不存在"被动流动性择时效应",说明流动性择时能力主要归因于基金的投资能力。
关键词：
市场流动性 择时能力 开放式股票型基金
[期刊] 财会通讯
[作者]
胡婧
证券投资基金业绩取决于:市场风险和市场收益;基金经理的投资管理能力;基金经理人的运气。其中人为可控的因素是基金经理人的投资管理能力,包括选股、择时和分散化程度。一、研究设计(一)模型构建在本文的研究中,主要采用T-M模型、H-M
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